Backtestning av strategier med historisk data och upplösning på denna

[johan]

Jag håller på och tar fram strategier kring OMXS30-indexet och OMXS30-terminen.

Undrar därför hur långt tillbaka det finns historisk data på OMXS30-terminen, OMXS30-indexet och vilka upplösningar den finns i.

Hur mycket finns i tick, 1-min, 5-min upplösning?

Undrar dessutom vilket format denna data finns i?
Jag labbar idag en del i Ninjatrader och skulle även vilja kunna använda kurshistoriken där om möjligt.

[johan]

BUMP: Någon måste väl veta detta?

[Rikard Nilsson]

Vi har tickdata för det mesta from jan 2012, och minutdata innan dess. OMXS30 och terminerna finns tillbaka till april 2002. De flesta aktier finns också för Stockholmsbörsen. From 2012 har vi även Oslo-börsen och SP100 samt Nasdaq 100-listorna. Nyligen började vi samla in Xetra.

Vi har ännu inte någon exportfunktion i NAT, så det går inte att få ut datat till andra program. Vi använder vår egen differentialdatabas och den kan endast öppnas av NAT. Men en exportfunktion är planerad så småningom, och då kan man få ut data i txt-format.

[G_O]

Min fråga är relaterad till detta så skriver i en ganska gammal tråd.

Jag skulle vilja ladda ned historisk data till OMXS30, helst per minut, men sekund och tick-data vore ännu bättre!

Jag har Autotrader Bas, går det att ladda ned med detta? Undrar också om exportfunktionen, kan jag exportera data?

Tack på förhand!

[Rikard Autostock]

Det går fint att ladda ner historiken i Autotrader Bas, och du kan även koppla script till diagram och se var signalerna hamnar etc. Däremot finns ingen backtestning i Bas, då behövs Pro. Du kan iofs ansluta ordermodeller till fiktiva konton och köra "live" för att forward-simulera en modell tex.

Export av data finns inte, vi skyddar vårt intraday-data så gott vi kan. Det är inte tänkt att hamna utanför Autotrader-plattformen.

[G_O]

Tack för svar.

Jag hittar tyvärr inget sätt att ladda ned historiken. Går jag in "Underhåll kursdatabaser" hittar jag inte OMXS30. Klickar jag på "Index Sthlm(6)" kan jag enbart välja OMXN40.

Mitt andra problem är att jag inte heller hittar var jag kan välja hur granulär data jag laddar ned. Verkar enbart kunna välja data per dag inte inte intradag.

[Rikard Autostock]

Hm, då kanske listan Index Sthlm inte är förkryssad för kursinsamling i Inställningar > Anpassa kursinsamling?

Endast listor som är kryssade där dyker upp i Underhåll kursdatabaser.

Data tankas per dag men innehåller både intradayupplöst (sekundupplöst) samt EOD. Test görs om något data finns per dag, i så fall hoppas den över. Så om du har visst data men inte komplett för en dag kan det vara läge att kryssa i Ersätt befintlig så skrivs det över med data från servern för att reparera ev avbrott etc.

[G_O]

Helt rätt, Index Sthlm var inte är förkryssad för kursinsamling. Nu funkar det! Tack!