Bill Williams Trading Chaos

Vi tänkte att Trading Chaos kanske kan vara intressant att labba med, så här kommer en del script för indikatorerna som beskrivs i boken. Vi börjar med det elementära, Alligator-kurvorna, Awesome Oscillator och fractals. Lite svårare att bygga simuleringsbara script för Wiseman 1, men Wiseman 2 ska inte vara så svårt. Är det någon som vet om ny stopporder för att ta position ska sättas på tredje stapeln av samma färg hos AO oavsett om denna är positiv eller negativ? Det står inte definierat i boken vad jag kunnat se.

Målet är att automatisera hela Trading Chaos-teorin och dessutom kunna simulera den! Inte enkelt, men det ska gå. Ingen annan verkar ha lyckats, och just därför ska vi prova!



g) Alligator Jaw

Mov(Mov(Aref(Div(Add(l,h),2),8),13,e),2,s)

Inställningar: Rita med blå penna, Skalning = enligt kurser, Område = Kursstaplar


g) Alligator Teeth

Mov(Mov(Aref(Div(Add(l,h),2),5),8,e),2,s)

Inställningar: Rita med röd penna, Skalning = enligt kurser, Område = Kursstaplar


g) Alligator Lip

Mov(Mov(Aref(Div(Add(l,h),2),3),5,e),2,s)

Inställningar: Rita med grön penna, Skalning = enligt kurser, Område = Kursstaplar


g) Awesome oscillator

value:=Osc(Div(Add(l,h),2),5,34,s)
rita1:=If(Gt(value,Aref(value1,1)),value,0)
rita2:=If(Lt(value,Aref(value1,1)),value,0)
draw(rita1,2,gaoF)
draw(rita2,3,raoF)


g) Buy fractal levels

teeth:=Mov(Mov(Aref(Div(Add(l,h),2),5),8,e),2,s)
fr1:=Gt(Aref(h,2),Aref(h,1))
fr2:=Gt(Aref(h,2),h)
fr3:=Gt(Aref(h,2),Aref(h,3))
fr4:=Gt(Aref(h,2),Aref(h,4))
frhigh:=Aref(h,2)
fractal=And(And(fr1,fr2),And(fr3,fr4))
valid=And(fractal,Gt(frhigh,teeth))
level=Find(valid,300,frhigh,1)
Draw(level,5,gqb)


g) Short fractal levels

teeth:=Mov(Mov(Aref(Div(Add(l,h),2),5),8,e),2,s)
fr1:=Lt(Aref(l,2),Aref(l,1))
fr2:=Lt(Aref(l,2),l)
fr3:=Lt(Aref(l,2),Aref(l,3))
fr4:=Lt(Aref(l,2),Aref(l,4))
frlow:=Aref(l,2)
fractal=And(And(fr1,fr2),And(fr3,fr4))
valid=And(fractal,Lt(frlow,teeth))
level=Find(valid,300,frlow,1)
Draw(level,4,rqb)


g) Chaos trailing exit

longstop:=Llv(Aref(l,1),5)
shortstop:=Hhv(Aref(h,1),5)
Draw(longstop,2,rqb2)
Draw(shortstop,3,gqb2)

[Hong Kong Ola]

Chaos

Det står lite på den här bloggen, har inte hunnit leta så mycket ännu.

http://trading-chaos.blogspot.com/20...ng-system.html

Trading Chaos

Rules:
====
We enter trades only when price is outside the alligator lines and lines are not intertwined.
We exit trade when price closes on the other side of the middle (red) alligator's line.


Entry Signals:
===========
For 1st buy signals we use either
0. Breaking of an up fractal above alligator's lines (opposite for sell) or
0. Breaking of the High of a Divergent Bar (Low for sell).



