Analysbänken

[seadragon]

Ok,
Tänk bara på att backtesting inte fungerar när du har ett innehav, long eller short. Innehavskontrollen måste tas bort vid innehav eller sättas till and(1,1). Tänk på att sista traden styr öppningen nästa dag. Om du tex får en sen köp och sedan faller marknaden kraftigt vid öppningen så blir resultatet dåligt. Stänger du vid stängning blir backtesting missvisande. Det kan vara så att sista traden är en bra indikator på öppningen, vilket måste testas för att hålla i längden.

Resultat vid backtesting och stängning ger ca +/- 0.

[Berra]

Ok,
Tänk bara på att backtesting inte fungerar när du har ett innehav, long eller short. Innehavskontrollen måste tas bort vid innehav eller sättas till and(1,1). Tänk på att sista traden styr öppningen nästa dag. Om du tex får en sen köp och sedan faller marknaden kraftigt vid öppningen så blir resultatet dåligt. Stänger du vid stängning blir backtesting missvisande. Det kan vara så att sista traden är en bra indikator på öppningen, vilket måste testas för att hålla i längden.

Vad blir skillnaden nu testar jag endast på intra dagen skulle det bli samma res om man kör skarpt i NAT?
Idag ex:
Köpscript: sl) Berras köp MACD med stäng 17,17
Säljscript: sl) Berras sälj MACD med stäng 17,17

2011-11-17 09:59:00 OMXS301K K 954,50 -0,50 -0,05 00:39:00
2011-11-17 10:40:00 OMXS301K S 953,25 -1,25 -0,13 00:41:00
2011-11-17 11:39:00 OMXS301K K 947,50 5,75 0,60 00:59:00
2011-11-17 12:20:00 OMXS301K S 947,00 -0,50 -0,05 00:41:00
2011-11-17 13:19:00 OMXS301K K 939,25 7,75 0,82 00:59:00

[seadragon]

Du borde få ganska lika resultat vid livekörning mellan AT och NAT, speciellt då du använder aref för signalvillkoret. Generellt så har NAT fler chanser än AT att signalera. Det är bra då du kommer in rätt och tidigt. Det kan oxå innebära flera dåliga signaler. Allt beror på modell och måste testas fram. Det går ju alltid att begränsa frekvensen i scripten som körs i NAT.

Vad gäller backtesting så borde AT och backtesting vara ganska lika. Även här har AT fler chanser att slå till än backtesting. Intraday går det bra att köra innehav-blanka-innehav. Om innehavskontroll finns kan det spöka och borde tas bort vid backtesting. Vid körning över flera dagar bör nog 4 script användas.

[Berra]

Tack, jag får testköra i morgon i NAT jag har kört igår och i dag med bänken i bagrunden och som du ser har det sett ganska bra ut.
Jag har kört med bara momentum och då ställd på 7 både i scriptet och intra plus i20
mvh