Orderläggning i derivat med stora spreadar

[hydrolift]

Hej,

Har inte NAT men är spekulant. Handlar med standardiserade optioner där stora spreadar är en stor utmaning. Att enbart köpa på optionens säljkurs (sk bäst möjligt) är helt uteslutet.

Finns det i NAT funktioner för att t ex sätta en köpkurs enligt en algoritm någonstans mittemellan köp- och säljkurs? Inbyggda funktioner eller script?

Hoppas någon förstår frågan och kan ge mig lite info kring orderläggning i NAT.

mvh

[hydrolift]

19 som har tittat men inget svar. Ska man tolka detta som att det inte finns något sätt att hantera spreadar i NAT?

[Rikard Nilsson]

Har nog missat det här själv, men visst går det att läsa in köp- och säljkurserna i script och låta det avgöra om man vill lägga order etc, och även på vilken kursnivå. Prisscriptet kan tex räkna ut spreaden som:

spread:=sub(s,b)

vilket ger skillnaden, och därefter tex posta en order på:

add(div(spread,2),b)

vilket blir köpkurs plus halva spreaden osv. Har du något konkret exempel så löser vi gärna det!

[hydrolift]

Tack för info, Rikard. Är nu ett steg närmare att inhandla NAT.

Har förresten ett par andra frågor om du inte misstycker.
1. Finns det färdiga script för att hantera spreadar? Tänker på alla specialfall som man måste ta höjd för. T ex om köpkurs saknas (=0) blir ju en säljorder felaktig med ovanstående script o borde därför aldrig gå iväg. Jag söker alltså inte svar på just detta specifika problem utan jag undrar om det finns någon form av inbyggd rimlighetskontroll innan en order går iväg. Eller löser man all denna problematik med egna script?
2. Jag har en excel-fil där all beräkning sker och som ger köp- o säljsignaler. Kan en order läggas i NAT med hjälp av en trigger i ett excel-blad?

Mvh

[Håkan]

Du kan ta gamla AT 8 och länka in en kurs från excel i AT 8 så får du ett diagram mycket bra

Mvh

[JBG]

Tidsfunktion

När man använder Retval och Getval för att hämta tidstämpeln för tex en köpdag och sälja senast x dagar senare, blir resultatet olika beroende på att ibland räknas även lördagar och söndagar med. Hur löser jag det så att antalet dagar från köp alltid är lika?

[Rikard Nilsson]

Hm, det ska inte bli några lördagar och liknande. Är du säker på det verkligen? Titta i ini-filen så att kalendern verkligen ligger på plats.

Hydrolift, vi har några färdiga skyddsfunktioner osv men inte just med nollkurser faktiskt. Men det är väldigt enkelt fixat. Vi hjälper dig gärna ta fram ett "skyddsscript" som du kan lägga in i alla dina ordermodeller. Kanske något att ta med i nyinstallationen egentligen.

[hydrolift]

Fint, tack för svar.

Förmodar att trigger från Excel funkar för orderläggning?

mvh

[Rikard Nilsson]

Nja, vi har ännu inga kopplingar till externa applikationer, men någon form av DDE-koppling är planerad i Pro-versionen. Går det inte att göra själva analysen direkt i NAT tror du? Är det komplicerat?

[hydrolift]

Vet inte, jag följer ingen TA eller liknande för orderläggning. Använder excel för att göra beräkningar om en option är köpvärd eller inte, hantera kassa, fördela risker, ge säljsignal då kombinerade positioner har nått ett visst värde osv. Det var svårt nog i excel och eftersom jag inte har NAT så vet jag inte om det skulle fungera där.

[Håkan]

Du kan ju Tex ha att över 10 är köp och under 10 är sälj i ett diagram iAT 8 som du länkat från excel

Mvh

[hydrolift]

Du kan ju Tex ha att över 10 är köp och under 10 är sälj i ett diagram iAT 8 som du länkat från excel

Mvh

Ok, så länka diagram från excel går bra. Därefter görs triggern i at8 mot det länkade diagrammet? Låter som en jobbig omväg men det kanske är enklare än det låter. Provat detta själv?

[Håkan]

Du länkar tex ifrån A1 till AT8 så får du ett diagram i AT8 som du lägger in en länk i scriptet till aktuellt objekt.
Kör med det själv helt automatiskt

[Rikard Nilsson]

Härligt jobbat Håkan!

NAT har alltså ingen DDE-koppling ännu, men det är inte så vansinnigt långt kvar till första betaversionen med simulator och DDE.