Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Simulera flytande stoploss

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Simulera flytande stoploss

    Här kommer ett "skal" där man kan stoppa in sina egna entry-script och backtesta dessa ihop med en enkel flytande stoploss. Vi börjar med enklaste modellen, nämligen köp följt av flytande stoploss.

    När de som är intresserade har fått det att fungera kan vi bygga vidare med motsvarande flytande stopp för blankade positioner. Slutligen kan vi svetsa ihop allt till ett komplett system för backtestning av köp - blankning bevakat av flytande stoploss åt båda hållen. Då kan vi se exakt hur en modell beter sig även med effekterna av motsatt entry/flytande stoploss åt båda hållen.


    Så här gör man:

    Vi antar att vi har ett väldigt enkelt köpscript som tar position när ett kort medelvärde korsar ett längre. Det är enklaste tänkbara entry. Det är dessutom enkelt att klicka fram de båda medelvärdena i diagrammet så man ser var det korsar. Köpscriptet kan ju dessutom rita tex gröna flaggor där det larmar.


    sl) Ditt köpscript

    m1:=mov(c,5,s)
    m2:=Mov(c,100,e)
    stigande:=gt(m1,aref(m1,3))
    köpentry:=and(cross(m1,m2),stigande)
    Mult(köpentry,20)


    Nästa steg är själva stoppscriptet. Notera att exakt samma köpscript finns inbakat överst i stoppen också, så att stoplossen vet var signalerna kommer i backtesten. Den enda parametern i stoppen är egentligen flytnivån, i det här fallet 0.98 som motsvarar 2% under högsta kurs hittills efter köp.
    Koden efter på samma rad är förberedelse för optimeringskörning i Optimeringsbänken. För att testa fram vilken flytnivå som är mest lönsam under en viss period kan man aktivera det genom att skriva ett dollartecken framför "opt", så körs alla kombinationer igenom i Analysbänken enligt parametrarna efter, i det här fallet 0.92 tom 0.99 i steg om 0.01. Resultatet presenteras som en graf/värde för dn ackumulerade avkastningen över tiden. Mycket effektivt! Vi kan gå vidare senare och titta på hur man fixar det.
    Viktigt att tänka på är att om man ändrar något i sitt köpscript ovan måste exakt samma ändring göras även i köpscriptsdelen i stoppen nedan.


    sl) Flytande köpstopp inkl entry

    m1:=mov(c,5,s)
    m2:=Mov(c,100,e)
    stigande:=gt(m1,aref(m1,3))
    köpentry:=and(cross(m1,m2),stigande)

    { STOPLOSS }
    flytnivå:=0.98 {opt(0.92,0.99,0.01)}
    bakåt1:=480
    lasttradek=Retval(if(And(köpentry,or(ge(getval(4),getval(3)),eqv(getval(4),0))),D,Getval(3)),3)
    efterinköp=if(ge(d,getval(3)),h,0)
    highlevelb=hhv(efterinköp,bakåt1)
    stoppok=gt(getval(3),getval(4))
    köppris=find(And(ge(d,getval(3)),lt(ref(d,1),getval(3))),bakåt1,c,1)
    stoppkurva=mult(highlevelb,flytnivå)
    stoppsälj=and(stoppok,le(l,stoppkurva))
    lasttrades=Retval(if(And(stoppsälj,gt(getval(3),getval(4))),D,Getval(4)),4)
    draw(if(stoppok,stoppkurva,0),2,rqb)
    mult(stoppsälj,25)




    För att prova ovanstående, stoppa in det i Analysbänken, klicka på Inställningar, kryssa för "Animering per minut = Aktiv".

    Kör simuleringen så kan du se var affärerna skulle skett och vad resultatet skulle blivit.

