Max Result Drawdown

[Lord S]

Har suttit å knåpat nya modeller i helgen, började bli misstänksam då drawdown blir märkligt låg i samtliga modeller. Se bilden nedan, bänken visar max draw down 4,3% men tar jag ut resultatet i excel så är det närmare 40%, en viss skillnad.

Koden jag använder att se portföljvärde i extrafältet (som jag kopierar ut i excel ) är -"sub(add(cash(a),cash(t)),mult(2,abs(cash(s))))", är det den som är fel?

Har ni någon bra metod för att få ut portföljvärde dag för dag i resultatlistan? Får bara ut värdet då jag har trades nu.

[Henric]

Två saker att beakta. Det är bara realiserad draw down som syns i simulatorn. Har en position legat mycket under vattnet och sedan kommit tillbaka syns det inte. Cash-parametrar bygger på info från senaste affär. Dessutom finns det en bug(om inget är ändrat) som kan beräkna draw down fel. För att vara mer korrekt simulatorn använder största draw down i kronor och inte procent. Det kommer oftast in i spel vid körningar över längre perioder.

För att se draw down på daglig basis kan man dagligen tvinga fram ett köp och försäljning av ett instrument som inte ingår i simuleringen. Se till att resultatet blir noll av transaktionerna. På sätt tvingar man fram en daglig realisation av depåvärdet.

Alternativt använda add(cash(t),mult(portfolio(v),c)) eller add(cash(t),mult(portfolio(v),b)) och löpande i scriptet mäta draw down. Syns dock endast då affär görs även om draw down beräknas korrekt. Fungerar endast om ett instrument ingår i simuleringen.