Portfolio(v) vid flera instrument samtidigt kopplade

[Spoofer]

Hej!

Hur fungerar Portfolio(v) givet att man kör flera instrument som samtidigt kopplade i analysbänken?
Tar den hänsyn till positioner i alla papper man kopplat på (t.ex. -100 i ABB och +75 i Volvo returnerar +25?) eller anger den -100 när signalen går igenom för ABB och +75 för Volvo?

Någon som vet?

Tack på förhand!

EDIT: Sorry borde nog postat detta under allmänna scriptfrågor såg jag nu.

[Rikard Autostock]

Portfolil(v) returnerar antal för den aktie som exekveras just "nu". Dvs, om du kör flera aktier samtidigt exekverade så körs ändå ordermodellen sekventiellt genom listan. Däremot redovisas det som en portfölj. Så antalet adderas inte i scripten utan endast som resultat.

[Spoofer]

Tack! det var det jag misstänkte Detta ställer dock till det lite om man vill bygga in återinvestering med flera instrument kopplade till samma strategi märkte jag - men borde gå att bygga in med lite globala celler och kreativitet.

[Rikard Autostock]

Du kan mäta kapital i position för hela kontot med cash(a).

[Spoofer]

Där ligger nog felet antagligen, tack!
Jag använde add(cash(t),mult(portfolio(v),c) vilket blev lite knasigt.. Går ej att blanda portfolio() och cash() i mitt fall med andra ord.

[Henric]

Nej. Portfolio(v) är egentligen till för att kolla innehavet av ett visst instrument. Anledningen till att portfolio(v) används vid simuleringar av ett instrument är att positionens värde finns i realtid. Cash(a) uppdateras när en affär sker. I skarp handel uppdateras cash(a) i realtid.

Edit: Om du inte är van att använda cash(a) ska nämnas att både långa och blankade positioner bidrar med ett positivt värde. I skarp handel bidrar långa positioner med positivt värde och blankade med negativt värde.

[Spoofer]

Nej. Portfolio(v) är egentligen till för att kolla innehavet av ett visst instrument. Anledningen till att portfolio(v) används vid simuleringar av ett instrument är att positionens värde finns i realtid. Cash(a) uppdateras när en affär sker. I skarp handel uppdateras cash(a) i realtid.

Edit: Om du inte är van att använda cash(a) ska nämnas att både långa och blankade positioner bidrar med ett positivt värde. I skarp handel bidrar långa positioner med positivt värde och blankade med negativt värde.

Tack för klargörandet av skillnaden mellan portfolio(v) och cash(A).

Hmmm, vad gäller din "edit", du menar väl att cash(a) alltid ökar på testkontot vid blankning? Och med "skarpt" menar du positioner i ETPer?

För vore ju extremt konstigt om man fick olika signaler på testkontot live vs simulering med animering.

[Henric]

Det beror på hur man kör. Handlar man direkt på det skarpa blir det skillnad mellan simulering och live.

Inte etp:er.

[Spoofer]

Ok, då förstår jag, tack!