Vilken avkastning är OK i analysbänken

[Hong Kong Ola]

Håller på o letar efter en strategi som inte ger alltför många avslut och enbart går lång och exit. När jag kör analysbänken 2 år bakåt med Bull2 blir det
totalt 110% avkastning på 146 affärer.
Vad är OK för att gå vidare tycker ni?
Bör jag inte komma ganska nära detta i verkligheten då antal affärer är lågt och endast long affärer? Känns som short affärerna går snabbare och att det är svårt att få samma avslut som analysbänken?
Var vill ni själva ha för resultat i backtest för att känna er nöjda och hur brukar sen verkligheten bli?
Vad ger t,ex Terminator i backtest?
Så jag är ute efter lite debatt om när man kan känna sig nöjd med resultatet i Analysbänken och gå vidare till skarpt läge. Förstår att det är svårt att ha fasta regler för det här men lite kunskapsutyte kanske hjälper oss alla.



Köpscript: sl) para DozDoz

Säljscript: sl) DozDoz out

2010-02-09 09:59 - 2012-01-30 00:00 XACT BULL 2 110,31% 2061:55:00 00:00:00 2061:55:00 2156:05:00 48,88 0,00 48,88 51,12
--------------------------------
Totalt Avkastning 235.37 kr 110.31% på 146 affärer under 2061:55:00 timmar
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 67 st med vinst 484.69 kr 218.03%
Innehav 79 st med förlust -249.32 kr -107.72%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Courtage 0.060% Blankning 0.060%

2010-02-09 09:59 - 2012-01-30 15:19 XACT BULL 2 110.31% 2061:55:00 00:00:00 2061:55:00 2156:05:00 48.88 0.00 48.88 51.12

[seadragon]

Inget att klaga på. Över 50% per år. Så länge du inte har för stora drawdowns skulle nog dem flesta ta det resultatet varje dag i veckan. Kör med köp/sälj kurs och lägg på lite extra courtage så har du kompenserat för slipp. Borde även fungera med short. Dessutom har slipp mindre betydelse vid färre affärer.

En faktor som är svår är att verkligheten har fler chanser till signal än backtesting. För vissa modeller fungerar det bättre och andra sämre. Det har mindre betydelse vid färre affärer och om signalerna inte bara varar en kort stund. Min erfarenhet är då brukar verkligheten nästan bli identisk med backtesting.

Eftersom att du kör direkt på en hävstångsprodukt kan det i bland vara bättre att testa modellen på underliggande och sedan tex dubbla resultatet för att få en indikation.

[Hong Kong Ola]

Tackar, största förlusten är 11.6 och största vinsten 23. Den förlusten känns väl OK , om man räknar med ett snitt på 225kr
för Bull2 blir det ca 5%. Ska man ha en långsam strategi kanske man får vara beredd på ngt liknande för att inte bli utstoppad hela tiden.

På OMXS30 ger den 57% över samma period. Men då ställd på senast betalt, vet inte hur det påverkar? Bull2 har väl en häv på 2 enligt
vad jag vet så det stämmer väl ganska bra.

Kvoten Vinst-/Förlustaffärer hur viktig är den och finns det ngr tumregler/riktvärden?

Rikard, du borde ha en del erfarenhet och råd här om hur man ska värdera resultat från analysbänken? Tror som sagt att vi är en del som funderar över det men jag har inte hittat ngt bra att läsa på nätet i ämnet.

[Rikard Nilsson]

Det viktiga vid backtestning är att Animering är påslaget så att man får signal under hela perioderna precis som det blir "live". En annan viktig detalj som kan påverka resultatet ganska mycket är returvärdet i Inställningar i Analysbänken. Välj köp- och säljkurs så stämmer det oftast väldigt bra med verkligheten. En effektiv metod att direkt se hur drawdowns påverkar resultatet är att välja periodisering tex per vecka eller månad. Då
kan man studera avkastningen i diagrammet efter en körning via högerklick > Visa analysbänkens delrapporter.

Ser ju bra ut annars!