Test av klustring

[petpee]

Jag har tagit del av studier som indikerar att klustring av förlustaffärer är något som kan utnyttjas, i syfte att påverka draw down. Jag skulle därför vilja testa detta i NAT. Dvs. jag vill sätta villkor i koden som innebär att om t.ex. de sista x affärerna i en given aktie har gett en faktisk realiserad förlust, då ska en tradesignal inte ageras på. Därefter trackas simulerade affärer tills x vinster sedan kommer igen, och då är strategin i spel och faktiska affärer ska exekveras igen i den aktien. Kan det göras?

[Bertil]

Jag går ju ur marknaden vid börsdagens slut och gör vanligen flera avslut per dag. I en global variabel så summeras dagsvinsten/förlusten och vid en viss sammanlagd förlust så går jag ur marknaden och får inte gå in igen på 4 timmar.
Du handlar ju med en annan periodicitet Petpee, men principen borde ju gå att överföra. Man kan t.ex ha en global variabel där den senaste förlustaffären lagras, får man en förlust direkt efter så adderas förlusterna, får man en vinst så nollas den globala förlustvariabeln. Om den globala förlustvariabeln överstiger x (kronor,% eller hur man önskar räkna) så går man ur marknaden och sätter en timer som inte tillåter ordermodellerna att gå in igen förrän tiden förlupit.

mvh
Bertil

[Henric]

Jag har tagit del av studier som indikerar att klustring av förlustaffärer är något som kan utnyttjas, i syfte att påverka draw down. Jag skulle därför vilja testa detta i NAT. Dvs. jag vill sätta villkor i koden som innebär att om t.ex. de sista x affärerna i en given aktie har gett en faktisk realiserad förlust, då ska en tradesignal inte ageras på. Därefter trackas simulerade affärer tills x vinster sedan kommer igen, och då är strategin i spel och faktiska affärer ska exekveras igen i den aktien. Kan det göras?

Det är främst kontoinformation, innehav, etc som blir krångligt.
Jag har byggt en hel strategi med flera modeller inkl. drawdownberäkningar, etc med global celler, utan att använda kontoinformation. Det blir lite meck, men genomförbart.

Du kan också exportera vanliga signaler och korrigera och göra beräkningar då du står utanför marknaden.

För mig lönade det sig inte att stå utanför marknaden efter viss drawdown. Det jag sparade genom att undvika den sista biten av drawdwon gav inte tillräckligt tillbaka då bra affärer inte togs. Det förlängde även tiden i drawdown. Det var bättre att filtrera bort signaler i vissa situationer. Alla modeller är olika och kanske värt att testa.

[Bertil]

Idag gick min Förlustordermodell in pga kluster med minusaffärer.
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...postcount=2486
Att ha stop loss på en enstaka affär lönar sig sällan men simulering visar att stop loss på ackumulerad förlust oftast är lönsam.
Mina ordermodeller triggar ju på break out, men idag så trendade det åt motsatt håll.
mvh
Bertil

[petpee]

och som filter

Tack, kanske är det bäst att helt enkelt exportera trades till excelfil och sedan mecka med det utanför NAT?
Har också noterat att om jag har flera signaler att välja på i olika aktier, så kan det hjälpa att filtrera på fall där strategin varit i bäst spel historiskt.

[Rikard Nilsson]

Jag testade att göra tvärtom med TOM-modellen, alltså öka insatsen efter en förlustaffär. Så fort man fått en ny vinstaffär går insatsen tillbaka till normalt. Det resulterade i mycket snabbare återhämtning av equitykurvan. Men självklart till ökad risk.