Var hittar jag information om paritet

[Boman]

Jag har precis börjat använda Autotrader och försöker konfigurerar Alpha Shark och ETP Link enligt instruktionsvideos. När jag letar efter lämpliaga instrument, typ, 'T LONG DAX NORDNET' etc. lyckas jag inte hitta information om paritet. Var på Nordnets hemsida kan jag hitta detta?

Tack!

[Rikard Autostock]

Hej!
Det går att klicka på plus-symbolen för instrumentet (fung endast i inloggat läge) så kommer mer info upp. Annars kan du klicka ENTER i Autotrader på instrumentet och klicka IntrumentInfo så öppnas PDF-filen i webläsaren.

[Boman]

Åh som jag letat! Tack!

Så bara för att vara säker nu. Nordnet skiver:

Multiplikator/Paritet
Både paritet eller multiplikator används beroende av emittent, men avser samma sak. Är benämningen större än 1 tolkas detta som antal andelar som behövs för att få exponering mot en enhet av underliggande tillgång (paritet). Är benämningen mindre än 1 tolkar emittenten det som antal underliggande tillgångar per andel. (multiplikator). Paritet 10 är alltså samma sak som multiplikator 0,1.

Men i din instruktionsvideo för ETP Link så säger du att man skan ange ETP Multiplier 100 i ditt exempel för en turbo med paritet 1000 (ie.. multiplikator 0.001) kompenserat för euro-kurs. Jag blir bara lite förvirrad av namnginingen, "ETP Multiplier" är alltså inte samma sak som intrumentets multiplikator utan snarare instrumentets paritet?

[Rikard Autostock]

Det är lurigt, "vår" Multiplier är bara det som ETP Link multiplicerar med för att få målantalet. Nordnets paritet (och även andra emittenter) är hur många minis som utgör 1 enhet i underliggande tillgång (i "originalvalutan).

Så för Nordnets minis/turbos för DAX som har paritet 1000 blir den exakta multipliern hos oss:

1000/EURSEK = 93,3 just nu.

Vi brukar köra 100 så är man tillräckligt nära.

[Boman]

Gött. Nu har jag ordning på det (tror jag). Nästa fråga som är lite oklar i sammanhanget rör hävstång...

Efter att ha läst mig blå i forumet ser jag tre ställen där hävstång existerar
1. Förhållandet mellan Test-kontot och skarpa kontot
2. Hävstångskonstanten i OMX Long scriptet
3. Minifuttarnas/turbonas hävstång

Hur relaterar dessa mot varandra och vad påverkar hur mycket som köps som max?

...och nästa fråga. Om Alpha Shark handlar som förfäntat; kommer då mina två positioner på kontot vara lika stora (Fast den ena short och den andra long naturligtvis) eller kommer de vara olika? Om de är olika - vad ska jag istället jämföra för siffror för att se allt "står rätt till", dvs. hajen har lyckats att ta sina positioner och hedgen är hyfsat jämn?

[Rikard Autostock]

Gött. Nu har jag ordning på det (tror jag). Nästa fråga som är lite oklar i sammanhanget rör hävstång...

Efter att ha läst mig blå i forumet ser jag tre ställen där hävstång existerar
1. Förhållandet mellan Test-kontot och skarpa kontot
2. Hävstångskonstanten i OMX Long scriptet
3. Minifuttarnas/turbonas hävstång

Hur relaterar dessa mot varandra och vad påverkar hur mycket som köps som max?

...och nästa fråga. Om Alpha Shark handlar som förfäntat; kommer då mina två positioner på kontot vara lika stora (Fast den ena short och den andra long naturligtvis) eller kommer de vara olika? Om de är olika - vad ska jag istället jämföra för siffror för att se allt "står rätt till", dvs. hajen har lyckats att ta sina positioner och hedgen är hyfsat jämn?

Härligt!

1. Förhållandet mellan testkonto och skarpt konto bestämmer "systemhävstång", dvs hur mycket pengar du har i marknaden dividerat med skarpt konto.

2. Hävstångskonstanten i scriptet bestämmer hur mycket strategin handlar i förhållande till testkontot. Om du sätter den till 1 kommer tex Alpha att handla varje index för så mycket som testkontot är inställt på, med reservation för parametern "hedge offset" som minskar OMX-delen i förhållande till DAX. Just Alpha Shark är lite speciell i det avseendet. Men tex Raptor handlar för maximalt testkontots storlek om hävstången i scriptet är ställd till 1.

3. På testkontot kommer OMX och DAX vara lika stora justerat enligt "hedge offset". På skarpa kontot kommer däremot positionernas storlek räknat i kronor kunna diffa beroende på hävstången hos minifuturerna. Men marknadsvärdet stämmer med det du har på testkontot.

[Boman]

...kanske förstår

3. På testkontot kommer OMX och DAX vara lika stora justerat enligt "hedge offset". På skarpa kontot kommer däremot positionernas storlek räknat i kronor kunna diffa beroende på hävstången hos minifuturerna. Men marknadsvärdet stämmer med det du har på testkontot.

... innebär detta att om jag har instrument med samma hävstång på alla minifuttar (OMX LONG/SHRT och DAX LONG/SHRT) så kommer mina två positioner vara (ungefär) lika stora?

[Rikard Autostock]

Ja, det kan man säga.

[Boman]

Efter att min trading varit lite ppå paus i dessa Corona-tider har jag nu försökt komma igång igen. Men jag har något fel någonstans tror jag...

På Alpha Sharks testkonto är båda positionerna ungefär lika stora:
OMX: ~34900
DAX: ~38000

Men på mitt skarpa konto ser det väldigt obalanserat ut:
T LONG OMX NORDNET 368: 11721:- (110 st)
T SHRT DAX NORDNET 374: 1471:- (300st)

Jag har ETP multiplier 0 på OMX-instrumenten och 100 på DAX-instrumenten.

Alla valda instrument har ungefär samma häv (15-20). Vad kan det vara som är fel?

[Rikard Autostock]

Antal OMX-minis är fel. Det ligger runt 18-20 st på testkontot va? Då borde det vara lika många på skarpa kontot. Jag skulle gå igenom kopplingar på testkontot med PC Link (ta bort ev tidigare Strategy Link och ETP Link trigger). Kolla också ID på både testkonto samt skarpa kontot.

[Boman]

Skulle man kunna få lite Remote-support på detta? Har tittat så ögonen går i kors...

[Rikard Autostock]

Absolut, maila så bokar vi in det!