OMXS30 släpar

[Rikard Autostock]

Verkar som att Nordnet kommer byta leverantör.

[WOK]

Helt plötsligt försvann OMXS300C
OMXS30 släpar helt sjukt mycket.

Hur fan ska man kunna handla när man inte ser vad man handlar förrns efter 15 minuter.

Det här är oacceptabelt!!!!!!

Man betalar massor av pengar för feed och handelsplattform men det här är ett jävla skämt!!!!!

[hutten]

Ava f-n, nu stänger jag av orderläggnigen.
Vi snackar över 30 min släp nu med en V-botten....

[jimmy]

Rikard

när är problemet med feeden klar?
Jag tycker Autostock bör informera kunder vid sådana här situationer.
Det skiljer nu 0.7% mellan index i Autostock och annat program. Signaler kommer helt fel.

Jag uppfattade imorse att detta var löst och lät ordermodeller vara aktiva men ser nu att det är problem. Helt tyst om detta!

[hutten]

Kommer snart upp i upp i det dubbla 1,5%..

Edit 17:08
Ehh, över 2 % nu...
Tur man bevakar skiten

[jimmy]

Nu har jag avslutat alla index-modeller och pausat ordeläggning
I väntan på att autostock kommunicerar när det fungerar igen.

EDIT: att bara få sådanhär viktig information i forum är inte tillräckligt bra.

[Rikard Autostock]

Vi har inte fått några närmare besked från Nordnet angående feedleverantören, mer än att de arbetar intensivt på att lösa problemet. Nordnet själva gick ut med info tidigare idag.

[Bertil]

Lite frågor:
Är den tid som visas i listfönstret för index och instrument datortiden då datan kom eller den tid som ligger inbakad i datat?
Vad händer med laggande index då man senare testar i Simulatorn? Blir den laggande datan i synk eller är det fortfarande kaiko?
Om man komprimerar databaserna kommer laggtiden att korrigeras då?

mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Normalt tidstämplas data med "korrekt" stämpel, dvs den tidpunkt då kursen verkligen fanns. I Morningstars fall tidstämplas datat med systemtid vilket gör att det inte går att se i börslistan om det är fördröjt eller ej. Det medför också att vid en fördröjning kommer historiken att bli feltidstämplad. Nordnet påpekade det själv faktiskt och det pågår nu en intensiv dialog med leverantören om åtgärder, alternativt byte av leverantör. Vi överväger att använda terminsdata istället för OMXS30 för de dagar då fördröjningarna varit som störst bara för att framtida backtester inte ska bli alltför missvisande. Vad säger panelen om det?

PS: Än så länge ser datat ut att vara korrekt idag, senaste dagarna har delay varit stor vid öppninge fram till ca 11-tiden då buffert "kommit ikapp" och feeden normaliserats för att åter börja buffra och bli sen i samband med USA-öppningen.

[Henric]

Jag tycker det verkar vettigt. Dessutom ser nu offseten ut att vara liten mellan instrumenten, men har inte kolla de andra dagarna.

[hutten]

Låter rimligt.
Går det att få fram vad offseten mellan index och termin ska vara vid varje tidpunkt?
Marknaden verkar värdera terminen cirka 1 pkt lägre p.g.a. utdelningar.

Räcker det med minutdata eller ska det vara tickdata?

[Purra]

Håller med med angående att använda terminsdata för OMXS30 de aktuella dagarna! Idag verkar OMXS30 lira, i 5st affärer kl 9-10, och de såg ut att stämma, kör iofs BNP Minisar!

[Rikard Autostock]

BNP eller andra minisar spelar nog ingen roll vad gäller OMXS30-feeden i sig. Är det samma underliggande hos BNP?

[Purra]

Hej Rikard, vad menade du med underliggande? Kör BNP Minisar mot OMSX30, och har Stopp kopplat mot Indexet och Target kopplat mot BNP Minisen!

[Rikard Autostock]

Är det inte terminen som är underliggande för BNPs minis? Jag tänker mest på att indexfeeden ju kan vara försenad oavsett vilka minis man kör.