Adding Signals:
===========
We add to a long open position when:
0. AO cross zero line from negative to positive values.
0. we have 3 consecutive AO bars above zero line last two having higher highs (i.e. AO pulls back for a while)
0. we have two consecutive bars above zero line
we have three consecutive bars below zero line

[Rikard Nilsson]

Tackar, där stod faktiskt ett par saker som jag inte hittat i boken! Scripten ovan är uppdaterade, bla med "smoothing" av medelvärden etc. Nästa steg är att definiera när alligator-kurvorna är "intertwined" eller ej, och hur långt borta man måste vara från kurvorna innan en "divergent reversal bar" är tillåten. Det allra svåraste är att tekniskt definiera sk "angulation". Det står väldigt luddigt i boken vad som menas, och dessutom hittade jag ett par klockrena feltolkningar i diagrammen. Luktar lite "fusk" här och var, men vi gör ändå ett försök att ro i land det hela.

[jorgeng]

Rikard,
som du skriver är Trading Chaos svår att automatisera fullt ut, det är därför jag kör Omx Reek som ÄR Trading Chaos metodiken med manuellt flyttbar stoploss.

Intressant att du gör ett nytt försök med Trading Chaos tradingsystemet, det förra gick ju inte så bra i Amitrader.

Nyheten för dig kommer ju att bli att Trading Chaos är svårt att automatisera, det är ett levnadssätt som ej går att automtisera fullt ut, men jag förstår dig när du ser Omx Reek:s resultat att det kan verka lockande att försöka.

Sen måste du ta ett beslut, är det Trading Chaos Volume 1 eller 2 du ska trada efter, eller är det hela profitunity:s trading-modeller?

[Rikard Nilsson]

Jag har bara andra utgåvan av boken, men jag vet att Bill har ändrat en del i tillämpningen sedan den kom ut. Dessutom är boken väldigt ineffektivt skriven om man är ute efter ett väldefinierat tradingsystem. Minst 3/4 av boken ägnas åt en massa filosofiskt dravel, så det går säkert att hitta bättre sammanfattningar av reglerna på nätet. Hong Kong´s blogglänk var ju ett bra exempel tycker jag!

[jorgeng]

Jag har bara andra utgåvan av boken, men jag vet att Bill har ändrat en del i tillämpningen sedan den kom ut. Dessutom är boken väldigt ineffektivt skriven om man är ute efter ett väldefinierat tradingsystem. Minst 3/4 av boken ägnas åt en massa filosofiskt dravel, så det går säkert att hitta bättre sammanfattningar av reglerna på nätet. Hong Kong´s blogglänk var ju ett bra exempel tycker jag!

Hmm, 3/4 ägnas åt filosofiskt dravel skriver du. De som förstått det filosofiska dravelt är de som tjänar pengar med Trading Chaos, bla jag med Omx Reek. De andra som ej fattat det filosofiska dravelt är de som förlorar pengar med Trading Chaos, bla ditt företag och Chaos Tracker i Amibroker...

[Rikard Nilsson]

Chaos Tracker gjorde hyggligt ifrån sig men vi var inte nöjda för det fanns mer att hämta ur marknaden. Därför stoppades den. Det var bara en del komponenter som byggde på Chaos-teorierna, men det var ganska avgörande. Tycker inte det är så enkelt som att bara påstå att Rankor tjänar pengar och vi förlorar. Har du glömt att du även har rekord i drawdown, - 294 punkter på två månader.....kan rensa vilken depå som helst.

Vi tycker inte Chaos-teorierna håller riktigt i praktiken, men det kan ju gå att vidareutveckla det lite möjligen. Det gör ju Bill själv med jämna mellanrum när det inte längre funkar. Tanken är att göra indikatorerna klara och lägga dessa som standard i AT vid leverans. Det vore väldigt kul att få fram körbara script som går att backtesta med, och se om det verkligen håller eller ej. Om teorierna har klart definierade regler för trading ska det inte behövas en massa psykologi, hela vitsen med tradingsystem är ju att slippa den mentala biten!

