TPS uppdaterad

[Lord S]

Testade en inskalnings variant, i grund så ges köpsignal när lt(mov(rsi(5),4,s),rsi(5)) är sant och indexet har gått ner 3 av de 5 senaste dagarna och några småfilter. Sälj på 5 eller 6 dagars högsta kurs.

Resultat på OMX, OBX, DAX N100 20120101 - 20191231, hävstång 1 på samtliga.

Max Result Drawdown 3.2465 %
Sharpekvot 0.9973 (månadsresultat) (pre 1994 0.9973)
-6.0953 (årsomräknat) (pre 1994 -6.0953)
Effektivt Resultat: 284.7765% - Slutsaldo kontot: 3816154.69

Avkastning 2847765.08 kr 1.27% på 202 affärer under 1986:17:00 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 192 st med vinst 3242325.00 kr 1.64%
Innehav 10 st med förlust -394559.81 kr -1.65%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Courtage 0.01% Min 0.00

_____________
Sen en aggressivare variant med två köp steg till, så stegen blir 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, 80%.

Max Result Drawdown 8.0869 %
Sharpekvot 1.0192 (månadsresultat) (pre 1994 1.0192)
-5.3804 (årsomräknat) (pre 1994 -5.3804)
Effektivt Resultat: 752.8309% - Slutsaldo kontot: 8447958.17

Avkastning 7528309.50 kr 1.34% på 202 affärer under 1986:18:45 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 196 st med vinst 8825804.00 kr 1.78%
Innehav 6 st med förlust -1297494.50 kr -2.24%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Courtage 0.01% Min 0.00

97% win ratio men den totala hävstången på kontot blir tillräckligt för nolla det helt om inte går som tänkt.

Bild ett är den agressiva med alla 4 index. Den andra är test av OMX och DAX sen 2006 med vanlig 4 stegs köp.

Har inte fått till någon vetting urskalningsvariant än, men borde funka fint i upptrend.

[Henric]

Jag har inte simulerat TPS och vet ej vilka marknader som inkluderas. Jag tror ändå att du är inne på rätt spår. När det är riktigt stökigt ökar ofta korrelationen. Kör 2011 eller 2008 om möjligt. Det går ju alltid att begränsa totalposition, max antal aktieindex, e.d. Fast är man beredd på att ta risk kanske edgen ligger just i stökiga perioder?

[Lord S]

Ser att ni får liknande fenomen som jag får i mina TPS modeller, när marknaden är ner och DD är som störst på kontot så får man en jäkla hävstång, måste vara väldigt nervöst att vara i en sån situation.

Ser att våra nordiska småvalutor ofta korrelerar med aktiemarknaden vid stora rörelser, så även med valutor är man inte helt diversifierad.

[Lord S]

Se där, då blev det lite bättre, men verklig DD verkar var 33%.
Hur lagar man ett sånt ABB dummy skript? Har försökt, men får inte till det.


Har börjat testa TPS inskalning på på index med skript som jagar översålda situationer, man kan få helt galet fina Win/Loss ration.

[Rikard Autostock]

Japp, stämmer. Såg prisfelen också, har kört en ny med prisscript utan intraday-prefix. Tror det ska vara korrekt nu.

[Lord S]

Nice. Är det hävstång 1 på samtliga tillgångar i den simuleringen?

Ser att du har en del 0kr transaktioner på valutor i den simuleringen.

[Rikard Autostock]

Menar du vårt officiella resultat?

http://www.autostock.se/strategier/n...ps-multimarket

Här är körningen:

Max Result Drawdown 6.5325 %
Sharpekvot 0.7345 (månadsresultat) (pre 1994 0.7345)
-2.0514 (årsomräknat) (pre 1994 -2.0514)
Effektivt Resultat: 336.1722% - Slutsaldo kontot: 156766.23

Avkastning 336172.24 kr 1.41% på 415 affärer under 6048:39:16 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 299 st med vinst 469885.88 kr 2.98%
Innehav 116 st med förlust -133713.63 kr -1.95%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Startvärde konto: 100 000 kr courtage 0,075%

Bifogar Excel-fil med transaktionslistan också. Kolumn 1 är kontovärde och kolumn 2 är total exponering dividerat med kontovärd, dvs total häv.

[Lord S]

Vad har ni för simulerat resultat på er TPS model?

[Rikard Autostock]

Man kan köra på samma testkonto. Det blir mycket enklare.

[WOK]

Ansluter man TPS mot separata testkonton per underliggande eller man kan ansluta TPS mot separata underliggande men på samma testkonto.

[Rikard Autostock]

En uppdatering finns nu på Time Price Scale-modellen i NAS Access. Vi har testat på valutapar med bra resultat.