Nya funktioner till NAT Pro

[LillWicke]

Har idag lagt till ytterligare förtydliganden i trådens första inlägg, så att det förhoppningsvis blir klart som korvspad vad det är som menas med denna tråd.

Känner att jag kanske har varit lite otydlig tidigare. Jag kan ju inte förutsätta att läsaren vet allt vad som rör sig i mitt huvud.

[Bertil]

.. Jag kan ju inte förutsätta att läsaren vet allt vad som rör sig i mitt huvud.

Olika huvuden fungerar på olika sätt. Mitt huvud fungerar så att jag först måste ha ett konkret exempel innan jag skaffar verktyget. Jag tar ett exempel:
I början av 80-talet hade jag läst programmeringsteknik och var mycket intresserad av hemdatorer (typ Vic20, ABC800 m.fl.), men jag kunde inte förmå mig att köpa någon dator då jag inte hade ett exempel på vad jag skulle använda den till, att det bara var kul att labba med den var inte skäl tillräckligt.
Så kom jag på att jag ville ta fram ett ovalt kedjehjul till en cykel (visste inte att sådana fanns att köpa) och jag måste räkna fram delningen för kuggkransen. Sagt och gjort då först köpte jag en dator och itererade fram koordinaterna med en metod som heter Runge-Kutta (eller om det nu var Newton-Rapson, man kan använda båda).

Det är därför som jag tjatar på LillWicke och frågar vilket exempel han skulle programmera först med dumpfunktionen, men LillWickes huvud fungerar tydligen tvärt om: först vill han ha de kompletta verktygen, därefter kommer exemplen på vad man kan göra med dem.

Ett annat exempel är Albert Einstein. Först publicerade han den speciella relativitetsteorien (=exemplet, specialfallet) 1905, därefter tog han fram den allmänna relativitetsteorien 1916.
mvh
Bertil

[LillWicke]

F..n va roligt Bertil, jag garvade så jag låg dubbel. Min fru undrade vad som stod på och nu torkar hon tårarna efter sin skrattattack.
You made our day, thank you. !!!

[LillWicke]

Min fru kan inte sluta skratta. Hon undrar varför vi inte har någon Runge-kutta på våra cyklar.

[Bertil]

Då vi ändå kommit utanför ämnet i tråden så kan jag ju berätta fortsättningen på det ovala kedjehjulet. Då jag fått fram koordinaterna så ägnade jag en hel långhelg under våren att borra och fila fram ett ovalt kedjehjul i en aluminiumplåt jag hittat i en skrotlåda på jobbet. Jag monterade kedjehjulet på cykeln och tog en provtur runt en liten sjö. Jag kunde lätt växla melan det ovala hjulet och det runda som hade samma antal kuggar. Tyckte att det ovala kändes behagligt att cykla med och tänkte att det här kunde man nog göra pengar på.
Väl hemkommen programmerade jag min VHS-bandspelare att spela in TV-programmet Cykelmagasinet som bl a skulle handla om cykeldatorer.
Efter att ha kommit hem från ett ärende på kvällen spelade jag upp Cykelmagasinet. Det började med:"En nygammal uppfinning som fått förnyad aktualitet är det ovala kedjehjulet..."

Sedan berättade jag det för min farbror som kommenterade med: Ovala kedjehjul, sådant sysslade vi med på 30-talet...

Nåväl ingen succe med kedjehjul hoppas på bättre ekonomisk framgång med min scriptning fast det påminner en del ekonomiskt om ovala kedjehjul...
mvh
Bertil

Edit: http://sv.wikipedia.org/wiki/Runge-Kuttametoden

[LillWicke]

Det här var en rejäl urspårning, och jag borde egentligen inte fråga med tanke på tråden.

Men har du tävlingscyklat Bertil? (tempo?)
Hur fick du annars idén om ett ovalt kedjehjul?
Din farbror kanske också tävlingscyklat?

Men det är nog bäst att vi startar en ny tråd om detta, där vi kan väva in tips om hur man analyserar index-cykler i scriptningen.

[Bertil]

Det här var en rejäl urspårning, och jag borde egentligen inte fråga med tanke på tråden.

