Tio punkter och stopp!

[Berra]

Hur skriver jag ett script som kan läsa av att AT har
nu plus tio punkter sedan köp (Blank eller köp)
och när detta inträffar skall skriptet sälja poisitionen
så snart momentum pekar åt andra hållet inte vänta på tidsklockan
som står på 82 min i mitt andra script?
Det blir ju en form av glidande stopploss.

[Rikard Nilsson]

Det är ganska enkelt gjort! Jag kommer inte ihåg hur du definierade momentum faller, men det är ju bara att plocka ut det ur dina tidigare script och stoppa in i raden med alla xxxx. Scriptet nedan kollar så att man har ett köpt innehav, och om det är mer än 10 punkters vinst. Jag har inte hunnit kolla det i syntaxkontrollen, men om något är fel är det snabbt ordnat.

Något i stil med det här:

sl) Stäng köp 10 pkt vinst

gräns:=10
entry:=LastTrade(B,P)
vinst:=Gt(c,Add(entry,gräns))
innehav:=Gt(Portfolio(v),0)
momentumner:=xxxxxxxx
i1(
exit=And(And(vinst,innehav),momentumner)
exit
)


sl) Stäng blank 10 pkt vinst

sl) Stäng köp 10 pkt vinst

gräns:=10
entry:=LastTrade(S,P)
vinst:=Lt(c,Sub(entry,gräns))
innehav:=Lt(Portfolio(v),0)
momentumupp:=xxxxxxxx
i1(
exit=And(And(vinst,innehav),momentumupp)
exit
)

[Berra]

Tack Rikard

jag har kollat syntaxen och testen sade OK. XXX=momner och momupp
Men ett par frågor hur kopplar jag dessa på bästa sätt ihop med mina köp och sälj?
Är det att göra "Ordermodeller" köp och sälj i så fall skall de innehålla samma antalscript eller
är det bara att välja sälj rubbet?
Kan jag sedan koppla in dem i "Anslut order för bevakning" tillsammans med
stopplossen och köp och sälj och loopa dem. kommer dessa att stänga
handel när de har utlösts?

Idag var det en bra dag med 14.75 pt fram till lunch sedan sängde jag butiken.

[Rikard Nilsson]

Det enklaste är att lägga scripten i varsin ordermodell som ansluts parallellt med de du redan har. Antalsscript kan tex vara så enkelt som

ABS(Portfolio(v))

så tas hänsyn till både köpta och blankade positioner. Det kan alltså användas i båda ordermodellerna.

En sekvens som är loopad räcker i varje modell.

Däremot att stänga handel resten av dagen när vinsten uppnåtts eller liknande är lite mer avancerat. Det går självklart att lösa. Men man får lägga till ett villkor i triggerscripten som köper eller blankar, plus sätta ett värde i en minnescell när vinst uppnåtts som kan spärra entry-modellerna:


gräns:=10
entry:=LastTrade(B,P)
vinst:=Gt(c,Add(entry,gräns))
innehav:=Gt(Portfolio(v),0)
momentumner:=xxxxxxxx
i1(
exit=And(And(vinst,innehav),momentumner)
SetGVarIf(1,500,exit)
exit
)


sl) Stäng blank 10 pkt vinst

sl) Stäng köp 10 pkt vinst

gräns:=10
entry:=LastTrade(S,P)
vinst:=Lt(c,Sub(entry,gräns))
innehav:=Lt(Portfolio(v),0)
momentumupp:=xxxxxxxx
i1(
exit=And(And(vinst,innehav),momentumupp)
SetGVarIf(1,500,exit)
exit
)


I de gamla entryscripten lägger man till villkor så att signal bara släpps igenom om GetGVar(500) är noll, eftersom värdet 1 betyder att vinst uppnåtts.

släpporder:=Eqv(GetGVar(500),0)


Har du dina gamla script kan vi lägga till villkoret så att du kan provköra. Har inte testat skarpt själv. Till sist måste cellen sättas tillbaka till noll vid öppning nästa dag så att nya order tillåts. Det kan göras i tex något av de andra scripten, eller i ett helt eget "reset"-script som kopplas till terminen. Detta behöver inte vara anslutet i någon ordermodeller eftersom enda uppgiften är att sätta tillbaka värdet till 0 kl 09:00.

