Köra ordermodeller mot INDEX

[Berra]

Vad och hur ställer jag in ordermodeller för att de ska fungera mot omxs30? Det fungerar att köra bara scriptet men vill koppla flera modeller för bättre analys.

[Rikard Nilsson]

Du kan ansluta dem direkt till index på ett fiktivt konto om du vill, men det beror lite på hur scripten är konstruerade - tex om något innehav, kontosaldo mäts osv. Det fungerar likadant som i analysbänken. Skarpa konton fungerar ju bara så långt att scripten körs, men alla order blir makulerade.

[Henric]

Prisscriptet kan behövas ändras. Det finns bara close och inga b/s. Köp kan tex vara add(c,0.5) och sälj sub(c,0.5)

[Berra]

Du kan ansluta dem direkt till index på ett fiktivt konto om du vill, men det beror lite på hur scripten är konstruerade - tex om något innehav, kontosaldo mäts osv. Det fungerar likadant som i analysbänken. Skarpa konton fungerar ju bara så långt att scripten körs, men alla order blir makulerade.

Jag förstod inte hur? Jag vill köra ett och ett halvt år bakåt i analysbänken med det modeller jag har vid skarp körning.

[Bertil]

Hej Berra!
1) Du gör på samma sätt som då du simulerar mot en termin fast du ansluter mot OMXS30.
2) Glöm ej att ange antal du skall handla. Ofta använder man ju en scrpar parameter och ifall du gör det så glöm inte att se till att den har ett värde mot OMXS30.
3) Triggerscriptet sl) får inte innehålla b eller s dvs buy och sell.
4) Nu till det viktigaste. vl) scriptet får inte heller gå mot s eller b utan måste vara inställt på senaste kurs dvs c

För att inte röra till det har jag två uppsättningar ordermodeller, en som går mot skarp handel och en som går mot simulatorn. Vid skarp handel kanske man vill handla mot säljkurs +0.25kr och köpkurs -0.25kr för att vara säker på att affären går igenom direkt, medan man som sagt vid indexsim måste man handla mot senaste kurs.

mvh
Bertil

[Berra]

Tack Bertil, så fungerade det jag kunde bara köra från 31/1 14 och det såg ut såhär: bara köp och säljscriptet och stäng varje dag 17:15, 665 signaler
Max Result Drawdown 0.0185 %
Sharpekvot 1.2039 (månadsresultat) (pre 1994 1.2039)
-76.2014 (årsomräknat) (pre 1994 -76.2014)
Effektivt Resultat: 0.6160% - Slutsaldo kontot: 150924.06

Avkastning 924.06 kr 0.16% på 407 affärer under 1879:45:49 tim
Av dessa blankat 187 st med avkastning 431.59 kr 0.17%
Innehav 128 st med vinst 848.96 kr 0.48%
Innehav 92 st med förlust -356.49 kr -0.28%
Blankning 113 st med vinst 650.38 kr 0.41%
Blankning 74 st med förlust -218.79 kr -0.21%

Det är skillnad att köra på termin och Index ex: 05B index 53s +178.25 termin 51s 126.75p

[Bertil]

Ser ju bra ut. Man får dock inte glömma att man oftast får bättre resultat då man simulerar på index av två orsaker.
1) Man gör avslut mot close vilket gör att man vinner åtminstone 0.12 punkter per avslut.
2) Index är långsammare så om man handlar på break out så kommer man in billigare vid simulering på index.

Du kan ju tex simulera på A-terminen och sedan simulera på index för samma tidsperiod så kommer du att se skillnaden i vinst.

mvh
Bertil


Edit: Men då man vill trimma in sina script för en längre tidsperiod för att undvika curve fitting är det ju mycket bra att simulera mot index.

[Berra]

Ser ju bra ut. Man får dock inte glömma att man oftast får bättre resultat då man simulerar på index av två orsaker.
1) Man gör avslut mot close vilket gör att man vinner åtminstone 0.12 punkter per avslut.
2) Index är långsammare så om man handlar på break out så kommer man in billigare vid simulering på index.

Du kan ju tex simulera på A-terminen och sedan simulera på index för samma tidsperiod så kommer du att se skillnaden i vinst.

mvh
Bertil


Edit: Men då man vill trimma in sina script för en längre tidsperiod för att undvika curve fitting är det ju mycket bra att simulera mot index.

Ja, jag körde mot termin och Index ex index 53s +178.25 termin B 51s 126.75p
och A36s 75.75 index 38s 74.45 (här skiljde det inte mycket).
Som du skriver bra att kunna testa på längre tids period. såg att den sämsta tiden i testet är april och oktober där var det flest minusaffärer.
Edit: men skillnaden i D -68.75 medan idexet visar +25.50

[Bertil]

Ja, jag körde mot termin och Index ex index 53s +178.25 termin B 51s 126.75p
och A36s 75.75 index 38s 74.45 (här skiljde det inte mycket).
Som du skriver bra att kunna testa på längre tids period. såg att den sämsta tiden i testet är april och oktober där var det flest minusaffärer.
Edit: men skillnaden i D -68.75 medan idexet visar +25.50

Är det stor skillnad på antal signaler mellan termin och index för D?