Men har du tävlingscyklat Bertil? (tempo?)
Hur fick du annars idén om ett ovalt kedjehjul?
Din farbror kanske också tävlingscyklat?

Men det är nog bäst att vi startar en ny tråd om detta, där vi kan väva in tips om hur man analyserar index-cykler i scriptningen.

Nix, har aldrig tävlingcyklat, är mycket lat av mig. Om du kommer ihåg då du lärde dig cykla på en enväxlad cykel och man kom till en uppförsbacke och var tvungen att ställa sig upp så fick man ju ingen kraft alls då pedalerna var ställda upp-ner men då pedalerna stod vinklade bak-fram fick man rejäl kraft. Idén med det ovala hjulet var att minimera tiden pedalerna stod upp-ner och maximera tiden då de står fram-bak.
Dock har tävlingscyklister ingen större nytta av det då de har pedalfrekvensen 60 varv/minut och använder tåklips för att kunna dra upp pedalen.

Min farbror har aldrig tävlingscyklat, men har faktiskt vunnit ett SM i rodd. Tror det var 8-manna med styrman (cox). Min farbror var också lat av sig så det var han som var styrmannen, och skrek: "ta i vi är snart i mål", fast de just hade startat...
mvh
Bertil

[shadowtwister]

Jag har idag script som undersöker alla de i OMXS30 ingående aktierna.
För att göra det så har jag 10 script som vardera har 3 cmpref från 3 aktier. Varje script undersöker sina 3 aktier och genererar 2 globala variabler per aktie.
I ett triggerscript sammanställs informationen från de 60 globala variablerna och beslut tas om köp.

Hej Bertil. Blev nyfiken nu. Jag har lyckats bygga 12 separata script
där varje script identifierar en särskild candlestickformation.

Sitter och försöker förstå mig på hur man kan göra för att sedan
anropa ett eller flera scripts funktionalitet i ett annat "masterscript".
Kan ge exempel på hur jag menar:

script1:={funktionalitet för att identifiera candlestick formation A}
script2:={funktionalitet för att identifiera candlestick formation B}
masterscript:=and(script1,script2)

Så min fråga är om det skulle kunna funka att använda din metod med globala variabler
för att lyckas med det eller om man får försöka på annat sätt ?

Det blir mycket copy & paste och mycket långa script annars om man hela tiden
måste definiera hela script om och om igen istället för att
kunna anropa ett variabelnamn som sedan kör funktionaliteten i ett script.

/Robban

[shadowtwister]

Jag har idag script som undersöker alla de i OMXS30 ingående aktierna.
För att göra det så har jag 10 script som vardera har 3 cmpref från 3 aktier. Varje script undersöker sina 3 aktier och genererar 2 globala variabler per aktie.
I ett triggerscript sammanställs informationen från de 60 globala variablerna och beslut tas om köp.

Tillägg, ytterligare förtydligande:

Bifogar "masterscriptet" som det ser ut just nu (mitt i byggandet så kanske ser lite rörig ut för tillfället).

Build candlestick signal check script
-------------------------------------

{ Checks in all stocks if any of the major candlestick signals have appeared }

seq1:=or(or(or(or(or(or(or(doji,sdoji),bullkick),bearkick),bulleng),beareng),hammer),sstar)
seq2:=or(or(or(or(or(or(or(bullhar,bearhar),hman),ihammer),pierce),dark),mstar),estar)
candle:=or(seq1,seq2)
candle

Det ser ganska "fulhackat" ut. Testar jag syntaxen i scripteditorn så säger den noll på allt och "Fel",
så något fel gör jag uppenbarligen.

/Robban

[Bertil]

Hej Robban!
Som jag skrev på ett annat ställe är de här 10 scripten över 100 rader långa per styck. Då man börjar att scripta så skall man inte ge sig på det script man drömmer om med en gång. Istället skall man göra mycket enkla script som man kan testa. I din profil skriver du att du är intresserad av Pro och ifall du köpt Proversionen har du ju stora möjligheter att först testa ett mycket enkelt script, felsöka, få det att fungera och sedan bygga på steg för steg.

Med funktionen cmpref kan man ju ta in ett annat instrument till det script man skall använda för att trigga. I några script tar jag ju in information om hur tyska indexet DAX går för att låta break out på DAX trigga handel av terminen.

