.jpg?cms_fileid=75753f1537d4b3b2b61f0203cb448363 "Powered by vBulletin")
Tweet
Håller på en tidig version av en daytrading strategi som bygger på break-outs med adaptiv regel (sannolikheter). Gjorde strikt över dagen. Säljer på kvällen och har tight stoploss. Egentligen har jag inte skruvat så mycket trademanagement reglerna. Insats styrs av max accepterad förlust per trade. I min simulering 4%. Dvs om jag har 100000 i depån så kan jag förlora 4000 kr per trade. Kostar mina etp-er 100 kr och min stopploss är 2 kr så köper jag 2000 etp-er
Resultat blev beroende på parametrar för volatilitet lite olika. De två bästa resultaten utifrån Calmar Kvoten (CAGR/Draw down) blev
2,7 gånger pengarna 2012-2016 med max draw down 10%
3,3 gånger pengarna 2012-2016 med max draw down 20%
Tror att det var ca 100 trades. Vill inte göra backtest out-of-sample förrän jag är klar till 90%.
Personligen tycker jag att det blev lite klent men kanske en okej start innan man har justerat på en del parametrar. Set-upen är verkligen beroende av vollans nivå.
Resultat blev beroende på parametrar för volatilitet lite olika. De två bästa resultaten utifrån Calmar Kvoten (CAGR/Draw down) blev
2,7 gånger pengarna 2012-2016 med max draw down 10%
3,3 gånger pengarna 2012-2016 med max draw down 20%
Tror att det var ca 100 trades. Vill inte göra backtest out-of-sample förrän jag är klar till 90%.
Personligen tycker jag att det blev lite klent men kanske en okej start innan man har justerat på en del parametrar. Set-upen är verkligen beroende av vollans nivå.