Viper

[Berra]

Hej Berra!
Intressanta jämförelser, men av slutsaldot ser man att du äger flera aktier vid simuleringstidens slut. Då man inte vet hur stor nedgång i aktiekurserna de olika strategierna tillåter så vet man ju inte hur bra resultatet är.
Du måste sälja av alla aktier vid simuleringstidens slut för att man skall kunna jämföra.
Med vänlig hälsning
Bertil

Kan man lägga något som säljer sista simuleringsdagen, i så fall hur och vad.
Men å andra sidan vore det skarpt hade resultatet fram till nu varit som i bänken, vad som är i morgon vet du ju aldrig.
Aaaa det är ju samma strategi det är bara sättet att välja vilka aktier som skall användas som skiljer

[Rikard Nilsson]

Det går att bygga en enkel ordermodell som säljer ett visst datum och klockslag tex, och ansluta parallellt i bänken så blir du av med alla aktierna i slutet av simuleringen.

Tex,

år=eqv(yearnumber(),2014)
månad=eqv(monthnumber(),8)
dag=eqv(dayofmonth(),15)
kl1725=gt(frac(date()),0.72569444)
innehav=gt(portfolio(v),0)

sälj=and(and(and(and(år,månad),dag),kl1725),innehav)

Något sånt tex, så får man rätt siffror i slutsaldot.

[Bertil]

...Aaaa det är ju samma strategi det är bara sättet att välja vilka aktier som skall användas som skiljer

Är alla aktierna från Stockholmsbörsens Large Cap? Är antalet aktier samma i alla simuleringarna? Viper kanske gillar cykliska aktier med större kursrörelser bättre än aktier som går upp stabilt och långsamt.

Hur många aktier kan man max ansluta? Kan man blanka?

undrar

Bertil

[Berra]

Är alla aktierna från Stockholmsbörsens Large Cap? Är antalet aktier samma i alla simuleringarna? Viper kanske gillar cykliska aktier med större kursrörelser bättre än aktier som går upp stabilt och långsamt.

Hur många aktier kan man max ansluta? Kan man blanka?

undrar

Bertil

Det är de aktier som visar bra trend, både large, smal och mid beroende på trend. nej den blankar inte.

[Bertil]

Det är de aktier som visar bra trend, både large, smal och mid beroende på trend. nej den blankar inte.

Du har ju gjort 3 simuleringar
1) Testets aktier autostock
2) Tradenex aktier (är det de 48 aktierna?)
3) Investecks top 50 (vilka är de?)

Min uppfattning är att om strategin är bra så borde ju resultatet bli bättre ju fler aktier som den får analysera. Eller den är kanske dålig på att välja ut om det blir för många. Den kanske köper halvbra aktier och sedan är kassan tom när den får en bättre signal.

Med vänlig hälsning
Bertil


Edit1: Man kan kanske själv simulera ett mindre antal aktier åt gången och se vilka Viper bäst gillar och så själv sätta samman en bästalista?

Edit2: Bästa resultatet verkar ju bli när du kombinerar med kalkylforskaren trend upp. Hur gör du då? Man kan väl inte integrera kalkylforskaren i simulatorn? Du har väl först kört kalkylforskaren och gjort ett urval av de aktier som vid startdatum av simuleringen ligger i trend upp och lagt in detta aktieurval i simuleringen?

Edit3: Om du kör kalkylforskaren i nutid dvs tar fram de aktier som just nu ligger i kraftig upptrend och matar in detta urval i Viper så lägger du ju in facit på de aktier som kommer att gå bra i slutet av simuleringen och det är ju fusk.

Edit4: Eftersom jag tror på en kommande börskrasch så är jag mer imponerad av strategier som även kan blanka, "So I am out" som dom brukar säga i "Shark tank".

[Berra]

Här kan du läsa hur Viper fungerar: www.autostock.se/strategier/viper
Jag har gjort 4 simuleringar

1) alfa, assa, atco a, axis, bill, ekta, elux b, geti, hexa b, hm b,holm b, husq b, inve b, kinnev b, lato b, lupe, meda.