Om man vill så kan man ju i sina script trigga på index genom cmpref fast handla terminer. Jag har dock inte testat detta. Det kan ge både för och nackdelar. Fördelen är att det blir stabilare om terminen flaxar. Nackdelen blir att man kommer in senare vid break out.

mvh
Bertil

[Berra]

Är det stor skillnad på antal signaler mellan termin och index för D?

Om man vill så kan man ju i sina script trigga på index genom cmpref fast handla terminer. Jag har dock inte testat detta. Det kan ge både för och nackdelar. Fördelen är att det blir stabilare om terminen flaxar. Nackdelen blir att man kommer in senare vid break out.

mvh
Bertil

Jag hade tagit till några dagar förmycket i Indexet 74s 25.50p
skall vara 57s +17.64 jämfört med 55s i terminen så det skiljer inte mer än två signaler men skiljer 84 punkter.

edit: cmpref hur gör man det ? Det var en tanke att det kanske vore bättre att låta indexet styra köp/sälj, vore spännande att testa om man nu hade begripit hur man gör.

[Rikard Nilsson]

Inget hindrar att man gör två Senast betalt-script, ett med add(c,0.25) och ett sub(c,0.25) så kan man simulera slippage även på index.

[Bertil]

Jag hade tagit till några dagar förmycket i Indexet 74s 25.50p
skall vara 57s +17.64 jämfört med 55s i terminen så det skiljer inte mer än två signaler men skiljer 84 punkter.

edit: cmpref hur gör man det ? Det var en tanke att det kanske vore bättre att låta indexet styra köp/sälj, vore spännande att testa om man nu hade begripit hur man gör.

Du använder ju redan cmpref mot instrumentet du handlar, dvs terminen, för att få 15 minuterstaplar respektive dagsstaplar
{@A(15,)} {@B(0,)}

Om du önskar att dessa skall gå mot index istället så skriv
{@A(15,OMX Stock)} {@B(0,OMX Stock)}
testa detta först.

Om du helt vill trigga på index i 30 min staplarna måste du även ersätta alla c med cind från indexet.
dvs
cind:=cmpref(c,0,c)
ejstängning:=ge(mult(1440,sub(market(cind),frac(date()))),35)
{ säkerställ att klockan är minst 09:15 }
inpådagen:=Gt(Frac(date()),0.376)
oscillator:=Osc(cind,7,14,s)
...
osv
och längst ner skriva


{@A(15,OMX Stock)} {@B(0,OMX Stock)} {@C(30,OMX Stock)}

mvh
Bertil

[Berra]

Inget hindrar att man gör två Senast betalt-script, ett med add(c,0.25) och ett sub(c,0.25) så kan man simulera slippage även på index.

Jag körde med: add(c,0.5) och sälj sub(c,0.5) 665s 924.06p
add(c,0.25) och ett sub(c,0.25) 668s 923.11p

[Bertil]

Jag körde med: add(c,0.5) och sälj sub(c,0.5) 665s 924.06p
add(c,0.25) och ett sub(c,0.25) 668s 923.11p

Verkar konstigt. Det är ju i vl) scriptet för senast betalt som du skall ändra

Du får göra två nya script vl) senast betalt köp och vl) senast betalt sälj.

I vl) senast betalt köp måste det stå add(c,0.25)
och i
vl) senast betalt sälj skall det stå sub(c,0.25)

mvh
Bertil


Edit: antal signaler kommer inte att ändras för triggerscriptet men Take Profit påverkas ju av att man får ett sämre ingångsvärde.
I princip så kan man ju ta antal signaler som i ditt fall var 665 och multiplicera med 0.25 = 166.25 som ditt otalresultat kommer att minska med.

[Berra]

Du använder ju redan cmpref mot instrumentet du handlar, dvs terminen, för att få 15 minuterstaplar respektive dagsstaplar
{@A(15,)} {@B(0,)}

Om du önskar att dessa skall gå mot index istället så skriv
{@A(15,OMX Stock)} {@B(0,OMX Stock)}
testa detta först.

Om du helt vill trigga på index i 30 min staplarna måste du även ersätta alla c med cind från indexet.
dvs
cind:=cmpref(c,0,c)
ejstängning:=ge(mult(1440,sub(market(cind),frac(date()))),35)
{ säkerställ att klockan är minst 09:15 }
inpådagen:=Gt(Frac(date()),0.376)
oscillator:=Osc(cind,7,14,s)
...
osv
och längst ner skriva


{@A(15,OMX Stock)} {@B(0,OMX Stock)} {@C(30,OMX Stock)}

mvh
Bertil

Och köra dem i terminen? Triggar den från Indexets staplar och gör köpet i terminen. Modellerna ska då vara på terminen i "Anpassa automatisk orderläggning"? Jag provar i analysen.