Problem med trend för OMXS30 intradag

[mickema]

Idag öppnade OMX fallande - men jämfört med i fredags eod så var det en öppning uppåt.
Jag använder DMI på i15 för trend i OMXS30. DMI intradag blir i det här fallet positivt och det går lång tid innan den verkliga negativa trenden fångas in.

Även för i1 så startar den positivt men rättar till sig snabbare än vad i15 gör.
EMA (som konstruerar DMI) hämtar _antagligen_ intraday-kurser från i fredags?

För DMI borde ha startat med minus ovanför plus idag. Det gjorde den inte.


Det har hänt ofta att min ordermodell handlat precis tvärt emot trenden på f.m. men senare rättat till sig. Men det var först idag som det blev tydligt varför.

OMXS30 tickar på dygnet runt så möjligheten finns. Jag är beroende av att kunna göra affärer i trendens riktning intradag men vet inte hur jag ska lösa det här.

Idéer?

[Rikard Autostock]

EOD och intraday är olika saker, den officiella slutkursen i EOD-diagram beräknas runt kl 17:40, dvs efter stängning. Den sista intraday-kursen däremot är "live" från den tidpunkten den kom in. Så beroende på om du tittar på sista intraday (som är kl 17:25 i intraday-diagram) eller EOD så får man olika slutkurs.

[mickema]

Som jag skrev så använder jag i15 för att ta fram trenden. Detta med EMA (i DMI Directional Moving Index). OMXS30 har kurser dygnet runt tillgängligt och det skulle ge ett mer korrekt resultat att då använda minutkurser från midnatt och framåt istället för minutkurser från dagen innan.

Det blir en hiskelig skillnad om EMA(C,200) på valfri i-minuter beräknas 200 perioder bakåt på dagens kurser eller, då dagens kurser inte kan fylla perioden att man hämtar gårdagens.

Men först.
Andväder EMA(C,200) under dagens första minut 199 perioder från gårdagen?
Har vi minutkurser för OMXS30 dygnet runt? Som jag förstod ditt svar skulle intradagkurser användas av OMXS30 för tex i1, i5, i15 om de bara fanns i databasen från midnatt?

[Rikard Autostock]

Själva OMXS30 har inte kurser dygnet runt, det handlas bara mellan 09:00 till 17:30. Däremot finns det en del andra aktörer som beräknar fiktiva kurser på OMXS30 dygnet runt, men det baseras på terminer, uppskattad kursåtergivning osv. Men själva Stockholmsbörsens riktiga OMXS30 är bara 09:00 till 17:30.

EMA(c,200) använder innevarande dags kurs fram till den tidpunkt man kommit till, och 199 dagar bakåt. Dvs, slutkurser EOD för de andra 199 dagarna plus dagens aktuella Close "just nu". Det betyder att värdet kommer ändras något under dagen baserat på kursen just nu. Vill man inte det kan man använda tex EMA(aref(c,1),200) så får man dataserien förskjuten 1 steg så att man använder gårdagens slutskurs och 200 dagar bakåt. Det värdet är konstant hela dagen "idag".

[mickema]

EMA(c,200) använder innevarande dags kurs fram till den tidpunkt man kommit till, och 199 dagar bakåt.

Är det dagar bakåt? Är det inte iterationsfrekvensen (finns bättre ord?) som gäller för intradag? Dvs vid i15 nu och 199 kvartar bakåt. i1 nu och 199 minuter bakåt?

[Rikard Autostock]

Det är antal perioder, så om du kör 15-minutersstaplar är det 199 x 15 minuter.

[mickema]

OK. Så tillbaks till ursprungsproblemet. Finns det något bra sätt att fånga måndagens trend när kurser används från fredag? EMA kommer för DMI använda perioder (3 st 15 min perioder har jag satt) från fredagen och visar positivt fast kursen går ner. Det tar 3 15 minuters perioder att komma ikapp och ytterligare 3 innan det jämnas ut.
Tar tacksamt emot idéer.

[Rikard Autostock]

Man kan använda dynamiskt antal perioder möjligen. Dvs, räkna antal perioder från öppning och utöka successivt. Skulle det funka?

[mickema]

Det skulle jag kunna prova en variant på. Köra i1 tills det finns underlag för 3 ggr i2 o.s.v tills det finns underlag för 3 i15

[Rikard Autostock]

Tänk på att upplösningen inte går att styra med variabel, men däremot antal perioder.

En sak att tänka på när det är dynamiskt antal perioder är att man måste reservera stackutrymme för max värde det kan anta:

Normalt gör man kanske så här:

perioder:=15

indikator=mov(c,perioder,s)


Men om du kör dynamiskt antal:

perioder=int(div(atr(20),2))
indikator=mov(c,perioder:50),s) {här reserveras upp till max 50 perioder}


För att testa om du är på första perioden intraday för dagen:

första=not(eqv(int(d),int(aref(d,1))))

per_sedan_öppning=topbars(första,600,1)