Walk forward optimization?

[petpee]

Vad anser ni om walk forward optimering? Det finns ju de som menar att det är påtagligt bättre och mindre risk för curve fitting än om man optimerar parametrar över hela back test perioden. Är det något ni funderat på att implementera stöd för (back test och modifiering av aktuella modeller i livehandel)? Eller varför inte?
Visst kan man hantera det, risken för cure fitting, genom att tänka på minimalt antal parametrar (enkla modeller).

[Rikard Autostock]

BackTrack är en variant av walk forward. Då används x dagar bakåt för att test utfall och därmed mäta sannolikhet. Men visst kan man göra det manuellt. Vi optimerar aldrig på hela dataperioden. Normalt kör vi optimering in sample, och verifierar out of sample.