Stoploss

[ali]

Glömde att lägga till raden.
i1(and(mult(stoppcover,25)))

[Rikard Nilsson]

Funkade det nu?

[ali]

N,ja den stoppar ju inte ut vid anslutning eller affär längre men den tycks ju inte fungera som stopp heller den följer ju bara.
Jag gick ur med Trendlinje-script.

[Rikard Nilsson]

Hmm..vi kan ju prova med att byta ut värdet som plockas till Lkurs:

efterblank=if(gt(d,lasttrade(s,d)),L,9999)

Om du byter ut till ovanstående och simulerar ett blankat innehav genom att sätta Antal=-1 i Grunddata, vad får du för kurva då?

[ali]

Ser roligare ut.
flytnivå:=1.006

[Rikard Nilsson]

Aha! Fint, då vet vi att värdet som Lkurs får är fel. Man kan ju prova att ändra logiken för att hämta värden från dataserierna för H och L så att senast kända värde som är ok används:

{ STOPLOSS }
flytnivå:=1.01
mv1:=Mov(b,3,s)
ok1:=Lt(s,Mult(1.2,mv1))
ok2:=Gt(s,Mult(0.8,mv1))
ok3:=And(ok1,ok2)
Hkurs:=Find(ok3,50,h,1)
Lkurs:=Find(ok3,50,l,1)
bakåt1:=480
efterblank=if(gt(d,lasttrade(s,d)),Lkurs,9999)
lowlevels=llv(efterblank,bakåt1)
stoppok=lt(portfolio(v),0)
stoppkurva=mult(lowlevels,flytnivå)
stoppcover=and(stoppok,ge(Hkurs,stoppkurva))
draw(if(stoppok,stoppkurva,9999),2,gqb)
mult(stoppcover,25)

[ali]

Det ser ut så här i 30 min uppl. den löste ca 20 min efter sälj (606) på ca 606,75
och det vore ju synd. Hur det fungerar vid affär kan man antagligen bara se vid skarp körning.

[Rikard Nilsson]

Ok, då är det nåt med Find-kommandot som ska plocka kurserna. Det är ju iofs bara att ersätta Lkurs med L tills vi hittar ett bättre sätt att lösa det. Då funkar det "live" i alla fall. Problemet uppstår när fel-kurser läses från Nordnet, men det verkar inte hända så ofta numera.

[hansko576]

Simulera stoploss. Backtesting.

Rikard!
I november 2008 lade du ut följande stoploss att användas vid back testing.

STOPLOSS
m1:=mov(c,4,s)
m2:=Mov(c,120,e)
stigande:=gt(m1,aref(m1,3))
köpentry:=and(cross(m1,m2),stigande)
{ mina värden} }


{ STOPLOSS }
flytnivå:=0.98 {opt(0.92,0.99,0.01)}
bakåt1:=480
lasttradek=Retval(if(And(köpentry,or(ge(getval(4),getval(3)),eqv(getval(4),0))),D,Getval(3)),3)
efterinköp=if(ge(d,getval(3)),h,0)
highlevelb=hhv(efterinköp,bakåt1)
stoppok=gt(getval(3),getval(4))
köppris=find(And(ge(d,getval(3)),lt(ref(d,1),getval(3))),bakåt1,c,1)
stoppkurva=mult(highlevelb,flytnivå)
stoppsälj=and(stoppok,le(l,stoppkurva))
lasttrades=Retval(if(And(stoppsälj,gt(getval(3),getval(4))),D,Getval(4)),4)
draw(if(stoppok,stoppkurva,0),2,rqb)
mult(stoppsälj,25)

Funkar bra.

Jag har jobbat sedan mitten av augusti med följande script:

KÖP
period:=2
tittabakåt:=6
b1:=bolbands(20,1.9,L)
underbb:=LT(c,b1)
potentialbb:=hhv(underbb,tittabakåt)
r1:=rsi(14)
r2:=lt(r1,-30)
mnu:=mov(c,period,s)
mdå:=Aref(mnu,2)
mok:=gt(mnu,mdå)
{ }
tidnu:=Frac(DATE())
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Int(Mod(totalt,60))
tidsignal:=Gt(rest,0)
{ }
I60(
del1=And(mok,r2)
del2=and(potentialbb,tidsignal)
köpentry=and(del1,del2)
allt=mult(köpentry,15)
)
SÄLJ
period:=2
tittabakåt:=6
b1:=bolbands(20,1.9,U)
överbb:=GT(c,b1)
potentialbb:=hhv(överbb,tittabakåt)
r1:=rsi(14)
r2:=gt(r1,0)
mnu:=mov(c,period,s)
mdå:=Aref(mnu,2)
mok:=lt(mnu,mdå)
{ }
tidnu:=Frac(DATE())
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Int(Mod(totalt,60))
tidsignal:=Gt(rest,0)
{ }
I60(
del1=And(mok,r2)
del2=and(potentialbb,tidsignal)
köpentry=and(del1,del2)
allt=mult(köpentry,15)
)

