TPS uppdaterad

[Henric]

Tror kurvan ser jämnare ut än vad den är då modellen följer i stort sett med ner i alla dalar. P/G är nog knappt 1.

Det är just det som är det kluriga med mean reversion. Ligger man tillräckligt länge i en längre upptrend kan man alltid skapa positivt resultat. Hur mycket draw down klara man på vägen i verkligheten och vad händer med depån om det blir en större krasch som inte skett på 10år. Bara generellt och jag vet ju inget om de modeller som du har byggt.

[greolo]

Hej
Har precis kopplat in TPS och den la idag order 21.53 på Guld och USDSEK. Ska den göra det eller behöver jag ändra inställning på dessa tillgångar så order läggs 19:53?

[Rikard Autostock]

Den gör så i dagsläget, vi ska se om vi kan justera det. Position i minis tas imorgon bitti.

[greolo]

Verkar fungera om man ändra marknadens öppettider 8-20, i alla fall när man simulerar i bänken.

[Rikard Autostock]

Blev det någon större skillnad i resultat?

[greolo]

Resultat 5 sek upplösning utan justering av marknadens öppettider:

Max Result Drawdown 5.0508 %
Sharpekvot 0.8814 (månadsresultat) (pre 1994 0.8814)
-1.7621 (årsomräknat) (pre 1994 -1.7621)
Effektivt Resultat: 107.7147% - Slutsaldo kontot: -247047.58

Avkastning 215429.33 kr 2.02% på 65 affärer under 742:48:11 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 56 st med vinst 243617.66 kr 2.90%
Innehav 9 st med förlust -28188.33 kr -1.24%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Resultat med justering öppet 8-20 (NDX-ETP):

Max Result Drawdown 3.6281 %
Sharpekvot 1.5271 (månadsresultat) (pre 1994 1.5271)
-9.7826 (årsomräknat) (pre 1994 -9.7826)
Effektivt Resultat: 73.9608% - Slutsaldo kontot: -36520.85

Avkastning 147921.59 kr 1.54% på 69 affärer under 804:28:24 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 62 st med vinst 168095.33 kr 2.06%
Innehav 7 st med förlust -20173.74 kr -1.43%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Sen får jag affärer med 0 pris på valutor och tillgångar och i första körningen kändes det som fler och framför allt så blev en affär köp på 0 pris och sälj med pris vilket skapade en stor vins.

Gör jag nått fel eller är det fel i programmet?

[Rikard Autostock]

Såg också att det kan bli noll i pris, det löser man genom att ta bort intraday-prefixen i prisscriptet.

[greolo]

aha, nu har jag fått bort nollorna och resultatet för 2019 på 12 instrument OBX, OMX, DAX, N100,ESPFUT-1,olja, guld, silver, USDSEK, EURSEK, EURUSD,USDJPY)

Utan justering:

Max Result Drawdown 5.0407 %
Sharpekvot 1.2267 (månadsresultat) (pre 1994 1.2267)
-8.7034 (årsomräknat) (pre 1994 -8.7034)
Effektivt Resultat: 52.5714% - Slutsaldo kontot: -178578.68

Avkastning 105142.84 kr 1.32% på 63 affärer under 602:24:53 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 54 st med vinst 125621.68 kr 1.99%
Innehav 9 st med förlust -20478.84 kr -1.24%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Med justering öppet 8-20 (NDX-ETP):

Max Result Drawdown 3.6281 %
Sharpekvot 1.5271 (månadsresultat) (pre 1994 1.5271)
-9.7826 (årsomräknat) (pre 1994 -9.7826)
Effektivt Resultat: 73.9608% - Slutsaldo kontot: -36520.85

Avkastning 147921.59 kr 1.54% på 69 affärer under 795:27:39 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 62 st med vinst 168095.33 kr 2.06%
Innehav 7 st med förlust -20173.74 kr -1.43%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

[Emphazer]

Hej,

TPS;es verkar inte få vara kvar längre i utbudet, men jag blev nyfiken på om man kunde få se en körning där MA50 bestämmer att gå long eller kort istället för MA200?

[Rikard Autostock]

Den finns kvar men vi redovisar Topp 20 from Q1 i år. Tidigare strategier går fortfarande att ladda ner och köra via produktkod. Mer info i nästa NAS Access Live, troligen nästa vecka då vi presenterar nya Portfolio Mixer och all ny funktionalitet som tillkommit, samt resultat för Q1.

[Emphazer]

Aha!

Det låter kanoners, tack för infon!