Flera köpsignaler i rad

[Rikard Nilsson]

Jösses, det har jag inte ens tänkt på! Hur ser din skärmdump ut?

[SalK]

Tyvärr har jag redan ändrat en massa så jag kan inte ge dig någon skärmdump. Men nu får jag fram signalerna som jag ska på alla script så det berodde på inställningarna för hur scriptet skulle visas. Varje dag lär man sig något nytt!

[SalK]

Jag behöver ha hjälp med två saker:

1. Jag vill kunna spärra köp ex. under första halvtimmen. Förstår att detta går att lösa live, men går det backtesta?

2. Jag vill kunna avstå positioner över natten. Detta har jag ju redan script för men går det backtesta?

Känner mig jobbig men samtidigt så måste man ju försöka lära sig för att komma någon vart med det här. Tycker jag har lärt mig massor redan och det känns verkligen kul!

[Rikard Nilsson]

Vilken upplösning kör du dina script i? Det går enkelt att spärra köp x antal första och sista perioderna, och det går att backtesta dessutom.

Det är lite extra som behövs för att backtesta exit-signaler, tex är det bäst att testa köp - exit för sig och blank - exit för sig.

Det är bara bra att du frågar! Det finns inget annat sätt att lära sig det här, så du behöver absolut inte känna dig jobbig!

[SalK]

Upplösningen är inte spikad, detta är en sak jag fortfarande försöker backtesta. Men jag brukar köra 5 min eller 15min oftast, intraday iallafall.

Jag brukar, efter rekommendation från dig tidigare, testa köp-exit och blank-exit var för sig.

Skönt att du har den inställningen och jag är imponerad av din entusiasm och energi att ta dig ann alla konstiga frågor och uppgifter!

[Rikard Nilsson]

man kan använda följande enkla rad som bli sann efter x antal perioder in på dagen:

inpådagen:=eqv(int(ref(d,1)),int(d))

byt 1:an till så många perioder du vill att det ska gå in på dagen innan det blir sant. Tex 3 gör att det blir sant på 4:e perioden och framåt.

För att stänga en position x antal minuter innan stängning brukar jag använda:

mt1:=mult(sub(market(c),frac(d)),1440)
mt2:=le(mt1,60)

där mt2 blir sant när det är mindre än 60 minuter kvar till stängning. Det är bara att ändra 60 till vad man vill ha, och det fungerar även på halva dagar etc eftersom kalendern används som referens för Market(c).

[SalK]

Tusen tack! Det funkar som en dröm... Precis som jag vill! Exit innan dagens slut och sedan entry efter en stund in på nästa dag om villkoret fortfarande är uppfyllt.

Inte helt otippat har jag nya saker att fundera på. Om man tittar på diagrammet ser allt bra ut. När jag sedan backtestar framstår visa problem vid några tillfällen. Jag får köp och sälj samtidigt under samma ex. 15 min bar vilket gör att det blir massa hopp in och ur som jag inte vill ha. Så här kan det exempelvis se ut när jag kör backtest med en 15 min chart:

2009-03-11 09:30:00 OMXS309C K 647,00 M1 Innehav
2009-03-11 09:31:00 OMXS309C S 645,25 -1,75 -0,27 00:01:00
2009-03-11 09:33:00 OMXS309C K 646,25 M1 Innehav
2009-03-11 09:34:00 OMXS309C S 645,25 -1,00 -0,15 00:01:00
2009-03-11 09:36:00 OMXS309C K 646,00 M1 Innehav
2009-03-11 09:45:00 OMXS309C S 645,50 -0,50 -0,08 00:09:00

Är det bästa att lägga in exit signalen i entry scriptet och på så vis spärra eller finns det något annat bra sätt? Scripten får ju inte bli för röriga och jag vill ju inte ha en massa onödiga transaktioner in och ut under några minuter.

[Rikard Nilsson]

Det finns ett par varianter på det problemet, för "live"-körning är det inget problem, men för simulering kan det bli nödvändigt att lägga köpscriptet i säljscriptet och vice versa bara för att få reda på om båda är sanna samtidigt, och i så fall spärra bort signal.

Ett annat sätt som kan vara användbart är att tex lägga till villkor som gör att det blir omöjligt att få signal från båda samtidigt:

villkor:=And(Gt(h,Ref(h,1)),Gt(l,Ref(l,1)))

Här krävs att både H och L är större än föregående period för att det ska bli sant. Då kan det aldrig bli en "loop" som skickar köp- och säljsignal oavbrutet i samma period. Det gäller ju att kolla så att ett sånt här filter inte påverkar strategin negativt.