och försökt lägga in köpscriptet som första del i ditt STOPLOSS SCRIPT men inte lyckats.

period:=2
tittabakåt:=6
b1:=bolbands(20,1.9,L)
underbb:=LT(c,b1)
potentialbb:=hhv(underbb,tittabakåt)
r1:=rsi(14)
r2:=lt(r1,-30)
mnu:=mov(c,period,s)
mdå:=Aref(mnu,2)
mok:=gt(mnu,mdå)
{ }
tidnu:=Frac(DATE())
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Int(Mod(totalt,60))
tidsignal:=Gt(rest,0)
{ }

del1=And(mok,r2)
del2=and(potentialbb,tidsignal)
köpentry=and(del1,del2)

{ STOPLOSS }
flytnivå:=0.98 {opt(0.92,0.995,0.005)}
bakåt1:=480
lasttradek=Retval(if(And(köpentry,or(ge(getval(4),getval(3)),eqv(getval(4),0))),D,Getval(3)),3)
efterinköp=if(ge(d,getval(3)),h,0)
highlevelb=hhv(efterinköp,bakåt1)
stoppok=gt(getval(3),getval(4))
köppris=find(And(ge(d,getval(3)),lt(ref(d,1),getval(3))),bakåt1,c,1)
stoppkurva=mult(highlevelb,flytnivå)
stoppsälj=and(stoppok,le(l,stoppkurva))
lasttrades=Retval(if(And(stoppsälj,gt(getval(3),getval(4))),D,Getval(4)),4)
draw(if(stoppok,stoppkurva,0),2,rqb)
mult(stoppsälj,25)

men får inte upp några signaler. Var ligger felet??
Jag inbillar mej att detta script skulle vara anv'ändbart när kuresn glider utefter bollingerbanden, se t.ex. SEB eller XACT Bear Bull.

[Rikard Nilsson]

Det här är en specialskriven stopp bara för backtestning. Det är mycket enklare att skriva en som kan användas för skarp handel. Eller använda Stoploss Mini som redan finns i AT8. Då blir det en flytande stopp, men vi kan ju enkelt fixa en fast stoploss på x kr under inköp tex.

[hansko576]

Tack för dina snabba svar!
Ja, jag hade nästan insett detta, men varför fungerar inte mim scriptvariant?

Jag har bakat in en egen stoploss (en föregångare till Stoplosss Mini) i mina skarpa ordermodeller men backtesting lång/ kort har jag gått bet på. Därför blev jag så intresserad då jag sent om sider hittade ditt backtestingscript. Finns det också för blankningar?

[Rikard Nilsson]

Kul att du fått till ett bra entry-script!


Jag tittade lite på varför det inte funkade ihop med köpstoppen, och det berodde på att raderna i ditt script där kolon tagits bort för att göra minnesreferenser lagts ovanför de tilldelade namnen i stoppen. Det är inte tillåtet, så det enda man behöver göra är att flytta ner dessa rader till precis under de tilldelade namnen:

period:=2
tittabakåt:=6
b1:=bolbands(20,1.9,L)
underbb:=LT(c,b1)
potentialbb:=hhv(underbb,tittabakåt)
r1:=rsi(14)
r2:=lt(r1,-30)
mnu:=mov(c,period,s)
mdå:=Aref(mnu,2)
mok:=gt(mnu,mdå)
{ }
tidnu:=Frac(DATE())
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Int(Mod(totalt,60))
tidsignal:=Gt(rest,0)
{ }



