Instrument för lång simulering på OMX30

[Shela]

Vad finns det för instrument som följer OMX30, hävstång ca 2-3 och har lång historik? Minilong och Flexlong verkar bara ha ca ex månaders historik och det blir för kort simulering för att ge ett stabilt resultat.

[Henric]

Minifutures ändrar hävstång över tid. Både vid simulering och i verklig handel kommer olika instrument att användas i ett längre perspektiv. En minifuture kan även ha blivit utstoppad. Jag skulle använda Flex då hävstången bara kan variera i ett intervall. Det finns dock ingen längre historik som du skriver. Det bästa är nog att analysera underliggande.

[Rikard Nilsson]

Vi har data för XACT BULL/BEAR och XACT BULL2/BEAR2 sedan 2009 någonstans, så de går att simulera med. FLEX togs fram för ett halvår sedan som ett specialanpassat instrument för just automatisk handel.

[Shela]

Tack, provar med BULL/BEAR. Om man gör simuleringar på underliggande som i det här fallet är OMX30. Hur gör jag för att få ut ett svar på hur simuleringen har gått när jag inte har något instrument som handlas? Finns det någon tråd i forumet som tar upp detta?

[Bertil]

Det är väl enklast att först simulera direkt på OMXS30 indexet. Tänk då på att scripten inte får innehålla s eller b (köp eller säljkurs) utan bara close (c).
Däremot om du skall simulera på derivat t.ex Bull eller Bear så sker avsluten väldigt glest, så dessa script skall inte innehålla c utan bara b och s.
mvh
Bertil