OMXS30 släpar

[hutten]

OMXS30 släpar 8-10 minuter jämfört med terminen (och för den del mot alla minisar som följer terminen).
Inte bra för våra robotar som följer OMXS30...
Har sett detta ett antal gånger tidigare. Vad kan detta bero på?
Annars får man väl använda terminen istället (lite tråkigt med alla byten bara...)
/hutten

[Henric]

Det är väl terminsbyte idag och de flesta handlar mars-terminen sedan igår eller i onsdags. Därav kan positioner bli hängande sista fredagen.

[Rikard Autostock]

Det blir ökande diff mellan termin och index ju närmare utdelningssäsongen man kommer. Ingen problem i sig eftersom minifuturerna har OMXS30 som underliggande och inte terminen.

[Henric]

Utdelningar påverkar, men då är diffen konstant under dagen. Att det laggar och är konstigt borde bero på att det är förfall idag
?

[hutten]

Visst, helt med på det, men titta på diagrammen sida vid sida!
Inte ok!
Har observerat detta ett par gånger denna vecka.
Ehh, minisarna följer terminen slaviskt.

[Henric]

Det går att simulera eller rita diffen mellan terminen och index. Diffen brukar röra sig lite under dagen och terminen är lite snabbare att reagera vid lite större rörelser. Är det en konstant lagg under viss tidsperiod på dagen borde man kunna hitta det. Jag ska precis börja mäta skillnaden i avslut i index på testkonto och terminen på skarpt konto (loggade ordertransar vs simulering). Det för att se hur mycket det skiljer och också mäta skillnaden över tid då handel med index på testkontot avrundas till heltal, vilket inte sker i simulering.

[hutten]

Intressant! Delge gärna resultat
Jag tycker att det är uppenbart att det släpar 8-10 min sedan nergången tog fart.

[Henric]

Det är ju typiskt att stopp i feeden, lagg, etc oftast sker vid större rörselser.

[hutten]

Håller med!
De får bli att använda terminen som trigger till Raptor

[Henric]

Vet ej om det är rätt lösning. Du får testa dig fram. Längre medelvärden, vinstkrav, nivåer osv påverkas av vilken termin som är kopplad. Sedan kan det bli olika resultat mellan termin och index, vilket kan skilja mellan modeller.

Edit: Bättre vore om feeden fungerade.

[Bertil]

Då vi tidigare allmänt diskuterade Nordnets problem med feeden konstaterade jag att det verkar som om feeden inte klarar hög aktivitet dvs då det är högfrekventa rörelser i index. Verkar som om data buffras, men att data släpps ut med för låg frekvens till användarna. Verkar som om det finns en "strypning" någonstans i bandbredd eller buffertstorlek.
Därför tror jag problemet är svårt att felsöka då det bara händer då data "burstar".

mvh
Bertil

[Henric]

Vet ej exakt vad Bertil menar ovan. Kan stämma och är i så fall viktigt, men lämnar det nu och fokuserar på diffen i går.

Att minifuture följer omxs30-index som ej inkluderar utdelningar avser endast justeringar över natt. Handlar inte själv minifutures och vet inte hur det tekniskt görs. Däremot följer miniftuture terminen intradag för att emittenten ska kunna hedga exponeringen.

Diffen i går är däremot inte ok. I bifogat diagrammet är diffen multiplicerad med 10, dvs en 1 verklig punkt = 10 diagrammet. Omx vs C-terminen i minutupplösning. 5 min medelvärde för att inte bli för gyttrigt.

[hutten]

Snyggt Henric!

En jämn diff under dagen är ju inte något stort problem.
De e först när det släpar (stor diff) som det blir knas. Har man otur kan man missa 5 punkter eller mer...

Vore roligt att se hur det såg ut vid förra rullning av A till B-terminen.

[Henric]

...eller att det blir helt andra signaler. Jag såg inget speciellt vid rullningen till B-terminen. Det vore intressant att veta vad som egentligen hände. Man skulle kunna bygga ett varningsscript som larmar vid förstora avvikelser.

[hutten]

Släpar 5 minuter idag också..
Yahoo Finance har t.o.m en bättre feed.
Kom igen Nordnet! Bättre än så kan ni!!