{ STOPLOSS }
flytnivå:=0.98 {opt(0.92,0.995,0.005)}
bakåt1:=480
del1=And(mok,r2) {den här raden är nedflyttad}
del2=and(potentialbb,tidsignal) {..och den här..}
köpentry=and(del1,del2) {..och den här..}
lasttradek=Retval(if(And(köpentry,or(ge(getval(4),getval(3)),eqv(getval(4),0))),D,Getval(3)),3)
efterinköp=if(ge(d,getval(3)),h,0)
highlevelb=hhv(efterinköp,bakåt1)
stoppok=gt(getval(3),getval(4))
köppris=find(And(ge(d,getval(3)),lt(ref(d,1),getval(3))),bakåt1,c,1)
stoppkurva=mult(highlevelb,flytnivå)
stoppsälj=and(stoppok,le(l,stoppkurva))
lasttrades=Retval(if(And(stoppsälj,gt(getval(3),getval(4))),D,Getval(4)),4)
draw(if(stoppok,stoppkurva,0),2,rqb)
mult(stoppsälj,25)


Det här fungerar när jag provar i alla fall. Det går att göra likadant för blankning, men det är lite bökigare i Analysbänken. Ofta funkar det fint att köra "ena halvan bara", alltså köp - kontant. När det är optimerat och klart brukar blanksidan funka fint även den.

[hansko576]

Tack, nu funkar det dvs jag får upp stpl- kurvorna men får inte styr på backtesten. Vilka script skall användas i Analysbänkens: Köpsidans trigger resp Säljsidans??? Jag har provat "allt" och känner mej som "Pappa, jag kan inte få upp min kokosnöt..."

Var hittar jag instruktion för Optimeringsbänken?

[Rikard Nilsson]

Hehe, kokosnöten är ju en klassiker!



På köpsidan ska man alltså ha köpscriptet, exakt så som det ser ut i stoppen på säljsidan. Detta för att köpsidan ska ge samma signaler som stoppen får att jobba med.

Köpsidan:

period:=2
tittabakåt:=6
b1:=bolbands(20,1.9,L)
underbb:=LT(c,b1)
potentialbb:=hhv(underbb,tittabakåt)
r1:=rsi(14)
r2:=lt(r1,-30)
mnu:=mov(c,period,s)
mdå:=Aref(mnu,2)
mok:=gt(mnu,mdå)
{ }
tidnu:=Frac(DATE())
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Int(Mod(totalt,60))
tidsignal:=Gt(rest,0)
{ }
del1=And(mok,r2)
del2=and(potentialbb,tidsignal)
köpentry=and(del1,del2)
köpentry


På säljsidan lägger man in hela paketet med både köp- och stoploss enligt tidigare:


period:=2
tittabakåt:=6
b1:=bolbands(20,1.9,L)
underbb:=LT(c,b1)
potentialbb:=hhv(underbb,tittabakåt)
r1:=rsi(14)
r2:=lt(r1,-30)
mnu:=mov(c,period,s)
mdå:=Aref(mnu,2)
mok:=gt(mnu,mdå)
{ }
tidnu:=Frac(DATE())
totalt:=Mult(tidnu,1440)
rest:=Int(Mod(totalt,60))
tidsignal:=Gt(rest,0)
{ }



{ STOPLOSS }
flytnivå:=0.98 {opt(0.92,0.995,0.005)}
bakåt1:=480
del1=And(mok,r2) {den här raden är nedflyttad}
del2=and(potentialbb,tidsignal) {..och den här..}
köpentry=and(del1,del2) {..och den här..}
lasttradek=Retval(if(And(köpentry,or(ge(getval(4),getval(3)),eqv(getval(4),0))),D,Getval(3)),3)
efterinköp=if(ge(d,getval(3)),h,0)
highlevelb=hhv(efterinköp,bakåt1)
stoppok=gt(getval(3),getval(4))
köppris=find(And(ge(d,getval(3)),lt(ref(d,1),getval(3))),bakåt1,c,1)
stoppkurva=mult(highlevelb,flytnivå)
stoppsälj=and(stoppok,le(l,stoppkurva))
lasttrades=Retval(if(And(stoppsälj,gt(getval(3),getval(4))),D,Getval(4)),4)
draw(if(stoppok,stoppkurva,0),2,rqb)
mult(stoppsälj,25)



Upplösningen blir i det här fallet samma som diagrammet där scripten är anslutna. Om man vill styra upplösningen stoppar man bara in i(x) någonstans på köpsidan och likadant på säljsidan.

Tänk på att precisionen i backtesten blir bättre ju finare upplösning man kör.