2) atco b, hexa b, hm b, holm b, ij, inve a, kinnev b, lupe, meda b, ncc b, nda sek, swma, peab.

3) cba, ewrk, htr, mq, swol b, sint, gunn, indu a, luc, eco b, husq b.

Kakylforskarens. star, elux b, sdab, lumi sdb, atco a, hexa b, tele2 b, luc, atco b, aoil sdb, ssab b, nvp, jlt, ij.

edit1, självklart
edit2, ja först kalkylforskaren, sedan lägga in de aktierna och köra bänken med viper.
edit3, helt riktigt men det var det som gav det goda resultatet trots nutid/dåtid.
edit4, fritt val ville bara visa lite hur det varierar och att det har betydelse vilka aktier man låter viper jobba med.

[Bertil]

Lite fler kommentarer.
OMXS30 utvecklade sig under din testperiod från 1214 till 1360 dvs en uppgång med 12 %

Jag utgår ifrån att du hade 100000 i utgångssimuleringskassa. Varje 1000 kronor i vinst motsvarar ju då 1 % Din första simulering ger vinsten 12.9 %

Perioden har ju avslutats med en nedgång från 1406 dvs med 3.8 % räknat från utgångssumman. Eftersom du inte avslutat innehavet vid simuleringens slut så kan slutresultatet variera med flera procentenheter både upp och ner.

Jag är alltså inte alls imponerad av Viper om det är OMXS30 aktier som ingår i simuleringen.

Om man matar in andra mer högpresterande aktier i Viper så är det ju inte Vipers förtjänst om resultatet blir bättre.

Det mest rättvisande är som sagt att simulera på OMXS30 aktierna för där har vi ju indexet som facit. Scania har ju bytts ut mot Kinnevik i våras så det enklaste är ju att inte ta med någon av dessa aktier.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Nilsson]

Tanken är ju att man kan simulera fram de aktier som presterar bra över tid med en viss handelsstrategi. Vi har tex inte ens hunnit prova på aktier från MidCap och SmallCap-listorna. Det kan finnas riktiga guldkorn där. För att inte nämna USA-listorna....En sak att tänka på är ju just vilka aktier som finns att handla nu, Scania är ju tex bara att glömma i simulering eftersom den ändå inte går att handla nu osv.

Ett tips kan ju vara att köra aktierna en och en genom att bocka ur "Kör som samtidigt kopplade". Då får man en rapport per aktie och kan snabbt se vilka som fungerar över tid. Dessa kan man lägga in i en portfölj som körs som Samtidigt kopplad.

[Bertil]

Tanken är ju att man kan simulera fram de aktier som presterar bra över tid med en viss handelsstrategi. Vi har tex inte ens hunnit prova på aktier från MidCap och SmallCap-listorna. Det kan finnas riktiga guldkorn där. För att inte nämna USA-listorna....En sak att tänka på är ju just vilka aktier som finns att handla nu, Scania är ju tex bara att glömma i simulering eftersom den ändå inte går att handla nu osv.

Ett tips kan ju vara att köra aktierna en och en genom att bocka ur "Kör som samtidigt kopplade". Då får man en rapport per aktie och kan snabbt se vilka som fungerar över tid. Dessa kan man lägga in i en portfölj som körs som Samtidigt kopplad.

Jo jag efterlyser ju fler simuleringar. Att simulera på de ingående aktierna i OMXS30 är ju ett utmärkt test. Blir Vipers resultat avsevärt bättre än index är det bara att gratulera. Ett annat test är att först ta fram 5 högpresterande aktier och simulera med Viper över viss tid. Sedan tar man 5 lågpresterande aktier och simulerar över samma tid. Slutligen låter man Viper arbeta på alla 10 aktierna över simuleringstiden. Om då resultatet för de 10 aktierna är bättre än medelresultatet av körningarna på 5+5 aktier visar det att Viper kan välja rätt. Jag har inte Viper så någon annan får simulera.
Med vänlig hälsning
Bertil


Edit1: Viper kan ju inte blanka, men man kan ju välja in BULL ovh BEAR OMXS30, helst utan hävstång eller gånger 1.5 eftersom Viper inte är så snabb. Klarar Viper det med glans lyfter jag på hatten.

