ETP Link och Spread

[DiddeW]

Hej och tack för autostock!

Jag har nu skrivit en algoritm som fungerar mycket bra i bänken och det är min första ETP-link algo. Den består av två ordermodeller som via ETP link är kopplade till en long och en short minifuture på OMX30. En på köpsidan (Long och Cover) och en på sälj (Exit och Short). Den fungerade även bra idag, även om jag ibland tycker ordern tar lite tid att gå igenom (Kanske prisscriptet som spökar). Är också lite rädd för spreaden då jag tidigare fått orimliga priser på en gammal modell.

I analysbänken kör jag på standard-prisskripten. Dvs. "Aktuell sälj-kurs" på köpsidan och "aktuell köp-kurs" på sälj-sidan. Detta verkar ju stämma!?

Dock så vill jag lägga på/dra av, en procent när den ligger i produktion. Hur gör jag då? Är det bara att välja Limit-script "ETP link köpkurs" på säljsidan, respektive "ETP link säljkurs" på köpsidan? (Verkar lägga på 1% på köp, -1% på sälj).

Det är inget mer jag behöver göra? Ex fylla i någon siffra på minishorten, etc. etc. Sköter ETP-link allt?

Jag undrar också över "ETP link spread alert buyside" och "sellside". Vilken ska till vilken? Är det "sellside" till ordermodellen för köp? Eller tvärtom?

Med vänlig hälsning

[DiddeW]

Ytterligare en fråga som just nu känns än mer prioriterad för min del då jag fått en del bra svar på ovan via telefonsupporten.

Det är mycket viktigt för mig att jag analysbänken speglar verkligheten någorlunda bra. Men jag får inte riktigt pejl på hur mycket jag ska lägga på/dra av i prisscripten i analysbänken för att kompensera för spreaden i produktion.

De underliggande tillgångarna MINI SHORT OMX och MINI LONG OMX har en spread på säg 0,25 kr.
Vad ska jag då lägga på för ören i analysmodellen? Jag handlar omxindex på testkonto, som via ETP link handlar med minisarna.

Ex. OMX har ju bara en kurs, då den inte går att handla i produktion, dvs. ingen köp/sälj-kurs.
Skillnaden mellan köp och sälj är 0,25 kr. Ska jag då lägga på/dra av 0,125kr i analysbänken då kursen som OMX visar "ligger mellan köp och sälj"? (lite tokigt att säga så det är olika papper)

Kan någon förklara för en nybörjare?

/Didde

[Rikard Autostock]

Rent teoretiskt skulle man köra +0,125 kr på köptransar och -0,125 kr på säljtransar, men vi brukar ta till lite extra för att vara säker på att ta höjd för bla:

Tidsfördröjning vid orderläggning - normalt någon sekund men det kan ju bli så att kursen hinner "dra iväg" någon tiondel under tiden

Variabel spread hos emittenten, tex i volatila marknadsförhållanden blir spreaden ofta större, runt 0,3-0,7 kr för OMXS30-produkter.


Summa summarum, om du simulerar med tex +0,3 kr på köpsidan och -0,3 kr på säljsidan får du en bra överensstämmelse med verkligheten.

[DiddeW]

Tack för bra svar!