Ang backtest

[petpee]

Varje gång jag prodsätter en ny modell så vill jag köra backtest i början varje kväll, bara för att se att signalerna live kommer som de ska. För det är lätt hänt att man av misstag råka strula till ngt när man ansluter. Därför är det rätt irriterande att man inte kan göra en backtest som inkluderar dagens datum på kvällen, för analyzern "låser sig" och det tar en evig tid i detta fall. Varför är det så och kan det åtgärdas tack?

[Bertil]

Det problemet har jag aldrig råkat ut för. Kör ofta simuleringar samtidigt som ordermodellerna går live under handelsdagen och simuleringen fungerar fram till den tid då simuleringen startades.

mvh
Bertil

[petpee]

re

Jo, Rikard vet vad jag menar. Men det tycks bara hända i specifika fall, oklart när eller varför för mig.

[Rikard Autostock]

Jo jag vet att det kan hända, däremot inte exakt under vilka omständigheter. Kan vara när man kör portföljsim.