Rensa lokala ordertransaktioner

[shadowtwister]

Godmorgon.

När jag kopplade in min tidsstopp-ordermodell nyss så gav den svaret att triggern redan var sann
trots att jag inte har innehav. Det verkar vara ett gammalt test-entry i lokala ordertransaktioner som spökar.

Går det att på ett enkelt sätt rensa listan med lokala ordertransaktioner så att
gammal information inte påverkar ordermodeller ?

/Robban

[Bertil]

Detta har hänt mig också i helgen. Eftersom ingen handel pågår så har tiden fastnat på föregående dags sista handelsminut och troligen var scriptet sant då förutom innehavet. Tror att man kan strunta i meddelandet om sann trigger, verkar fixa sig då handeln går igång.
mvh
Bertil

[Rikard Nilsson]

Tiden är kvar på föregående dag tills initiering i samband med börsöppning.

[shadowtwister]

Tack.
Det är alltså en bra idé att lägga in tidsskydd till några minuter efter handeln börjar för dagen
och strax innan handeln slutar för dagen ?

Min ordermodell skickade flera orders, en var femte sekund direkt när handeln började.

Jag har en innehavskoll nu direkt i mina sl)-script.

köpscript: ej_innehav=le(portfolio(v),0)
säljscript: innehav=gt(portfolio(v),0)

Dessa ignorerades dock och även faktum att jag kör med intraday i5() och
även min orderspärr-kontroll som ser till att endast en order per dag och instrument görs:

orderspärr=gt(int(d),lasttrade(b,d))
samt
orderspärr=gt(int(d),lasttrade(s,d))

Jag börjar tro att det är valet jag har satt under "Stega när utförd" som ställer till det, se bifogat skärmklipp.

Alla mina ordermodeller kör med det valet för tillfället.

Tittar jag på standardmodellerna så ser jag att de istället använder stega-script.
Tror ni det kan vara anledningen till att det skickas orders hela tiden ?

Sedan frågan om hur man rensar lokala ordertransaktioner från test-entries
som stör i livehandel.

Hur kan man rensa lokala ordertransaktioner på ett enkelt sätt ?

Blev en del frågor igen.

[shadowtwister]

Upptäckte att multipla orders skickas med kurs på 0.00:

09:00 ORDER "sl) Trailing stoploss ATR separate script NOBI" kurs 0.00
09:00 ORDER "xk) Control script sell spärrar order för NOBI" kurs 0.00
09:00 ORDER "sl) Trailing stoploss ATR separate script TLSN" kurs 0.00
09:00 ORDER "xk) Control script sell spärrar order för TLSN" kurs 0.00
09:00 ORDER "sl) Trailing stoploss ATR separate script SMF" kurs 0.00
09:00 ORDER "xk) Control script sell spärrar order för SMF" kurs 0.00
09:00 GSM larm sänt!

Om man kopplar på sina säljordermodeller innan 9:00 så får de alltså krupp och
skickar säljorders hela dagen.

Borde det inte finnas något inbyggt skydd i AT mot detta ?

[Bertil]

LillWicke har startat en bra tråd där han tipsar om bra kontroller som man kan lägga in i sina script.
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...light=kontroll
Med vänlig hälsning
Bertil

[shadowtwister]

Tack Bertil.

Jag har använt en del av dessa. Det kan vara att jag behöver flytta vissa
av dessa kontrollerna från xk)-script till sl)-script. Har märkt att det ibland ger effekt.

I vilket fall, jag har gjort ett antal tester på ordermodellbeteende idag, bifogar som en textfil.
De kan förhoppningsvis vara till någon liten nytta för AT:are som krånglar sig igenom ordermodeller

Fortfarande ingen info om hur man rensar entries i lokala ordertransaktioner dock.

[Bertil]

Jag kör mina ordermodeller enligt nedan och har inte haft de problem som du har.
Med vänlig hälsning
Bertil

[shadowtwister]

Ok stega verkar alltså vara en bra inställning att använda om man fått ordning på var man ska peta in vilka skyddskontroller.
Gjorde en koll på Wicke's kontroll:

kurs_finns:=and(gt(b,0),gt(s,0))

Den har jag i xk)-scripten just nu. Kanske är en bra idé att flytta in i sl)-scripten istället
så kanske problemet med noll-kurser försvinner.

Tack igen, det blir mer testning och skruvande imorgon.

[Bertil]

Jo, testerna bör ligga i sl) scripten om man vill undvika onödiga skrivningar till Larmmenyn.
Med vänlig hälsning
Bertil