Ordermodeller mystiskt urkopplade

[cerion]

Jag uppmärksammade något konstigt igår, två av mina ordermodeller hade kopplat ur sig. Hur kan detta komma sig?
Givetvis kostade detta mig pengar då sälj aldrig skedde och innehavet låg kvar över natten.

Efter databortfallet i slutet av förra veckan kraschade databasen och jag var tvungen att reparera denna. Kan detta vara felet? Jag uppdaterade även programvaran för att säkerställa att jag hade senaste versionen. Dessa manövrar ska väl inte koppla ur ordermodeller? Andra ordermodeller var dock anslutna som vanligt.

[eric]

Minifuture?

Jag har haft något liknande fel med en ordermodell

En med 2 sekvenser köp stega till 2 och sälj stega till 1 (simulerad handel)

När jag kör den på DAX X5 RBS (certifikat) så fungerar det bra men när jag provade samma ordermodell på DAX minifutures citifirst så köper den bara i första sekvensen och sedan kopplar den ur?

[Rikard Nilsson]

Kör ni med Loop eller st)-script?

[eric]

st) script

[cerion]

Ja det är en minifuture. Har det någon betydelse?
Jag använder stega.

[Rikard Nilsson]

Vet inte, men i så fall skulle jag prova med Loop istället och se om det blir någon skillnad. OM det finns något skumt där kan man alltid börja med att ringa in det så.

Minifuture borde absolut inte spela någon roll.

[LillWicke]

Det jag funderar över Cerion är om du har kopplat själva triggerscriptet till minifuturen eller om du istället har scriptet kopplat till den underliggande produkten?

[cerion]

Triggerscripet var kopplat till minifuturen, och den fick sin data om OMXS30 via "Extra objekt".

[LillWicke]

Triggerscripet var kopplat till minifuturen, och den fick sin data om OMXS30 via "Extra objekt".

Ok, har du i scriptet någon NAT-funktion som macd, rsi, mov osv, osv som samtidigt tar indata från minifuturen?

[cerion]

Nej ingen ren NAT-funktion, bara lite av Rickards säkerhetsfunktioner:

spread_ok:=lt(div(s,b),1.01)
kurs_finns:=and(gt(b,0),gt(s,0))

Vad fiskar du efter?

[LillWicke]

Nej ingen ren NAT-funktion, bara lite av Rickards säkerhetsfunktioner:

spread_ok:=lt(div(s,b),1.01)
kurs_finns:=and(gt(b,0),gt(s,0))

Vad fiskar du efter?

Jag fiskar efter lax, he he

Vad händer med spread_ok om du inte har data för b? (division med noll)
spread_ok måste kopplas ihop med kurs_finns på så sätt att denna division inte kan inträffa.

[cerion]

Nu är vi kanske något på spåren. Menar du att en division med noll kan koppla ur ordermodellen? Jag lade nyligen till denna logik efter rekommendationer från en annan tråd.

[LillWicke]

Detta är säkert en orsak till att modellen kopplas ur. Divison med noll ger ju ett oändligt stort tal varvid scriptet får fnatt. Får scriptet fnatt kopplas modellen ur.

[cerion]

I see. Hur ska man skriva på ett säkert sätt då?


kurs_finns:=and(gt(b,0),gt(s,0))
spread_ok:=IF(kurs_finns,lt(div(s,b),1.01),0)

Eller det blir fel redan där?

[LillWicke]

Såsom du skrev nu, skulle jag också skriva det hela.