Smart Beta

[Boman]

Hej,

Efter att ha kickat igång Alpha och Raptor är det nu dags för Smart Beta Portfolio (SBP). Jag har som vanligt läst så mycket jag hittat och kollat alla youtube-klipp men har fortfarande lite frågor:

* Handlar SBP bara med tillgångar som kan replikeras av minifuttar eller kan den handla t.ex. aktier direkt?
* På informationssidan för SBP listas 14 tillgångar som används för simuleringen. Ponera att jag vill använda dessa - hur vet jag vad de heter och vad mini-futtarna som replikerar dem heter? I youtube-klippet om hur man installerar SBP visas tex. hur man ansluter Brent-olja och då kan man se att den heter D-BRENT-1 (tror jag). Men söker man efter instrument med namn 'brent' finns det 56 instrument att välja mellan... hur vet jag vilken jag ska välja? Brent är bara ett exempel ... samma sak gäller för övriga 13 tillgångar...
* Givet att jag identifierar rätt tillgång enligt ovan - hur vet jag vad motsvarande minifutt heter om jag vill handla dem skarpt?
* Givet att jag hittar minifuttar för alla mina instrument - går alla futtar att köra genom PC-link för sammanvägning och sen handel via ETP-link?
* Om jag vill gå utanför de instrument som är testade i simuleringen och hitta nya instrument; finns det någon bra strategi? Vad är lämpliga instrument att testa och finns det något smart sätt att hitta futtar (om det finns) för dessa?

Tack!

[Rikard Autostock]

I princip kan Smart Beta handla aktier direkt också, men i så fall rekommenderar vi att man lägger upp det på samma sätt som index, valutor osv, dvs handlar aktier på testkontot och replikerar till samma aktier på skarpa kontot. Eller minis om man föredrar det.

De olika underliggande vi har med i exemplet heter:

OMXS30
B-IDX-DAXI
OBX
ESPFUT-1
SIX-IDX-N100
OMXC20CAP
XXR-EURSEK-SPOT
XXR-EURUSD-SPOT
XXR-USDJPY-SPOT
XXR-USDSEK-SPOT
SIX-SILVER
SIX-GOLD
D-BRENT-1
XACT BEAR

För att hitta minis tycker jag det är enklast att gå på Nordnets hemsida > Tjänster > Nordnet Markets. Sök på tillgång så kommer alla minis upp. Bara att välja någon med hyfsat lagom hävstång. Om den inte finns i Autotrader redan är det enkelt att söka upp den på kortnamnet via Starta > Sök nya instrument > Land=Sverige

Alla minifuttar går att köra med PC Link/ETP Link.

Man skulle kunna simulera Smart Beta med aktier, en del ETFer som vi har historik på, men begränsningen ligger nog i historiskt data. Ett mer raffinerat sätt är att koppla förbi alla tidsvillkor i Smart Beta, samt ta bort intradayprefix i antal- och prisscript. Då kan man simulera på EOD-data utan animering. EOD-data finns ofta att ladda hem från olika internetsidor, så då kan man åtminstone få en uppfattning hur Smart Beta fungerar på helt andra papper längre tillbaka i tiden även om det inte blir lika exakt som simulering med animering påkopplat (vilket kräver intradaydata).

[wheniwasinspace]

Vilken tillgång har ni kopplat till SIX-IDX-N100?

[Rikard Autostock]

Tillgången är SIX-IDX-N100, alltså underliggande (Nasdaq 100). Till den har vi handlat en mini L N100 från Nordnet.

[wheniwasinspace]

Ah! Tack

[boha]

Vilka ETP:ar kan man köra skarpt mot OMXC20CAP?

[Rikard Autostock]

Just nu hittar vi faktiskt inga för OMXC20, och den är bortplockad ur exempelurvalet på Smart Beta-sidan.

mvh

[boha]

Tack, då är det inte bara jag som inte hittar . Det är kanske omxc25 som gäller numera, men den är såklart relativt ny.

[Rikard Autostock]

Vi håller ögonen öppna ifall något dyker upp. Indexet fungerar fint i strategin så lite synd att det inte finns något att handla.