Kort beskrivning av NAS Access

[Christer]

Jag funderar på att köra Galaxy och Pluto parallellt. Någon som har någon erfarenhet av detta? Avkastning? Ökar gain/pain jämfört med att bara köra Galaxy?

[Rikard Autostock]

Alla är olika, vissa har fungerat väldigt stabilt under lång tid, andra har ojämnare utveckling. Det syns i princip på graferna om du tittar per strategi. Vi tweakar inte speciellt mycket, Pluto och Galaxy har fått uppdatering, men det är i princip allt.

[DJ_Trader]

Stabila NAS Access strategier

Nyligen tweetade Henke att det finns vissa Access stretegier som är stabilare än andra och twekas därför inte längre. Vilka är dessa?

Vad gäller för övriga strategier som fortfarande twekas ska man se dem som under utveckling och lite mer svajiga och därmed justera hävstången efter detta?

[Rikard Autostock]

Det ligger kvar inom överskådlig tid, vi har inga planer på att ta bort det. Tanken är att man ska ha ständig tillgång och kunna gå tillbaka och titta när som helst.

[Lordoffa]

Om man nu köper Nordic Autotrading Society HT18--Hur länge ligger utbildningsmatrialet ute? Vill hinna smälta ett så omfattande mtr.

[Rikard Autostock]

OK, men då är det bara att scripten saknas. Skapa tex ett enkelt script via högerklick i något diagram > Arbeta med script:

Sätt namn, tex:

g) Resultatanalys avg CAGR

lägg in kod:
getgvar(8106)


Spara, så kan du hitta det scriptet via knappen Välj i Analysbänken och välja in som kolumn. När du kör simuleringen nästa gång kommer kolumnen med i resultatet.

[Lordoffa]

Antar att jag ej fattat hur man skapar scripten.I scriptkolumnen för extra inf.--står antal 0 st. extra kolumner.Hoppas att jag uttryckt mig tydligt.

[Rikard Autostock]

Är inte riktigt med på var exakt, är det när du klickat på knappen Välj i avd "Scriptkolumner för extra information" i bänken som du inte hittar scripten?

I så fall finns de inte, då får man skapa scripten igen.


Eller menar du efter simulering att de inte kommer med som kolumner?

[Lordoffa]

Kan inte se CAGR(8106) efter att öppnat Scriptkolumner för extra inf.Har gått bra att ladda ned och öppnat scriptredigeraren,måste missat ngt?

[PerG]

Det funkade inte att använda setgvarif() i Short-scriptet, däremot kan man deaktivera en sida genom att sätta dessa värden till 0.

open:=0
close:=0

Och tex göra en IF-sats runt dessa med villkor för att slå av och på.. Tex kräva visst mått av Volla för att blanka

[Rikard Autostock]

Det är inte krypterat från toppen från scripten utan en bit ner, så man kan se parameterinställningar etc. Och också lägga till nån rad kod om man vill. Alla modellerna har egna exits per sida, så det ska gå fint att köra enbart ena sidan om man lägger in hävstången på tex Short-sidan.

[Henric]

Nu handlar tråden om Nas Access som är krypterad. Om man bortser från det så går det generellt inte att rakt av bara köra lång- eller shortsidan. Man måste veta om modellen kan gå från long till short eller short till long. Med eller utan att mellanlanda på nollinnehav.

[Rikard Autostock]

Nix, däremot enbart Long-sidan. Kolla i insatsscriptet vilken cell som används för hävstången, så kan du lägga till en setgvarif() i Short-scriptet och lagra hävstång därifrån.

[PerG]

Jag skulle gissa på att du bara kan koppla loss short- och cover-modellen, och behålla resten.

De går inte att simulera med enbart kort-sidan ansluten tex, så det verkar inte fungera om man tex bara vill köra Short-sidan.

[walle]

1)
Om man skulle vilja koppla ur en sida av en strategi, (tex Hook Short, men behålla Lång),
Eller lägga till ett eget filter som ställer högre krav för position.

Tex hävstångsvariabeln ligger i Long-modellen, så den blir svår att använda för att koppla bort enbart short misstänker jag.

Kan man sätta ett värde på open:=9.1 eller close:=10, som deaktiverar en sida?
Samma sak med Sledgehammer, som också har samma värden på open och close.

2)
Om man vill addera fler instrument till en strategi, tex Nas Breaker, Beamer eller likn. Är det något speciellt man behöver tänka på gällande hur globala celler används, eller strategy-link för att inte få en krock.

Jag skulle gissa på att du bara kan koppla loss short- och cover-modellen, och behålla resten.

Om du kopplar på fler grejer till samma strategi/modell så kommer det att krocka med globala variablerna. Jag skulle rekommendera att köra på en annan instans av AT i så fall. Jag har en server för varje index, men o andra sidan så driftar jag själv.