    Attached Files

  • #2
    Vad är "Analysbänken, klicka på Inställningar, kryssa för "Animering per minut = Aktiv". och för optimeringskörning i Optimeringsbänken. Är det "Vinstrapport scriptmetoder. (är det meningen att det inte ska gå att trycka på skriv ut knappen i nämnda "Vinst..."?
    Kan jag lägga en sådan flyt stopp i mina köp/sälj och sedan köra testen och se resultat med stopp på ett par-fyra procent.
    kanske lite luddigt men jag tror du förstår vad jag vill åt/Berra
    Berra

    Comment


    • #3
      Visst kan du lägga in dina script i stoplossen längst upp i den här tråden! Tänk bara på att vi inte ännu har inkluderat funktion för blankning. Vi vill se att några först får det att fungera med köp - exit. Nästa steg är blankning också. Slutligen lägger vi in både köp- och säljscript ihop med stoploss, och simulerar hela modellen. Det blir då den signal som slår till först som avgör om man tex får ett sälj eller blanksignal osv. Lite mer komplicerat, men det är fullt möjligt att göra.

      Det stämmer att det är knappen Vinstrapport för scriptmetoder som länkar till Analysbänken. Optimeringsbänken är en funktion inom Analysbänken, och den kommer man till om man har lagt in parametrar för optimering i scripten. ( {$opt(x,y,z)}

      Det finns Hjälp-knappar lite varstans i dialogerna som leder direkt till rätt hjälpavsnitt med förklaringar.
      Annars tar vi gärna några exempel här, typ det vi har listat överst i tråden.


      Comment


      • #4
        Lägger upp ett par exempel på hur resultat från Optimeringsbänken presenteras grafiskt. Här är ett par månaders simulering från ABB där flytnivåerna för stoploss optimerats individuellt för köp- och blanksidan. Ena bilden visar samtliga avkastningsgrafer ( i det här fallet 56 körningar), mest för att man ska få en uppfattning om spridningen som parametrarna ger. Genom att hålla nere Ctrl kan man bläddra bland de olika körningarnas unika avkastningsgrafer med Pil upp och Pil ner. Samtidigt syns aktuella parametervärden för just den körningen, och körningens löpnummer. Den totala avkastningen ligger längst upp till höger i det här fallet, där kurvan slutar.

        Ganska kraftfullt!

        Attached Files

        Comment


        • #5
          Nu börjar det att bli intressant, kan jag testa detta och hur gör jag ?

          sl) Omvänd Stoch/Bollspärr Köp

          kurva1:=sub(100,Stoch(13))
          kurva2:=20
          under20:=LT(kurva1,kurva2)
          ag11:=BolBands(20,2.0,u) {övre bollingerbandet}
          ag21:=BolBands(20,2.0,l) {undre bb}
          diff:=Sub(ag11,ag21) {skillnaden mellan banden}
          ok:=Gt(diff,8) {sant när skillnaden är större än X punkter}
          köp1:=and(under20,ok)
          tidnu:=Frac(DATE())
          totalt:=Mult(tidnu,1440)
          rest:=Mod(totalt,15)
          tidsignal:=Ge(rest,8)
          i15(draw(mult(köp1,10),2,gsb) {ritar ena köpvillkoret}
          And(köp1,tidsignal))

          Comment


          • #6
            Jag testade med detta script och fick 687 aff på 33 dagar med -110 pt:er
            det är säkert fel att sätta ihop det såhär eller? Det är ju såhär det egenligen skulle varamen med rätt inställningar och även då i blankscriptet. men utan stopp på samma tid hade jag +287pt på 46 aff vliket var bra men det var ju några onödigt stora minus som jag anser kunde stoppats bort med st-loss.
            Men ialla fall är principen att lägga in stoppen såhär som den ligger nedan? /Berra
            (Berra köp)
            oscillator:=Osc(c,3,20,s)
            oscner:=Lt(LlvBars(oscillator,2),1)
            momentum:=Mo(14)
            momner:=Lt(LlvBars(momentum,2),1)
            ejkort:=Ge(Portfolio(v),0)
            släpporder:=Eqv(GetGVar(500),0)
            blank:=And(And(And(oscner,momner),ejkort),släpporder)

