Problem med modell för dax

[petpee]

Jag ville testa en modell på tyska indexet, kopplade därför upp "B-IDX-DAXI", satte starten till 2007-01-03, och eftersom det är ett index använder jag köp till senast betalt. När jag simulerar, så ser jag att det enbart blir korrekta köp/sälj from 2013-01-03. Alla köp tidigare än så blir registrerade till kursen 0.

[Rikard Nilsson]

Det låter som att du kör script som triggers? Bättre att stoppa in dem i kompletta ordermodeller och simulera dessa istället, så kan du styra om du vill använda EOD-data för prisscripten eller intraday.

Kolla också så att du har intraday-data för hela perioden.

[petpee]

Nej, jag kör ordermodeller. Konstigt, jag såg i dagscharten att jag hade data under den period jag ville simulera. Men, tydligen var intradagsdata problemet. För när jag laddat ned data för dax på nytt så fungerade det.

[Rikard Nilsson]

Ok, fint. Det är ju så att så fort man animerar något i bänken så används intradaydata även om modellen jobbar i dagsupplösning. Detta för att kunna ta hänsyn till saker som händer mitt på dagen osv. Om något script använder intradaydata och det inte finns data så returneras noll. Kopplar man bort animering och ändrar alla script så att de endast körs i dagsupplösning så kan man simulera hela dagsstaplar även utan intradaydata. Det öppnar för riktiga långkörningar bakåt till 1990 för flera index.