[jorgeng]

Chaos Tracker gjorde hyggligt ifrån sig men vi var inte nöjda för det fanns mer att hämta ur marknaden. Därför stoppades den. Det var bara en del komponenter som byggde på Chaos-teorierna, men det var ganska avgörande. Tycker inte det är så enkelt som att bara påstå att Rankor tjänar pengar och vi förlorar. Har du glömt att du även har rekord i drawdown, - 294 punkter på två månader.....kan rensa vilken depå som helst.

Vi tycker inte Chaos-teorierna håller riktigt i praktiken, men det kan ju gå att vidareutveckla det lite möjligen. Det gör ju Bill själv med jämna mellanrum när det inte längre funkar. Tanken är att göra indikatorerna klara och lägga dessa som standard i AT vid leverans. Det vore väldigt kul att få fram körbara script som går att backtesta med, och se om det verkligen håller eller ej. Om teorierna har klart definierade regler för trading ska det inte behövas en massa psykologi, hela vitsen med tradingsystem är ju att slippa den mentala biten!

Varför skriver ni då att Chaos Tracker är baserat på Bill Williams Trading Chaos teori när bara några komponenter är baserade på Trading Chaos i Chaos Tracker, förvirrande för kunderna...

Rekord i drawdown -294 punkter, vet inte om jag kan kalla det rekord. Din Omx Twin har nog rekordet, det var nog därför den togs bort. Hursomhelst är Trading Chaos ett bra trading-system som jag använder i Omx Reek. -294 punkter är ingenting mot vinsten Omx Reek drar in per år. Glöm ej av Money Assessment som betalande kunder får via daglig Omx Reek pdf - läs i boken om det.

Dina trading-modeller har svårt att överleva Års-gränsen, Omx Reek har funnits sedan 2006.

Problemet med Trading Chaos är att det är inte ett trading-system som går att automatisera fullt ut, mycket ligger i psykologi/känsla, att veta vad man håller på med. Din ide att lägga ut indikatorerna i AT8 vid nyinstallation är bra.
I Metatrader4 finns alla Trading Chaos indikatorerna med från början, men det beskrivs inte HUR man tradar systemet.

Omx Reek/ Trading Chaos indikatorerna har funnits att ladda ner från rankorsystem gratis för alla i något år i krypterad form.

[Rikard Nilsson]

Den här tråden handlar inte om OMX Reek, utan om Chaos Trading generellt. Jag tror nog att kunder och andra kan studera dina och våra resultat själva utan att behöva bli bombarderade av Rankor-reklam.

Det står i boken att Alligator-kurvorna är "smoothed", men det står inte med vilket värde. Jag provade 2 perioders enkelt medel som uppmjukning och det ser väl hyfsat bra ut men det vore ju bra om man kan få det definierat exakt vad som ska användas.

Alligator-kurvorna kan sammanfattas i ett script. Nedanstående anpassar sig själv efter aktuell upplösning i intraday-diagrammet, eller dagsdiagram:



g) Alligator

jaw:=Mov(Mov(Aref(Div(Add(l,h),2),8),13,e),2,s)
teeth:=Mov(Mov(Aref(Div(Add(l,h),2),5),8,e),2,s)
lip:=Mov(Mov(Aref(Div(Add(l,h),2),3),5,e),2,s)
Draw(jaw,2,bqb)
Draw(teeth,3,rqb)
Draw(lip,4,gqb)


g) Awesome oscillator

value:=Osc(Div(Add(l,h),2),5,34,s)
rita1:=If(Gt(value,Aref(value1,1)),value,0)
rita2:=If(Lt(value,Aref(value1,1)),value,0)
draw(rita1,2,gdoF)
draw(rita2,3,rdoF)

[Rikard Nilsson]

En tolkning av Chaos-teorin för K-terminen i dagsupplösning. Den här terminen verkar vara enkel, men föregående blev inte lika bra.