Edit2: Det sker ju ofta glest med avslut i derivat och ifall Viper tittar på closekurser och inte köp och sälj så går det ju inte att handla med derivat.

[Berra]

Det går att bygga en enkel ordermodell som säljer ett visst datum och klockslag tex, och ansluta parallellt i bänken så blir du av med alla aktierna i slutet av simuleringen.

Tex,

år=eqv(yearnumber(),2014)
månad=eqv(monthnumber(),8)
dag=eqv(dayofmonth(),15)
kl1725=gt(frac(date()),0.72569444)
innehav=gt(portfolio(v),0)

sälj=and(and(and(and(år,månad),dag),kl1725),innehav)

Något sånt tex, så får man rätt siffror i slutsaldot.

Rikard jag får inte detta att sälja den 15:e aug. Hur jag har gjort jag kopierade ordermodellen viper sälj och la in detta script och nytt namn på modellen, men det sker ingen försäljning. Vad mer behövs?

Ps. måste tillägga att i körningen "kalkylforskren" har jag gått igenom varje aktie för sig och ser att det är en aktie som ger det fina resultatet STAR ger 70668 själv och om jag hade fått till försäljningsmodellen hade det blivit grovt räknat ytterligare ca 50000. man kan ju knappast ge krediten till Viper i detta fallet utan snarare Kalkylforskaren i AutoTrader pro som vaskade fram en raket.

[Henric]

Jag håller själv på med en aktiemodell och har samma problem som dig med stängning av positionerna. Jag fick det att fungera om jag flyttar tillbaka stängningsdagen lite(dayofmonth). Alternativt kan du vänta tills nästa vecka. Varför NAT måste passera datumet vet jag ej? Var försiktig med urvalfiltret då det är i efterhand. Om möjligt prova att köra det fram till början av körningen och sedan välj aktierna.

OBS, det kan då hända att modellen köper igen och slutdatum för körningen även bör flyttas tillbaka.

[Bertil]

Gjorde den här varianten som även tar hänsyn till halvdagar. Fungerar perfekt!

minuter:=7
{ ange antal minuter innan stängning du vill att scriptet ska slå till }
stängning:=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),minuter)

i1(
år=eqv(yearnumber(),2014)
månad=eqv(monthnumber(),8)
dag=eqv(dayofmonth(),15)
signal=And(And(And(And(gt(Portfolio(v),0),stängning),år),månad),dag)
Mult(signal,10)
)


Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Ditt sätt med hänsyn till halvdagar är bättre. Detta är inte problemet. Jag har kört hela datum för stängning länge och får ibland problem med sista signalen. Kanske något jag gör eller med initiering vid kursuppdatering? I vilket fall som helst ska vi kanske inte kladda ner denna tråd med sidoproblemet. Om det dyker upp igen kan vi starta en ny tråd.

[Bertil]

Ditt sätt med hänsyn till halvdagar är bättre. Detta är inte problemet. Jag har kört hela datum för stängning länge och får ibland problem med sista signalen. Kanske något jag gör eller med initiering vid kursuppdatering? I vilket fall som helst ska vi kanske inte kladda ner denna tråd med sidoproblemet. Om det dyker upp igen kan vi starta en ny tråd.

Mitt scriptförslag stänger ju 17:23 och jag har ställt ordermodellen att gå mot senaste Close så att den även kan simuleras på index. Berra får väl rapportera om det fungerar.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Berra]

Mitt scriptförslag stänger ju 17:23 och jag har ställt ordermodellen att gå mot senaste Close så att den även kan simuleras på index. Berra får väl rapportera om det fungerar.

Med vänlig hälsning
Bertil

Berra har inte hunnit har sett på fotboll Falkenberg-Åff 3-0