period kalenderstyrd eller inte?

[Magnus]

Jag har ett filter för att komma med i listan på min huvudsakliga kalkylforskare som bla innehåller:

AlltidHandlad:=GT(LLV(V,20),0)

Men aktier som inte har omsatts alls under flera av de senaste 20 börsdagarna kommer med ändå.

Är det så att perioden i funktioner som LLV(d,p) inte är styrd av antal börsdagar utan av de senaste p dagarna( eller staplarna ) som aktien har omsatts?

[lfm]

Jo, det stämmer att dagskursstaplar får du för dagar det varit betalkurs och omsättning på.

Du kan bläddra igenom dessa via F5 på pappret.

Så ett villkor typ

eqv(sum(gt(v,0),20),20)

borde bara ge sant om det varit handel varje dag.

[lfm]

Nja, det var inte så genomtänkt. Det kompenserar inte för uteblivna staplar.

Intraday däremot har också köpsälj-kurser och sådant vilket det är handel eller inte. Så där finns info.

Ett extra objekt per 30-minuters intraday kanske.

eqv(int(cmpref(d,180,A)),int(ref(d,20)))

9x30 min per dag x 20=180

Så du pekar 20 dagar per intraday och kollar om det är samma datum som 20 dagar per dagskurser. Är det samma, så har det varit handel alla dagarna.

Glöm inte välja in ett intradayobjekt på A, per 30 minuter.

Kom ihåg, aldrig intradayprefix på kalkylforskarens script. Enbart via extra objekt funkar intraday där.

[Magnus]

eqv(int(cmpref(d,180,B)),int(ref(d,20)))

{@B(30,)}


Idén borde nog funka, men det här scriptet i filterrutan kraschar AT 7.5.1.5 för mig. Jag har provat det på ett par olika kalkylforskningar.

[lfm]

Jo, det stämmer. I filteravdelningen är något fel jag skall titta på. Det kraschar. Har säkert med objekthanteringen att göra.

Men lägg formeln i en kolumn, och sortera på den, så får du fram dom objekt du önskar, kanske, som en tillfällig workaround.

Sedan skall det vara 340 istället för 180 som värde. Då funkar det perfekt.

Återkommer med rättning av detta snarast.

[lfm]

Fixat och 7.5.1.8 är på plats för uppdateringar

Vådan av att kopiera för mycket kod ibland från ett ställe till ett annat.

Nu skall det funka finfint.

[Magnus]

Oj, det gick undan!

[Magnus]

Jag har testat det här lite, men det verkar ändå inte fungera riktigt som det borde. Tex kommer SAEK och TV4 A med i listan fast de saknar en handelsdag de senaste 20 dagarna, men CCOR kommer inte med fast den handlats varje dag.

Vet inte vad som kan vara fel. Tror jag kör med filter på låg medianomsättning istället så länge.

[lfm]

Papper utan kurser alls de aktuella perioden kommer att bli som du säger.

Kollade du via F5, och räknade för CCOR att det fanns data varje dag där?

När den lägger upp data och det inte finns alla dagar som man begär, så lägger man en kopia på äldsta dagen som finns, för varje dag bakåt.

Så finns inga data, blir dagens datum tidstämpel för alla 20 dagarna, och i dagskurser finns inga data heller, alltså blir datum även då samma för den sista dagen.

Visste inte att det var så exakt funktion du var ute efter att den skulle vara foolproof. Trodde det var en grov sortering du skulle göra.

Fler villkor krävs säkert för säkert fastställa exakt hur det ligger till.

Jag gjorde så att jag gjorde en kolumn med scriptet för intradaysöket för datumen, och en kolumn för dagskurssöket. Då kan du se hur de skiljer och kanske få ledtråd till varför det inte blir rätt. Sedan gjorde jag en kolumn för filterscriptet. Sedan körde jag utan filterscript, och kollade manuellt några, att A-aktier typiskt inte var handlade varje dag osv.

Men för att hitta formeln kan du ha bra hjälp av detta förfarandet.