Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

hej igen, stängning

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • hej igen, stängning

    Scriptet nedan fungerar som jag vill i backtesting. Lägger jag på villkoret att endast sätta variabeln nära stängning(används vid live körning) så blir resultatet annorlunda i backtesting.

    1. Historiska dagskurser ska väl alltid vara stängningskurs. Varför blir resultatet inte det samma i script 1 och 2. Varför kommer signalen 12:58 i script 2 och inga falska signaler. Eller kommer det att fungera live.

    {script 1, blockera köp i modell CUBE}
    test1:=gt(div(sub(hhv(c,50),c),c),0.12)
    test2:=gt(hhv(test1,3),0)
    test3:=aref(test2,2)
    SetGvarIf(test3,400,1)

    {script 2, blockera köp i modell CUBE}
    test1:=gt(div(sub(hhv(c,50),c),c),0.12)
    test2:=gt(hhv(test1,3),0)
    test3:=and(aref(test2,2),le(mult(1440,sub(market(c),frac(Date()))),6))
    SetGvarIf(test3,400,1)


    2. Scriptet som använder variablen körs intradday. Vid backtesting ligger c dagskurser före och c intradday. För att få samma resultat live måste tredje raden ändras till aref(test2). Har jag förstått det rätt. Intra- och dagssripten körs individuellt, sedan kör jag ihop resultatet i Excel.

  • #2
    Efter lite pyssel lade jag in tidsspärren i SetGvarIf funktionen och det fungerar. Borde inte alternativ 2 i tidigare inlägg ge samma resultet(spelar nu igentligen ingen roll).
    Undrar fortfarande om #2 i tidigare inlägg. Vid kraftigt sjunkande kurser blir det stor skillnad på en dag.

    {script 1,spärr köp i modell CUBE}
    test1:=gt(div(sub(hhv(c,50),c),c),0.12)
    test2:=gt(hhv(test1,3),0)
    test3:=aref(test2,2)
    SetGvarIf(test3,400,le(mult(1440,sub(market(c),frac(Date()))),6))

    Comment


    • #3
      Om du kör scriptet i intradayupplösning kommer även dagskurser att kunna ge signal när som helst under dagen. För bästa simulering använder jag alltid Animering påslagen i Analysbänken. Då får man en situation som liknar vanlig skarp drift så nära som möjligt. Alltså, script i dagsupplösning kan generera signal när som helst under dagen beroende på om villkoren uppfylls.

      Comment


      • #4
        c i dagskurser vid livekörning är alltså senaste insamlade kurs under dagen, medan c i backtesting är slutkursen. Menar du att använda cmpref(c,0,A) istället för c och köra intraday. Kommer perioderna för hhv att följa intraday eller serien som används i funktionen.

        Comment


        • #5
          Perioderna för HHV följer dagsupplösningen om du applicerar dem direkt på värdet som kommer från Cmpref(). Men det går att köra C direkt också om man tex vill spärra bort signal under hela dagen utom sista minutrarna tex.

          Det beror lite på när du vill kunna få signal?

          Comment


          • #6
            Då blir min fråga hur kan man använda c i hhv intradday där hhv ska beräknas på dagsperioder? Scriptet ovan kommer väl att fungera live och endast skapa problem vid backtesting?

            Comment


            • #7
              Hhv på Cmpref i dagsupplösning fungerar samtidigt om Hhv direkt på C i intraday fungerar i samma script. Även i backtestning.

              Comment

              Working...
              X