.jpg?cms_fileid=75753f1537d4b3b2b61f0203cb448363 "Powered by vBulletin")
Tweet
Om vi tar ett räkneexempel för att illustrera hur man gör en vettig kalkyl utifrån vinstrapport i Friendly.
Förutsättningar:
1. Vi använder NOKI-aktien.
2. Vi tänker oss att vi behöver handla för i runda slängar 50000 kr i varje affär för att inte courtage skall äta upp all förtjänst.
Exempel på vinstrapport genererad i några script vi har:
Totalt antal affärer: 8
Vinst: 4450
8 st affärer är egentligen 8 st hela innehav, och vad gäller antal transar så är det 16 st. För den summan vi handlar så blir det minimicourtage 100 kr per trans dvs kostnad transar= 1600 kr.
Vinst i rapporten gäller alltid 100 st aktier, dvs man trollar bort ev. ören.
4450 kr vinst alltså på 100 st aktier. NOKI står i rund tal i 200 kr kan vi överslagsberäkna att det behöver handlas åtminstone 200 aktier som ger
40 000 i belopp. Aktieposten är ju 50 st så 250 st kan vi säga att vi handlar med.
Vinst per 100 st aktier 4450 kr
Vinst för 250 st aktier 4450 x 2.5= 11 125 kr vinst totalt.
Vinst - courtage= blir 11125-1600= 9525 kr netto.
Att komplettera resultat i vinstrapport på detta sätt ger en hygglig bild av verkligheten.
Tips och andra saker att tänka på:
------------------------------------
a) Vinstrapporten ger i de flesta fall 'sämsta fallet' eftersom man strikt använder Close-kursen för varje period i den upplösning respektive
script arbetar på Köp- och Sälj-sidan.
Vanligen köper man i någon slags uppgång och kursen fortsätter sedan upp. Och motsatta på säljsidan att man säljer i någon slags nedgång, och kursen fortsätter sedan ned perioden ut.
T.ex script på säljsidan har 30-minuters intraday-period. Första 30-minutersperioden för dagen är ju 9.30-9.59, 2:a 10.00-10.29 osv. Låt
säga att ett säljscript löser ut kl 10.12. Då får man ett larm 10.12 för sälj(eller ActiveTrader skickar en order direkt som säljer).
Kursen fortsätter röra sig under tiden fram till 10.30. Ganska troligt att den står lägre då under en normal sälj-situation. Men Close-kursen kl
10.30 används av vinstrapporten.
Programmet sålde alltså kl 10.12 till en bättre kurs än vad vinstrapporten visar. Ju kortare period man använder i scriptet ju mindre
avvikelse från verkligheten får man förståss.
Visar beräkningarna ovan på vinst kan man anta att den blir lite bättre i verkliga fallet än vinstrapporten visar. Detta givetvis med en stor
reservation för vilka villkor som används och är ingen garanti.
b) När man skriver villkor i script som testar på nivåer så tänk på följande:
En stapel för en period är en visad rörelse av Close för hela den perioden. Om du t.ex testar att Close passerat ned genom ett medelvärde av något slag
LT(C,MOV(C,20,s))
så blir resultatet annorlunda i 'backtesting' i en graf än i verkliga fallet när kursen kommer in minut för minut. För att få bästa överenstämmelse skriv så här istället:
LT(L,MOV(C,20,s))
Här testas alltså att Low varit lägre än medelvärdet. Då simulerar det bättre det verkliga fallet. Och scriptet som används skarpt kan mycket
väl ha den lydelsen också.
Det var det för denna gången och lycka till med affärerna.
Förutsättningar:
1. Vi använder NOKI-aktien.
2. Vi tänker oss att vi behöver handla för i runda slängar 50000 kr i varje affär för att inte courtage skall äta upp all förtjänst.
Exempel på vinstrapport genererad i några script vi har:
Totalt antal affärer: 8
Vinst: 4450
8 st affärer är egentligen 8 st hela innehav, och vad gäller antal transar så är det 16 st. För den summan vi handlar så blir det minimicourtage 100 kr per trans dvs kostnad transar= 1600 kr.
Vinst i rapporten gäller alltid 100 st aktier, dvs man trollar bort ev. ören.
4450 kr vinst alltså på 100 st aktier. NOKI står i rund tal i 200 kr kan vi överslagsberäkna att det behöver handlas åtminstone 200 aktier som ger
40 000 i belopp. Aktieposten är ju 50 st så 250 st kan vi säga att vi handlar med.
Vinst per 100 st aktier 4450 kr
Vinst för 250 st aktier 4450 x 2.5= 11 125 kr vinst totalt.
Vinst - courtage= blir 11125-1600= 9525 kr netto.
Att komplettera resultat i vinstrapport på detta sätt ger en hygglig bild av verkligheten.
Tips och andra saker att tänka på:
------------------------------------
a) Vinstrapporten ger i de flesta fall 'sämsta fallet' eftersom man strikt använder Close-kursen för varje period i den upplösning respektive
script arbetar på Köp- och Sälj-sidan.
Vanligen köper man i någon slags uppgång och kursen fortsätter sedan upp. Och motsatta på säljsidan att man säljer i någon slags nedgång, och kursen fortsätter sedan ned perioden ut.
T.ex script på säljsidan har 30-minuters intraday-period. Första 30-minutersperioden för dagen är ju 9.30-9.59, 2:a 10.00-10.29 osv. Låt
säga att ett säljscript löser ut kl 10.12. Då får man ett larm 10.12 för sälj(eller ActiveTrader skickar en order direkt som säljer).
Kursen fortsätter röra sig under tiden fram till 10.30. Ganska troligt att den står lägre då under en normal sälj-situation. Men Close-kursen kl
10.30 används av vinstrapporten.
Programmet sålde alltså kl 10.12 till en bättre kurs än vad vinstrapporten visar. Ju kortare period man använder i scriptet ju mindre
avvikelse från verkligheten får man förståss.
Visar beräkningarna ovan på vinst kan man anta att den blir lite bättre i verkliga fallet än vinstrapporten visar. Detta givetvis med en stor
reservation för vilka villkor som används och är ingen garanti.
b) När man skriver villkor i script som testar på nivåer så tänk på följande:
En stapel för en period är en visad rörelse av Close för hela den perioden. Om du t.ex testar att Close passerat ned genom ett medelvärde av något slag
LT(C,MOV(C,20,s))
så blir resultatet annorlunda i 'backtesting' i en graf än i verkliga fallet när kursen kommer in minut för minut. För att få bästa överenstämmelse skriv så här istället:
LT(L,MOV(C,20,s))
Här testas alltså att Low varit lägre än medelvärdet. Då simulerar det bättre det verkliga fallet. Och scriptet som används skarpt kan mycket
väl ha den lydelsen också.
Det var det för denna gången och lycka till med affärerna.
Comment