I korta drag blev det: (ungefär)

Blanksignal 080924 Kurs 825
Köpsignal 081011 Kurs 667 (+158 punkter)
Blanksignal 081015 Kurs 677 (+10 punkter)
Köpsignal 081028 Kurs 590 (+87 punkter)
Exit 081112 Kurs 635 alternativt 081111 på kurs 653 om man tillämpar flytande stopp baserad på lägsta low för senaste 5 staplarna.
(+45 eller +63 punkter)

Totalt: +300 eller +318 punkter

Detta hade gått att automatisera till 100%, men vi får undersöka fler terminer för att se om det håller.

[Hong Kong Ola]

Alligator länkar

Här står det en del om Alligator, du får kolla om det kan vara till hjälp

http://www.alpari-idc.com/en/market-...and-gator.html

http://www.eglobal-forex.com/MetaTra...alligator.html

http://www.eglobal-forex.com/MetaTra...alligator.html

[jorgeng]

En tolkning av Chaos-teorin för K-terminen i dagsupplösning. Den här terminen verkar vara enkel, men föregående blev inte lika bra.

I korta drag blev det: (ungefär)

Blanksignal 080924 Kurs 825
Köpsignal 081011 Kurs 667 (+158 punkter)
Blanksignal 081015 Kurs 677 (+10 punkter)
Köpsignal 081028 Kurs 590 (+87 punkter)
Exit 081112 Kurs 635 alternativt 081111 på kurs 653 om man tillämpar flytande stopp baserad på lägsta low för senaste 5 staplarna.
(+45 eller +63 punkter)

Totalt: +300 eller +318 punkter

Detta hade gått att automatisera till 100%, men vi får undersöka fler terminer för att se om det håller.

Intressant tolkning, trada skarpt får du se om det håller.
Resultaten stämmer inte överens med det som mina kunder fått.
Var har du purple line?

[Rikard Nilsson]

Vad fick du för signaler jorgeng? Det som är lite otydligt är vad man ska göra när Alligatorn börjar trassla ihop sig. På ett ställe står det att man ska stänga positioner när man får en Close på fel sida den röda kurvan. Då är frågan när man går in igen, enligt ett annat ställe i boken gör man inget förrän Alligatorn är "upptrasslad" igen, dvs för köp måste kurvorna ligga i ordning: grön, röd, blå uppifrån räknat. Men oftast innebär det att man hinner missa mer än halva trenden innan man kommer in. Speciellt som det står på några sajter att Alligator bygger på Simple Moving Average som är ännu långsammare än de vi använt här. (exponentiella)

Allt är väldigt otydligt och flummigt, men visst kan vi fortsätta göra en egen tolkning.
Intressant är att Awesome Oscillator verkar ge många bra entrys, och vändpunkter. Det allra mest flummiga är dock Wiseman 1 med reversal bar ihop med vad som kallas "angulation". I många fall är det ju enkelt att se det grafiskt, men det finns ingen som helst exakt matematisk definition på när man kan säga att villkoret är uppfyllt. Det får man gissa sig till, så här måste vi komma fram till en egen definition.

Men visst, klart intressant resultat för K-terminen!



PS. Första inlägget i tråden är uppdaterat med ett script för att rita ut de flytande stoppgränserna enligt principen 5 staplar bakåt.

[jorgeng]

Som du skriver är inte Trading Chaos ett enkelt system med tydliga regler att trada efter, när man som jag hållit på i 2 år med trading-systemet vet man hur man ska trada. Jag märker i ditt resonemang att du har en bra bit kvar att vandra innan du är imål.

Det viktigaste attt lära sig är:
* När är trenden över
* Vilka indikatorer ger mig signalerna

Om du vill komma snabbare framåt kan du ju ta en av profitunitys vecko-kurser i Trading Chaos där Bill Williams är kurslärare, eller hans dotter.
Det kostar bara 20.000kr, väl investerade pengar för att slippa göra egna tolkningar.

[jorgeng]

Rikard,
varför är
g) Chaos trailing exit

ett g-script, borde det inte vara sl-script om det ska kunna trada?

Dessutom stämmer inte scriptet med det som står i boken, kolla upp och återkom.