            { STOPLOSS }
            flytnivå:=0.99 {opt(0.92,0.99,0.01)}
            bakåt1:=480
            lasttradek=Retval(if(And(köpentry,or(ge(getval(4),getval(3)),eqv(getval(4),0))),D,Getval(3)),3)
            efterinköp=if(ge(d,getval(3)),h,0)
            highlevelb=hhv(efterinköp,bakåt1)
            stoppok=gt(getval(3),getval(4))
            köppris=find(And(ge(d,getval(3)),lt(ref(d,1),getval(3))),bakåt1,c,1)
            stoppkurva=mult(highlevelb,flytnivå)
            stoppsälj=and(stoppok,le(l,stoppkurva))
            lasttrades=Retval(if(And(stoppsälj,gt(getval(3),getval(4))),D,Getval(4)),4)
            draw(if(stoppok,stoppkurva,0),2,rqb)
            mult(stoppsälj,25)

            {Minutfilter}
            tidnu:=Frac(DATE())
            totalt:=Mult(tidnu,1440)
            rest:=Int(Mod(totalt,60))
            tidsignal:=Gt(rest,55)
            i60(
            draw(mult(blank,20),3,rsbF)
            Mult(And(blank,tidsignal),20)
            )
            Berra

            Comment


            • #7
              Går det att kombinera de här två scripten ? Jag vill bara minimera förlusterna och skulle vilja få fram bästa limit.

              sl) Omvänd Stoch/Bollspärr Köp

              kurva1:=sub(100,Stoch(13))
              kurva2:=20
              under20:=LT(kurva1,kurva2)
              ag11:=BolBands(20,2.0,u) {övre bollingerbandet}
              ag21:=BolBands(20,2.0,l) {undre bb}
              diff:=Sub(ag11,ag21) {skillnaden mellan banden}
              ok:=Gt(diff,8) {sant när skillnaden är större än X punkter}
              köp1:=and(under20,ok)
              tidnu:=Frac(DATE())
              totalt:=Mult(tidnu,1440)
              rest:=Mod(totalt,15)
              tidsignal:=Ge(rest,8)
              i15(draw(mult(köp1,10),2,gsb) {ritar ena köpvillkoret}
              And(köp1,tidsignal))

              sl) Limit köppris - 5 pkt Sälj

              {För köpt OMX-termin }
              {-------------------------}
              {signaler bara vid innehav}
              inköpspris:=lasttrade(b,p)
              stopp:=sub(inköpspris,5)
              flagga:=lt(s,stopp)
              innehav:=gt(Portfolio(v),0)
              draw(stopp,2,RQB)
              i1(And(flagga,innehav))

              Comment


              • #8
                Ursprungligen postat av Berra Visa inlägg
                Jag testade med detta script och fick 687 aff på 33 dagar med -110 pt:er
                det är säkert fel att sätta ihop det såhär eller? Det är ju såhär det egenligen skulle varamen med rätt inställningar och även då i blankscriptet. men utan stopp på samma tid hade jag +287pt på 46 aff vliket var bra men det var ju några onödigt stora minus som jag anser kunde stoppats bort med st-loss.
                Men ialla fall är principen att lägga in stoppen såhär som den ligger nedan? /Berra
                (Berra köp)
                oscillator:=Osc(c,3,20,s)
                oscner:=Lt(LlvBars(oscillator,2),1)
                momentum:=Mo(14)
                momner:=Lt(LlvBars(momentum,2),1)
                ejkort:=Ge(Portfolio(v),0)
                släpporder:=Eqv(GetGVar(500),0)
                blank:=And(And(And(oscner,momner),ejkort),släpporder)

