ATR funktionen korrekt ?

[petpee]

Jag har noterat systematiska skillnader i beräkningen av ATR(10) för NAT jämfört med andra system (tex HittaKursvinnare). Kan du bekräfta att beräkningen använder korrekt antal decimaler, ema etc, tack (dvs. att skillnader då enkom beror av kursdata).

[Rikard Nilsson]

Det kan vara så att antal perioder räknas olika i olika program, tex innevarande period och 10 bakåt eller 10 bakåt inkl nuvarande. Prova att öka eller minska värdet med 1 och se om det stämmer bättre.

Olika viktningar på exponentiella medelvärden förekommer också. Vi har EMA() och MOV() med olika parametrar för att täcka in alla vanligt förekommande varianter. Just ATR() kan man skriva med scriptkod istället om man vill använda annan viktning. Har du formeln från Hitta Kursvinnare så kan vi kolla exakt om något skiljer.

[petpee]

Tyvärr anger de ingen exakt definition, liksom ni, utan hänvisar enbart till Wilders bok. Man får väl förmoda att han använde en specifik definition, och inte flera dock... Oavsett vilket så är ju det viktiga att den metod som används har implementerats korrekt.

[Rikard Nilsson]

Det jag kan tänka mig skulle kunna skilja är viktningen av det exponentiella medelvärdet. Om det visar sig vara så skulle vi enkelt kunna skapa en ATR2() som använder samma viktning som EMA(). Vi gjorde så med bla MACD2() tex, för att det ska stämma exakt med HK och TOT.

Har du möjlighet att ladda upp en skärmdump där man ser eventuell skillnad?

[jimmy]

Tips till petpee

Man kan prova att maila hkv support och fråga om de kan ge villken formel de använder.
jag har gjort det en gång och fick både en länk till en definition på internet och en kodsnutt ifrån deras programkod för att tolka själv. Detta var för en annan indikator som jag hade skillnader med och sa till dem att jag försökte skripta själv, därav frågan..

[petpee]

Ok. Jag har dock noterat att korrelationen mellan dessa ATR nivåer (NAT vs HK) är hög över tid, så det rör sig troligen enbart om mindre skillnader i definitioner. Har bestämt mig för att strunta i saken.