Xact OMXS30

[mikbob]

Ovanstående ETF handlas 1:1 mot OMXS30 index med bra spread och god volym. Därför är den ett bra substitut för simulering av index och eventuellt sammansatt termin.

Tyvärr kan jag bara ladda ner data från 18 juli 2012 i NAT. Finns mer kursdata och hur kan jag ladda ner denna?

[mikbob]

Någon som lyckats ladda ner kursdata längre bakåt i tiden?

[Rikard Nilsson]

Den lades upp 18 juli på Kundservice, men om någon har data tidigare kan vi lägga upp det också.

[mikbob]

Tyvärr är jag inte speciellt duktig på de här sakerna. Kanske det finns någon på forumet som skulle kunna hjälpa till med att skaka fram data bakåt så Rikard kan fylla på i NAT databasen?

[Henric]

Förutom att det finns volym på Xact ser jag ingen anledning att inte använda index. Tänk på att volymen inte alltid följer underliggande och kan blir lumpig. Dessutom är volymerna en bit bakåt i tiden ganska låga.

[mikbob]

Ja men förutom volym så har du ju till skillnad mot index en orderbok och en spread. Om man vill göra simpla simuleringar mot index är det ju både enklare och mer realistiskt (slippage etc). Mina 5 cent i alla fall

[Henric]

Jag förstår. Det kan vara en mycket bra ide. I ett senare skede kommer nog simulatorn ha en funktion där analysen körs på ett instrument med handeln sker i ett annat. Är strategin långsam så har courtage och slipp mindre betydelse.

[Bertil]

Det borde inte vara så märkvärdigt att konstruera en sammansatt termin. Tidigare så funderade jag ju på problemet då en termin slutar och nästa börjar. Men precis som i verkligheten så får man ju tvångssälja då en termin upphör för att nästa dag låta scripten handla med den nya terminen. Lämpligen säljer man vid näst sista dagens slut.

Alltså den sammansatta terminen får ett eget namn. Då man ligger i ett visst tidsintervall så ersätts den sammansatta terminen med korrekt termin. Om man vill förenkla så får man ansluta ett terminavslutsscript. Då slutdatum passeras så säljs utgående termin (om innehav finns). Sedan pekar den sammansatta terminen på den nya aktuella terminen. På detta sätt blir all handel precis som i verkligheten. I diagrammen får analysbänken bara klippa ihop de olika terminerna. Då blir det prissteg vid terminsbyte, men det blir det ju i verkligheten också. All sammanställning sker i kunddatorn. Detta har fördelen att då man byter till den nya terminen så ser scripten historiskt på denna utan bytessteget precis som i verkligheten.
För Autostock att tillhandahålla en sammansatt termin från kundservern är trixigare och överenstämmer sämre med verkligheten, men kanske blir enklare för analysbänken.
mvh
Bertil