I de script du refererar till undersöker jag break out på alla i OMXS30 ingående aktierna och skickar vidare med globala variabler till summascript.

Inom parentes sagt så är detta inte en så framgångsrik metod, står nog för max 5 % av mina avslut på terminen. Har andra script som är flitigare.

Jag hade nog scriptat nästan 2 år innan jag började med globala variabler. Man bör ha Pro för att testa att de globala variablerna fungerar som tänkt.

Lite svårt att hjälpa dig med scriptningen då du beskriver den i generella termer. Det är bättre med ett enkelt konkret exempel.
mvh
Bertil

[Bertil]

Såg just att du skrev
{ Checks in all stocks if any of the major candlestick signals have appeared }

Om du vill titta på 10 aktier och titta på candlestick på varje så får du skriva ett script och koppla till respektive aktie. Om nu alla aktier går upp samtidigt får du i köpscriptet (inte triggerscriptet) ange en summa du skall handla för. Om pengarna är slut på kontot så sker ju ingen ytterligare handel.

Rikard har ju skrivit ett script som tittar över fler aktier, du får söka på forumet efter det. Måste själv övergå till julbestyr.
mvh
Bertil

[Henric]

Generellt brukar globala celler fungerar bra om ett begränsat antal används på ett begränsat antal instrument. Ska du köra/testa flera instrument samtidigt kan det bli rörigt med globala celler. Dessa är globala för alla instrument.

Utan att veta för mycket om dina script skulle jag försöka bygga ett stort script. Upprepade villkor som används i flera stapelformationer kan definieras med minnesreferenser i början av scriptetet. Ska scripten bara köras på ett instrument samtidigt fungerar globala celler bra. Då kan du tex köra dummymodeller som sparar villkoret om formationen är sann i en cell och alltid avsluta scriptet med falskt. Masterscriptet kan sedan använda värdena från cellerna för att kolla om en viss formation är sann.

För debuggning är det enklast att bara kolla vissa villkor och bygga på med flera när andra fungerar som de ska.

Dessutom kan det behövas val/rakning av aktier, vilket ökar komplexiteten.

[Bertil]

Hej igen Robban!
Här är Rikards modell som rankar olika aktier. Titta på den så får du tips.
OBS läs hela tråden.
http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=3296
mvh
Bertil

[Henric]

Det verkar som att Robban är intresserad av att dela upp komplexa villkor i delscript och inte rakning av aktier. Oavsett tycker jag vi väntar i honom innan vi bombar tråden med fler inlägg.

Edit: Jag såg att han i masterscriptet vill testa mot många aktier. Oavsett om det är rakning eller ej så kvarstår ursprungsfrågan.

[shadowtwister]

Hej igen, tack för svaren Bertil och Henric.

Ja, jag köpte Pro, men har inte gett mig på backtestningsmodulen ännu.

Tänkte att jag ger mig på scriptspråket först, men det låter som att jag bör
ge mig in i analysbänken också. Kanske är enklare med felsökning i den.

Jag hade tanken att bygga scripten bottom-up, alltså få gjort minsta möjliga
deloperationerna först så att jag har "byggklossar" som går att återanvända
när jag bygger på senare med mer sammansatta funktioner.

Vet att det är bästa sättet, men jag har kört på bara för att lära mig, och
det är kul samtidigt, men jag får nog backa ett par steg och följa rådet.
Får ge mig på tråden du länkade till lite senare också Bertil.

Jag fick ihop koden till slut, så den är syntaxmässigt ok genom att följa
rådet med minnesreferenser.

Tanken jag har är att utgå från en lista (listgrupp) som innehåller alla svenska aktier (701 st).
På denna lista vill jag sedan köra masterscriptet som innehåller alla "sub-script".

Masterscriptet ska sedan ge en ny lista som resultat som innehåller alla
aktier där något av de tolv sub-scripten hittat en formation (multipelt OR-villkor).

Ett urval alltså, baserat på många aktier som jag sedan tänker gå igenom
manuellt för att säkerställa att signalen är ok.

Senare har jag tankar om att även automatisera detta steg också, men för
tillfället är manuellt helt ok.

Nu är det juldags för mig också. God jul på er och tack igen för hjälpen !

/Robban