[Berra]

Rikard är det de här som du kallar för gamla entryscrip?

Berra köp

oscillator:=Osc(c,3,20,s)
oscupp:=Lt(HhvBars(oscillator,2),1)
momentum:=Mo(14)
momupp:=Lt(HhvBars(momentum,2),1)
ejlång:=Le(Portfolio(v),0)
köp:=And(And({oscupp,}momupp,1),ejlång)

{Minutfilter}
tidnu:=Frac(DATE())
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Int(Mod(totalt,82))
tidsignal:=Gt(rest,79)
i82(
draw(mult(köp,20),2,gsbF)
Mult(And(köp,tidsignal),20)
)

Berra blank

oscillator:=Osc(c,3,20,s)
oscner:=Lt(LlvBars(oscillator,2),1)
momentum:=Mo(14)
momner:=Lt(LlvBars(momentum,2),1)
ejkort:=Ge(Portfolio(v),0)
blank:=And(And({oscner,}momner,1),ejkort)

{Minutfilter}
tidnu:=Frac(DATE())
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Int(Mod(totalt,82))
tidsignal:=Gt(rest,79)
i82(
draw(mult(blank,20),3,rsbF)
Mult(And(blank,tidsignal),20)
)

[Rikard Nilsson]

Det stämmer!
Om man lägger till villkoret blir det:



oscillator:=Osc(c,3,20,s)
oscupp:=Lt(HhvBars(oscillator,2),1)
momentum:=Mo(14)
momupp:=Lt(HhvBars(momentum,2),1)
ejlång:=Le(Portfolio(v),0)
släpporder:=Eqv(GetGVar(500),0)
köp:=And(And(And({oscupp,}momupp,1),ejlång),släpporder)

{Minutfilter}
tidnu:=Frac(DATE())
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Int(Mod(totalt,82))
tidsignal:=Gt(rest,79)
i82(
draw(mult(köp,20),2,gsbF)
Mult(And(köp,tidsignal),20)
)

Berra blank

oscillator:=Osc(c,3,20,s)
oscner:=Lt(LlvBars(oscillator,2),1)
momentum:=Mo(14)
momner:=Lt(LlvBars(momentum,2),1)
ejkort:=Ge(Portfolio(v),0)
släpporder:=Eqv(GetGVar(500),0)
blank:=And(And(And({oscner,}momner,1),ejkort),släpporder)

{Minutfilter}
tidnu:=Frac(DATE())
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Int(Mod(totalt,82))
tidsignal:=Gt(rest,79)
i82(
draw(mult(blank,20),3,rsbF)
Mult(And(blank,tidsignal),20)


Du måste då ha ett script som skickar in värdet 0 i minnescell 500 tex kl 09:00:

nollställ:=Not(eqv(int(ref(d,tittabakåt)),int(d)))
i5(
SetGVarIf(0,500,nollställ)
)

Detta script ansluts till terminen du handlar med, och varje gång man befinner sig i dagens första 5-minutersperiod ställs värdet om till noll i minnescellen. Om exit-scripten som kollar 10 punkters vinst löser ut under dagen skickar de värdet 1 till cellen. Då spärras dina entryscript ovan. Fiffigt va?

[Berra]

Hmmm...

...det där förstod jag inte var ska dessa script för nollställa läggas?
Om jag bara kan koppla in dessa så har jag åter igen (med ditt kunnande)
fått till script som skall sköta handeln så som jag tänker mig.
Det är nästan varje dag så att det står ganska bra till och så vänder det
och plockar tillbaka eller ofta till och med sätter det till minus, för att jag inte
har en vinsträddande strategi som fungerar. Så var det även i dag det var
räddat plus fem pt men AT gick igång igen och så var det plus minus noll.