                { STOPLOSS }
                flytnivå:=0.99 {opt(0.92,0.99,0.01)}
                bakåt1:=480
                lasttradek=Retval(if(And(köpentry,or(ge(getval(4),getval(3)),eqv(getval(4),0))),D,Getval(3)),3)
                efterinköp=if(ge(d,getval(3)),h,0)
                highlevelb=hhv(efterinköp,bakåt1)
                stoppok=gt(getval(3),getval(4))
                köppris=find(And(ge(d,getval(3)),lt(ref(d,1),getval(3))),bakåt1,c,1)
                stoppkurva=mult(highlevelb,flytnivå)
                stoppsälj=and(stoppok,le(l,stoppkurva))
                lasttrades=Retval(if(And(stoppsälj,gt(getval(3),getval(4))),D,Getval(4)),4)
                draw(if(stoppok,stoppkurva,0),2,rqb)
                mult(stoppsälj,25)

                {Minutfilter}
                tidnu:=Frac(DATE())
                totalt:=Mult(tidnu,1440)
                rest:=Int(Mod(totalt,60))
                tidsignal:=Gt(rest,55)
                i60(
                draw(mult(blank,20),3,rsbF)
                Mult(And(blank,tidsignal),20)
                )

                Nja, det är inte rätt. Hela köpscriptet måste finnas ovanför stoppen och villkoret som talar om för stoplossen när köp sker är "köpentry". Det verkar vara blankscriptet som du stoppat in. Dessutom ligger minutfiltret under stoppen, så det gör inte mycket nytta där. Samla ihop hela köpscriptet och lägg ovanför stoppen, och avsluta med variabel "köpentry", så ska vi nog få ordning på den! Raden med GetVar(500) kommer att ställa till problem eftersom cellvärdet inte hämtas under simuleringen. Men det villkoret kan man ju koppla bort under tiden.

                Comment


                • #9
                  Ursprungligen postat av ali Visa inlägg
                  Går det att kombinera de här två scripten ? Jag vill bara minimera förlusterna och skulle vilja få fram bästa limit.

                  sl) Omvänd Stoch/Bollspärr Köp

                  kurva1:=sub(100,Stoch(13))
                  kurva2:=20
                  under20:=LT(kurva1,kurva2)
                  ag11:=BolBands(20,2.0,u) {övre bollingerbandet}
                  ag21:=BolBands(20,2.0,l) {undre bb}
                  diff:=Sub(ag11,ag21) {skillnaden mellan banden}
                  ok:=Gt(diff,8) {sant när skillnaden är större än X punkter}
                  köp1:=and(under20,ok)
                  tidnu:=Frac(DATE())
                  totalt:=Mult(tidnu,1440)
                  rest:=Mod(totalt,15)
                  tidsignal:=Ge(rest,8)
                  i15(draw(mult(köp1,10),2,gsb) {ritar ena köpvillkoret}
                  And(köp1,tidsignal))

                  sl) Limit köppris - 5 pkt Sälj

                  {För köpt OMX-termin }
                  {-------------------------}
                  {signaler bara vid innehav}
                  inköpspris:=lasttrade(b,p)
                  stopp:=sub(inköpspris,5)
                  flagga:=lt(s,stopp)
                  innehav:=gt(Portfolio(v),0)
                  draw(stopp,2,RQB)
                  i1(And(flagga,innehav))
                  Hmm, är inte riktigt med på vad du menar. Det sista scriptet kollar ju om det finns innehav, så det är inte lätt att simulera som det ser ut nu. Men den övre delen ska inte vara några problem. Gör ett villkor "köpentry" av sista raden och stoppa in i stoppen så är det bara att köra.

                  Comment


                  • #10
                    Vad behöver jag ändra i limitscriptet för att få det att fungera eller går det inte att använda automatisk limmit på x antal pkt. ? Jag är bara intresserad av att minimera förluster utan att bli utstoppad för tidigt med sämre resultat som följd. Min erfarenhet av stopplos är att man blir utstoppad och missar vinsten vilket ju Berras exempel visar ganska klart. Man får ta en smäll men det är ju bra om den är så liten som möjligt. Om jag kan komma fram till den optimala limmiten på köpen så borde det ju vara ungefär detsamma på säljen.

