Henric, Sammansatt termin

[Emil]

Henric, det ryktas på byn att du gjort en uppdaterad sammansatt termin i AT. Stämmer detta och är det nåt du kan dela med dig av?
(Jag anser väl att detta är nåt som Autostock borde lägga upp på kundservice och underhålla till kunderna!)

Mvh Emil

[Henric]

Jag har en fram till C-terminen. Därefter verkar som att den har blivit korrupt och att den nu inte går att importera till NAT. Fungerar bra i AT. Dessutom verkar det som att skarvningen från NAT till AT ger en del konstiga kursspikar. Löser jag problemet och om vi anser att den är tillräckligt tillförlitlig kanske den på något sätt skulle kunna läggas på kundservice eller individuell import.

Det måste finnas 1-2 år av terminsdata på kundservice och det bästa vore om det i framtiden gick att skapa en ny i NAT.

[Bertil]

Sammansatt termin låter intressant, men skarvarna mellan terminerna kan ju nu på våren skilja 10 punkter eller så pga hänsyn till aktieutdelningarna, det är ju därför det är viktigt att ha terminsdata på kommande termin någon vecka innan aktuell termin avslutas.
En annan variant är ju om man i NAT tillåter att beställa bänkkörning på ett tågsätt av terminer, då är det ju även lättare att få ut data på individuell termin, men med sammansatt termin kan man ju ta ut periodrapport per månad.
mvh
Bertil

[Rikard Nilsson]

Körning på ett gäng terminer samtidigt går ju redan nu tror jag, bara att ansluta all terminer man vill testa och sätta datum där den första börjar. Det kan bli problem med startdatum tidigare än den punkt då data finns, men det är inte säkert. Man får då ut en resultatrapport per termin som kan studeras separat i efterhand.

Kan vara värt ett försök!

[Henric]

Jag ser en rad problem med att rakt av använda en sammansatt med äldre data.
* Kurskillnader vid byte
* Minutdata
* Verifiering av gammal data
* Konvertering mellan AT och NAT

Ett sätt är att köra på index och lägga på extra courtage för spread och slipp. Är volym huvudingrediensen är terminen eller beräkning av verklig volym enda alternativet. Annars går det att byta tex mfi mot rsi och sedan jämföra resultaten på de senaste terminerna. Får dock liknande problem med utdelningar på våren och att det ibland skiljer lite i offset. Passar nog bäst för lite långsammare modeller.

Jag skulle nog köra termin för termin. Det går det att använda datum och tid i scripten för att styra när position får tas. För positioner över natten vid terminsbyte går det att styra till exit av en termin och sedan köp/sälj av den nya. Nackdelen är att det tar lite tid och att det är svårt med tex optimering. Föredelen är att det blir svårare med curve- fitting.

[Emil]

Körning på ett gäng terminer samtidigt går ju redan nu tror jag, bara att ansluta all terminer man vill testa och sätta datum där den första börjar. Det kan bli problem med startdatum tidigare än den punkt då data finns, men det är inte säkert. Man får då ut en resultatrapport per termin som kan studeras separat i efterhand.

Testade detta och första terminen i serien jag valt visade nästan samma resultat som om jag kört den separat. Efterföljande termin gav ett helt annat resultat. Gissar att det kan ha att göra med att den har kurser nån dag innan terminsbytet? Vet inte hur analysbänken hanterar detta när det blir data samtidigt på samma datum på två instrument? Hur beräknas egentligen en öppen position vid ena terminens slut?
Om jag nu inte gjort nåt fel så känns ju inte detta som ett fungerande arbetssätt.

Att köra termin för termin blir, som Henric skrev, väldigt svårt vid optimering och tidsödande.

Henric har säkert också rätt i det han skriver om att en sammansatt termin inte heller blir särskilt rättvisande.

Som jag förstår det så återstår att optimera mot index, använda långsamma strategier och hoppas att resultatet blir någorlunda rätt. Känns jäkligt synd att ha ett kraftfullt optimeringsverktyg, men inte kunna testa på nåt bra sätt när det gäller terminer...

[eric]

Förut på AT och minutkursernas tid brukade jag exportera data till metastock och sedan fixade jag till terminerna lite justerade bort skillnaden mellan olika månader i utdelningstider på samma sätt som när man justerar en split och spikar

tyvärr har jag inte kvar den datan