SL och Sälj på samma stapel

[Varja]

Hej!
Jag filar på ett system för terminer i 60 min och har nu lagt upp 2 ordermodeller med 2 sekvenser vardera som ser ut som så:
Long- Stopp loss
Kort - Stopp loss

Det kan dock bli så att SL i den första sekvensen utlöses på samma stapel som Kort i den andra sekvensen (eller Long i första och SL i den andra) så jag skulle behöva tips på hur man synkar de två ordermodellerna på ett bra sätt så man inte får en felaktig position.

/Varja

[lfm]

Här finns ett exempel

Vänta tills nästa period

http://www.frndsw.com/vbulletin/show...&threadid=1367

Sedan får man ju fundera på ifall man får säljsignal i samma stapel man får köpsignal om man inte borde agera ändå, t.ex om det är en stopp. Det kan ju hända mycket saker på 60 minuter.

Men annars finns mall ovan. Du kan använda det som kontrollscript i nästa sekvens, eller i triggern i nästa sekvens.

Modifiera lite och använd på köpsidan också genom att använda lasttrade(s,d) istället.

[Varja]

Inte helt med på hur du menar. Jag lägger ut texten lite till kring mitt problem.

Säg att SL löser ut i min första ordermodell och jag använder portfolio(v) för att ta reda på hur många kontrakt jag just nu ligger lång och så skickar jag iväg en order på att sälja samma antal kontrakt.

På samma stapel så triggar min ordermodell nummer 2 en signal för att gå kort. Jag beräknar hur många kontrakt jag vill ligga kort, använder portfolio(v) för att ta reda på nuvarande position och skickar sedan iväg en order på att sälja deltat.

Det som jag inte gillar i ovan scenario är att portfolio(v) kanske inte hänger med i svängarna. När ordermodell nummer 2 börjar exekvera kan det ju vara så att den första ordern ännu inte gått igenom, portfolio(v) returnerar ett positivt värde, och jag kommer därmed jag gå kort för många kontrakt.

Eller? Tänker jag rätt? Om så, hur kommer man runt problemet?

[lfm]

Du kan ju spärra i x antal minuter oavsett om du är i samma stapel eller inte.

minutesfrombuy:=mult(sub(date(),lasttrade(b,d)),1440)
minutesfromsell:=mult(sub(date(),lasttrade(s,d)),1440)

Så genomförda transar kan du ju säkra får lite tid på sig. Det är som du säger säkrast att vänta minst två minuter, då depån läses sist i en cykel kursinsamling. I samband med transen läses depån, och sedan sist i cykeln(du ser på kryssalternativen i Insamling av data->Välj).

Så spärra två tre minuter max kan du göra i alla fall på detta sätt ovan.

[Varja]

aha, nu är jag med! Tack!