Analys i optimeringsbänken?

[Robert]

Hej

Går det att analysera ett index i optimeringsbänken?

Tillexempel för att se vilket medelvärde som presterat bäst under en given tidsepok?

[Rikard Nilsson]

Ja, det gör det helt klart. Prova tex på OMXS30-index i dags-upplösning 1000 dagar tillbaka med följande:

sl) Köp på korsande medel

ma1:=20
ma2:=100
medel1:=Mov(c,ma1,s)
medel2:=Mov(c,ma2,s)
köp:=Gt(medel1,medel2)
Mult(köp,10)


sl) Sälj på korsande medel

ma1:=20
ma2:=100
medel1:=Mov(c,ma1,s)
medel2:=Mov(c,ma2,s)
sälj:=Lt(medel1,medel2)
Mult(sälj,10)


Det ger riktigt bra vinst så här långt:



2006-02-27 17:28:00 OMXS30 K 1015,70 Innehav
2006-05-29 17:28:00 OMXS30 S 971,20 -44,50 -4,44 552:30:00
2006-09-04 17:28:00 OMXS30 K 1011,60 Innehav
2007-08-09 17:28:00 OMXS30 S 1209,90 198,30 19,54 2065:30:00
2008-05-07 17:28:00 OMXS30 K 1020,05 Innehav
2008-06-24 17:28:00 OMXS30 S 897,72 -122,33 -12,05 289:00:00
2009-03-26 17:28:00 OMXS30 K 667,02 Innehav

Alltså ca 300 punkter säkrat plus en öppen trade på 340 punkter till.




Inställningarna i Analysbänken är följande:

Handlarstrategi=Innehav - Kontant - Innehav

Returvärde = Köp-säljkurs (det ger mest rättvisande resultat)

Ingen animering behövs i dagsupplösning, man köper ändå på stängningskurs eller dagen efter signal.