                    Comment


                    • #11
                      Jepp jag var nog trött jag ser det nu också, men här är nytt så som du skrev men vad är "Samla ihop hela köpscriptet och lägg ovanför stoppen, och avsluta med variabel "köpentry", så ska vi nog få ordning på den!"
                      Berra

                      sl) Berra köp med stopploss

                      oscillator:=Osc(c,3,20,s)
                      oscupp:=Lt(HhvBars(oscillator,2),1)
                      momentum:=Mo(14)
                      momupp:=Lt(HhvBars(momentum,2),1)
                      ejlång:=Le(Portfolio(v),0)
                      släpporder:=Eqv(GetGVar(500),0)
                      köp:=And(And(And(oscupp,momupp),ejlång),släpporder)

                      {Minutfilter}
                      tidnu:=Frac(DATE())
                      totalt:=Mult(tidnu,1440)
                      rest:=Int(Mod(totalt,60))
                      tidsignal:=Gt(rest,55)
                      i60(
                      draw(mult(köp,20),2,gsbF)
                      Mult(And(köp,tidsignal),20)
                      köpentry:=and(cross(m1,m2),stigande)??
                      )

                      { STOPLOSS }
                      flytnivå:=0.98 {opt(0.92,0.99,0.01)}
                      bakåt1:=480
                      lasttradek=Retval(if(And(köpentry,or(ge(getval(4),getval(3)),eqv(getval(4),0))),D,Getval(3)),3)
                      efterinköp=if(ge(d,getval(3)),h,0)
                      highlevelb=hhv(efterinköp,bakåt1)
                      stoppok=gt(getval(3),getval(4))
                      köppris=find(And(ge(d,getval(3)),lt(ref(d,1),getval(3))),bakåt1,c,1)
                      stoppkurva=mult(highlevelb,flytnivå)
                      stoppsälj=and(stoppok,le(l,stoppkurva))
                      lasttrades=Retval(if(And(stoppsälj,gt(getval(3),getval(4))),D,Getval(4)),4)
                      draw(if(stoppok,stoppkurva,0),2,rqb)
                      mult(stoppsälj,25)
                      Last edited by Berra; 2008-11-24, 19:03.
                      Berra

                      Comment


                      • #12
                        Det börjar närma sig!

                        Ett par saker måste fixas, tex så kan man inte ha intraday-prefix lokalt i samband med köpscriptet, så det har jag plockat bort. Scripten anpassar sig till upplösningen i diagrammet.

                        Nästa sak är variabeln "köpentry" som måste motsvara din köpsignal. Mult-satsen kan man också ta bort eftersom den ändå inte gör nytta i simuleringen. Jag har kopplat bort tidsignal tillfälligt och ersatt med 1:a så att man kan se signalerna i grafen. Men vid simulering måste tidsignalen vara inkopplad för att man ska få rätt resultat. Plocka alltså bort { och } samt 1:an så att raden blir som den var innan.

                        När man simulerar behöver man ju exakt samma köpscript på köpsidan i Analysbänken. Det går fint att optimera tex hur stoppkurvan ska ligga, jag provade snabbt och fick bäst värde med flytnivå=0.99





                        Något så här:

                        oscillator:=Osc(c,3,20,s)
                        oscupp:=Lt(HhvBars(oscillator,2),1)
                        momentum:=Mo(14)
                        momupp:=Lt(HhvBars(momentum,2),1)
                        ejlång:=Le(Portfolio(v),0)
                        släpporder:=Eqv(GetGVar(500),0)
                        köp1:=And(And(And(oscupp,momupp),ejlång),släpporder)

                        {Minutfilter}
                        tidnu:=Frac(DATE())
                        totalt:=Mult(tidnu,1440)
                        rest:=Int(Mod(totalt,60))
                        tidsignal:={Gt(rest,55)}1
                        draw(mult(köp,20),3,gsbF)
                        köpentry:=And(köp1,tidsignal)

