Tidsforlust Nordnet Minis

[Palgrave]

Virker som NN Minis har haft mycket tidstap siste tiden. Beror det på utbyttejustering?
Til eksempel:

12.03.18
OMX: 1,593.83
MINI S OMX NORDNET 02: 342,79

07.05.18:
OMX: 1,597.93
MINI S OMX NORDNET 02: 273


Tap OMX: 5 punkt
Tap Minis: 70 punkt

[Rikard Autostock]

Minishrt har tappat de punkter som motsvarar utdelningen (terminen prissätts av marknaden), medan minilong har gått bättre än index pga samma orsak. Båda belastas också av räntekostnaden för den lånade delen av priset.

Det är samma för alla emittenter.

[Bertil]

Intressant. Då kanske man skall ha minilong under utdelningstiden.
Vid terminsbyte så sjunker ju den nya terminen direkt med den beräknade utdelningen under terminens giltighetstid.
Skall man alltså ha minilong under terminsbytet? Är det en shurebet?

undrar
Bertil

[Henric]

Det måste var relativt analysen.

[Rikard Autostock]

För att utnyttja utdelningen kan man ha en Minilong ja. En Minishrt tappar motsvarande. Eller rättare sagt, relativt index.

[Henric]

Ja, men det går inte att tjäna mer än index inklusive utdelningar. Det är det som är det intressanta.

[Rikard Autostock]

Precis, men det är ett smidigt sätt att exponera sig mot index och få del av utdelningar.

[walle]

Vänta lite här nu... priset på minsarna ska ju inte påverkas alls av utdelningar. Annars så finns det ju ett kraftigt arbitrage att utnyttja.

[Bertil]

Vänta lite här nu... priset på minsarna ska ju inte påverkas alls av utdelningar. Annars så finns det ju ett kraftigt arbitrage att utnyttja.

Jag tänkte att testa detta genom att studera miniomxlång och miniomxkort tillsammans med utgående termin och ny termin, men upptäckte att jag inte hade samlat in några minisar (handlar ju sällan med dem) och just de som jag valde fanns inte på Autostocks server. Terminerna finns ju där så någon som samlar in minisar kan lätt komplettera med terminer och undersöka.
mvh
Bertil

[Henric]

Vänta lite här nu... priset på minsarna ska ju inte påverkas alls av utdelningar. Annars så finns det ju ett kraftigt arbitrage att utnyttja.

Det ska inte gå att göra arbitrage på utdelningen. Däremot blir det en diff mellan analysen och skarp handel vid utdelningar. Detta då analysen görs på index exklusive utdelningar. Om det sker utdelningar och index förövrigt är oförändrad kommer en long straffas i analysen, men inte i skarp handel. Motsatta för short.

[walle]

Det ska inte gå att göra arbitrage på utdelningen. Däremot blir det en diff mellan analysen och skarp handel vid utdelningar. Detta då analysen görs på index exklusive utdelningar. Om det sker utdelningar och index förövrigt är oförändrad kommer en long straffas i analysen, men inte i skarp handel. Motsatta för short.

Yes det blir ju en diff mellan index och termin tyvärr.

[Henric]

Kör man en strategi som inte beroende av längre historik kan man köra den på terminen istället. Åtminstone mars-maj. Annars vore det bra om det gick att samla in omxs30-index som inkluderar utdelningar. Det går inte idag.