Nvi / Pvi

[ali]

Går det att skriva script till NVI och PVI som fungerar i ATrt ?

Kan dom visa trenden på Terminen ?

http://user.tninet.se/~sjx942j/modellindex.htm

[eric]

Lite lurigt med volymen på terminen då det ibland dyker upp "spikar" på 20-30 000 kontrakt när positioner rullas till nästa termin

möjligen om det går att filtrera bort spikarna på något sätt?

[ali]

Finns det någon annan bra trendindikator, den kan ju ev. mäta på indexet för att komma från terminsbytena eller den samansatta terminen som Trader har ?

[lfm]

Det kan finnas olika sätt att foga ihop terminerna. Empiriskt så är två dagar innan inlösen ganska jämbördigt om lika mycket omsättning i båda terminerna, både den som är för inlösen och nästkommande.

Man kan hantera det på två sätt:

1. Döpa om terminen man vill sluta handla i till den nya två dagar innan, på kvällen då handeln är avslutad.

Kryssa bara bort så inte idtabellen döps om, så inkommande kurser från två papper pekar på ett enda. Alltså döp om utgående till nya, men kryssa bort id-tabellen så den lämnas för den tiden som återstår av handel med den.

2. Dynamiskt kan du foga ihop dataserier från valfri tidpunkt.

Lägg de extra objekten du vill foga in som objekt A, B och C. Vi gör ett litet exempel för ett enda extra bara för att se idén:

Exempel

oldclose1:=cmpref(c,0,A)
oldvol1:=cmpref(v,0,A)
split1:=le(int(d),int(date(20060920)))
datac:=if(split1,oldclose1,c)
datav:=if(split1,oldvol1,v)


Om datum 20 sept eller innan så plockar man data från förgående termin, annars det objektet scriptet är kopplat till(här det J-terminen man tänker sig då).

'datac' och 'datav' används sedan i scriptet som vilken konstant som helst. Dock för man använda Aref() och inte Ref() eftersom det inte är direkta dataserier, utan returnerade.

T.ex

nvi:=retval(if(lt(datav,aref(datav)),mult(roc(datac,1,%),getval(9)),getval(9)),9)
pvi:=retval(if(gt(datav,aref(datav)),mult(roc(datac,1,%),getval(9)),getval(9)),9)

Här används cell 9 som brevlåda mellan perioderna.

(Lite fritt översatt, inte testat).

På det sättet kan du i alla fall dynamiskt kolla trend i fyra månader i ett script. Du får byta objektet och brytdatumet manuellt för varje när det skiftar då. Men det kanske det är värt.

Några idéer i alla fall hur du kan nyttja scripten.