                        { STOPLOSS }
                        flytnivå:=0.99 {opt(0.92,0.995,0.005)}
                        bakåt1:=480
                        lasttradek=Retval(if(And(köpentry,or(ge(getval(4),getval(3)),eqv(getval(4),0))),D,Getval(3)),3)
                        efterinköp=if(ge(d,getval(3)),h,0)
                        highlevelb=hhv(efterinköp,bakåt1)
                        stoppok=gt(getval(3),getval(4))
                        köppris=find(And(ge(d,getval(3)),lt(ref(d,1),getval(3))),bakåt1,c,1)
                        stoppkurva=mult(highlevelb,flytnivå)
                        stoppsälj=and(stoppok,le(l,stoppkurva))
                        lasttrades=Retval(if(And(stoppsälj,gt(getval(3),getval(4))),D,Getval(4)),4)
                        draw(if(stoppok,stoppkurva,0),2,rqb)
                        mult(stoppsälj,25)

                        Comment


                        • #13
                          Ursprungligen postat av ali Visa inlägg
                          Vad behöver jag ändra i limitscriptet för att få det att fungera eller går det inte att använda automatisk limmit på x antal pkt. ? Jag är bara intresserad av att minimera förluster utan att bli utstoppad för tidigt med sämre resultat som följd. Min erfarenhet av stopplos är att man blir utstoppad och missar vinsten vilket ju Berras exempel visar ganska klart. Man får ta en smäll men det är ju bra om den är så liten som möjligt. Om jag kan komma fram till den optimala limmiten på köpen så borde det ju vara ungefär detsamma på säljen.
                          Du vill alltså simulera bara en vanlig stoploss utan flytfunktion? Eller både en vanlig plus flyt?

                          Det går fint att göra, man får baka in limit-stoppen i den flytande så kan man optimera båda parametrarna individuellt och få fram bästa värden för båda.

                          Något i stil med: (ta bort klammer runt "tidsignal" för att simulera)


                          kurva1:=sub(100,Stoch(13))
                          kurva2:=20
                          under20:=LT(kurva1,kurva2)
                          ag11:=BolBands(20,2.0,u) {övre bollingerbandet}
                          ag21:=BolBands(20,2.0,l) {undre bb}
                          diff:=Sub(ag11,ag21) {skillnaden mellan banden}
                          ok1:=Gt(diff,8) {sant när skillnaden är större än X punkter}
                          köp1:=and(under20,ok1)
                          tidnu:=Frac(DATE())
                          totalt:=Mult(tidnu,1440)
                          rest:=Mod(totalt,15)
                          tidsignal:={Ge(rest,8)}1
                          draw(mult(köp1,10),2,gsb) {ritar ena köpvillkoret}
                          köpentry:=And(köp1,tidsignal)


                          { STOPLOSS }
                          flytnivå:=0.98 {$opt(0.90,0.995,0.005)}
                          nödstopp:=5 {$opt(1,15,1)}
                          bakåt1:=480
                          lasttradek=Retval(if(And(köpentry,or(ge(getval(4),getval(3)),eqv(getval(4),0))),D,Getval(3)),3)
                          efterinköp=if(ge(d,getval(3)),h,0)
                          highlevelb=hhv(efterinköp,bakåt1)
                          stoppok=gt(getval(3),getval(4))
                          köppris=find(And(ge(d,getval(3)),lt(ref(d,1),getval(3))),bakåt1,c,1)
                          nödexit=And(stoppok,Lt(l,Sub(köppris,nödstopp)))
                          stoppkurva=mult(highlevelb,flytnivå)
                          stoppsälj=and(stoppok,le(l,stoppkurva))
                          lasttrades=Retval(if(And(Or(nödexit,stoppsälj),gt(getval(3),getval(4))),D,Getval(4)),4)
                          draw(if(stoppok,stoppkurva,0),2,rqb)
                          mult(or(nödexit,stoppsälj),25)