[Rikard Nilsson]

Nollställningsscriptet kan se ut så här:

sl) Nollställ dagsvinst

nollställ:=Not(eqv(int(ref(d,tittabakåt)),int(d)))
i5(
SetGVarIf(0,500,nollställ)
)



Koppla det till terminen på någon ledig plats i Egna analysmetoder > Script

så ska det nolla cell 500 varje morgon mellan 09:00-09:05

Ersätt dina gamla triggerscript med de som har "släpporder" inlagt, du behöver inte ansluta modellerna igen eftersom vi bara gör ändring i scripten.

Har du byggt ordermodellerna för exit-scripten?
Det blir alltså totalt 4 anslutna modeller plus ev stoploss Multi. Dessutom ett extra script för nollställningen. Det är allt. Tänk på att om Stoploss Multi löser ut före dina andra exitscript sätts inte cellen om så att den spärrar nya signaler. Det är först när momentum vänder åt fel håll samtidigt som du har ett innehav och vinsten är över 10 punkter som det händer.

Observera att det nog är läge att hålla lite manuell koll på det här tills vi ser att det fungerar. Jag har inte haft tid att provköra cellhanteringen själv. Men du bör se grafiskt om de gröna och röda signalerna försvinner när 10 punkters vinst uppnåtts under dagen. Kl 09:05 dagen efter ska de vara tillbaka igen.

Då vet vi att det funkar.

[Berra]

Rikard jag har inte hunnit ännu, men det ser lovande ut. Jag får fixa till detta under helgen.
Är det inte typiskt jag var iväg em och kväll och kunde inte hålla koll på AT så jag kopplade
ur blankningen kl 13.56 och kopplade bort order modellerna vad ser jag till min förvåning nu
när jag kommer hem 25 pt rakt ner från där jag stängde på plus minus noll idag

[jorgeng]

Det är därför man behöver ha ett riktigt intraday trading-system som konstant ger vinst månad efter månad...

[Berra]

Johana

Jag har provat flera olika system men fortfarande inget som gett mig annat än (jätte)minus
så vad ska jag tro jag har tittat på ditt oxå men inte provat
Tycker att det borde gå det här med AT förutsättningen ser ju otroligt bra ut men hitills har jag gått 80%
minus sedan start januari 07 och i går och så även i dag som borde varit hur bra som helst eller hur?

[Rikard Nilsson]

Berra, det är nog läge att inte köra skarpt under tiden man provar ut ett system. Det är ju inte AT som är felet. Prova gärna Jörgens system annars, enkel princip som går plus allt som oftast. Det är synd om du tappar pengar på att prova ut system.

[jorgeng]

Precis Rikard,
prova gärna en gratis-vecka, jag lovar du kommer bli nöjd, det är mina kunder till vårt intraday-trading-system. Igår blev det 24,5 punkter vinst...

[Rikard Nilsson]

Det som är bra med Wampa är att den kapar åt sig maximal vinst på starkt trendade dagar. Vår egen Raptor fungerar lite annorlunda, låg drawdown och fler vinstdagar procentuellt. Wampa betalar tappet med högre vinst de dagar som går plus. Smaksak vilket man väljer.

[jorgeng]

Det som är bra med Wampa är att den kapar åt sig maximal vinst på starkt trendade dagar. Vår egen Raptor fungerar lite annorlunda, låg drawdown och fler vinstdagar procentuellt. Wampa betalar tappet med högre vinst de dagar som går plus. Smaksak vilket man väljer.

Inte riktigt Rikard, de nya scripten arbetar annorlunda, kolla gärna statistik-sidan får du se, den uppdateras varje dag, publicering sker var 30:e minut på servern. Idag blev det 2,25 punkter förlust igår 24,5 punkter vinst.
Trading-systemet har nu en 3:e sekvens i ordermodellen.

Jag tror inte Raptor har 73,25 punkter vinst för I-terminen som började 080818 som Omx Wampa har, hur mycket vinst har ni på Raptor?