Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

ROC - halvdag 1/4

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • ROC - halvdag 1/4

    Hur Kommer ROC Investor att agera 1/4.
    Jag tänker mig att ROC inte kommer att göra några trades alls detta månadsskifte. Men jag är inte helt säker på hur den ska agera.
    Finns det inlagt i skriptet något som gör att handel sker nästa handelsdag?
    Man kanske skulle gå in manuellt och ställa in den 31:e i månaden för skriptet?
    Last edited by EMA; 2021-03-31, 12:09.

  • #2
    Observant. Det finns nog inget rätt svar och man får själv bestämma. I simulering är det kanske inte första gången? Varför används inte tiden i förhållande till market(c) som brukligt. Halvdagar påverkar då inte datum?

    Såg även att det räcker med 21 dagar med data fastän utvärderingen sker för 250 dagar. Det påverkar båda komponenterna, dvs avkastning och volla. Man kan alltså få olika resultat beroende på hur mycket data som installation laddat ner eller lägger till en nyligen notera aktier, osv. Lika så när en simulering börjar. Bara man är medveten så är det inga problem.

    Comment


    • #3
      Ett problem med att använda "market(c)" är om man har blandat både svenska och usa-aktier.
      Skulle man använda market(c) för omx så har inte usa öppnat än.

      Comment


      • #4
        Ok. Jag själv skulle inte jämföra midcap med usa-aktier. Särskilt om inte valuta beaktas. Skulle hellre köra på två depåer. En annan sak.

        Vad händer när bara en marknad är öppen?

        Comment


        • #5
          Det blir fel vid halvdagar eftersom screeningen körs efter svensk stängning. Däremot kommer amerikanska aktier screenas, så topplistan byggs på dessa. Nästa månad blir det som vanligt igen.

          Man kan enkelt ändra i säljscriptet så att sälj görs tex andra dagen i månaden:

          sell3=and(kod_ok,and(and(and(or(exit,aref(ny_mån,1)),sell2),stängning),innehav))

          Det är säljsidan som bestämmer, så köpsidan följer efter och köper om det finns ledigt kapital, även mitt i månaden.

          Comment


          • #6
            Du menar andra handelsdagen i månaden för instrumentet. På måndag håller usa öppet och stockholm stängt. Samma sak igen med möjlig rotation i usa, men inte i Sverige. Sedan en gång på tisdag när stockholm håller öppet.

            Det finns nog ingen optimal standardlösning på detta. Ny månad är borttagen i köpscriptet och kan fylla på varje dag. Därför är ett sätt att kolla om månadsskifte har skett tex de 5 senaste handelsdagarna och bara sälja om positionen legat längre än 5 dagar. Stoppen kan fortfarande slå till. Det fungerar scriptmässig och inga manuella ingripanden behöver göras.

            Annars glöm inte att det är på tisdag som ni ska kolla om det var ett månadsskifte igår.

            Edit: Fast då kan ju inte usa-akter säljas på tisdag. För detta månadsskifte skulle JAG hårdkoda tidsag och att rotationen sker för båda marknaderna samtidigt.
            Last edited by Henric; 2021-03-31, 14:34.

            Comment


            • #7
              Bra ide med 5 dagar, enkelt att bypassa stoplossen också. Ett annat sätt är att uppdatera två globala celler med tidstämplar, en för aktier med sen kalender och en för svenska. Om båda ligger inom nån minut är båda marknaderna öppna osv.


              Comment


              • #8
                Två celler är nog att föredra. Så länge aktier från max två marknader används. Eliminerar teoretiska möjligheter att en marknad blir överrepresenterad. Bara man scriptar så att tidstämplarna fungerar på samma sätt i simulering och skarpt.

                Bara som ide för testning:
                Modellen har blivit väldigt enkel +. Från början var det en månatlig roterande portfölj. Nu kan den ta position så länge årsavkastningen > 1% och det finns tillgänglig kassa. I stället för en generell rotation varje månadsskifte skulle det gå att labba med efter x-antal dagar i position utan att det blir överoptimerat.

                Comment

                Working...
                X