                          Comment


                          • #14
                            Rikard

                            Nu händer det saker nu är det bara några små minus om man bortser från startminuset som jag inte vet varför den startar med -113,30, men det är väl att den tror att den står på blank i den stora "lång"backen innan den börjar sitt arbete. Jag testade med 99 och det blev alldeles för många affärer och stoppar. Det blev också -132 pt. Är det svårt att vända det till blank scriptet. Det känns som det skulle vara toppen bra men det är väl int värt att ropa hej förrän man är över bäcken.
                            Går det att köra på dessa om jag har testat fram ett acceptabelt res.? Eller funkar det bara i testbänken?

                            Köpscript: sl) Flytande köpstopp inkl entry
                            tidsignal:={Gt(rest,55)}1
                            flytnivå:=0,95 {opt(0,92,0,995,0,005)}
                            bakåt1:=480


                            Säljscript: sl) Bertils blank


                            2008-11-06 11:03:00 OMXS308L K 674,00 -113,50 -20,25 62:37:00
                            2008-11-06 11:56:00 OMXS308L S 677,25 3,25 0,48 00:53:00
                            2008-11-06 17:11:00 OMXS308L K 660,25 17,00 2,51 05:15:00
                            2008-11-10 14:56:00 OMXS308L S 703,50 43,25 6,55 14:45:00
                            2008-11-11 09:03:00 OMXS308L K 674,75 28,75 4,09 02:37:00
                            2008-11-11 09:56:00 OMXS308L S 674,75 0,00 0,00 00:53:00
                            2008-11-12 16:28:00 OMXS308L K 633,75 41,00 6,08 15:02:00
                            2008-11-12 16:56:00 OMXS308L S 628,75 -5,00 -0,79 00:28:00
                            2008-11-18 09:44:00 OMXS308L K 624,25 4,50 0,72 26:48:00
                            2008-11-18 09:56:00 OMXS308L S 618,25 -6,00 -0,96 00:12:00
                            2008-11-19 14:49:00 OMXS308L K 602,00 16,25 2,63 13:23:00
                            2008-11-19 16:56:00 OMXS308L S 599,75 -2,25 -0,37 02:07:00
                            2008-11-20 09:03:00 OMXS308L K 581,00 18,75 3,13 00:37:00
                            2008-11-20 09:56:00 OMXS308L S 584,00 3,00 0,52 00:53:00
                            2008-11-21 16:56:00 OMXS308L K 567,75 16,25 2,78 15:30:00
                            2008-11-21 16:56:00 OMXS308L S 566,75 -1,00 -0,18 00:00:00
                            2008-10-27 11:56 - 2008-11-24 00:00 OMXS308L 6,93% 20:11:00 141:49:00 162:00:00 12:00:00 11,60 81,50 93,10 6,90
                            --------------------------------
                            Totalt Avkastning 64.25 kr 6.93% på 16 affärer under 162:00:00 timmar
                            Av dessa blankat 8 st med avkastning 29.00 kr 1.68%
                            Innehav 4 st med vinst 49.50 kr 7.55%
                            Innehav 4 st med förlust -14.25 kr -2.30%
                            Blankning 7 st med vinst 142.50 kr 21.93%
                            Blankning 1 st med förlust -113.50 kr -20.25%

                            Courtage 0.000% Blankning 0.000%

                            2008-10-27 11:56 - 2008-11-24 13:59 OMXS308L 6.93% 20:11:00 141:49:00 162:00:00 12:00:00 11.60 81.50 93.10
                            Last edited by Berra; 2008-11-24, 21:30.
                            Berra

                            Comment


                            • #15
                              Det konstiga är att det är bara på 95 som det visar +64,25. på de andra talen under 95 gör den inga aff och från 96- ökar förlusterna mycke.
                              Men utan stopparna ger scripten +120.25 pt på 35 aff, men det kanske är annorlunda med stopp i blanken också?
                              Berra

                              Comment

                              Working...
                              X