Ordervillkor

[niclas_gbg]

Bra att du kollar "nutidsscriptet" för att det kommer att bli ett måste för mig och borde vara närande för fler forumdeltagare...

Jag leker med tanken att en order skickas med ett visst pris och en viss volym, detta har jag script för, men vad händer sedan...
En order kommer att ligga ute på marknaden tills en säljare accepterar min order samt enl. MM:s orderkö.

Vad händer om ordern inte går igenom inom en rimlig tid, enligt den logik jag har skapat så förutsätter jag att ett köp har genomförts när ordern är ivägskickad.

1) Går det att lägga ett "makulera ordern" kommando om ordern inte har genomförts inom t.ex. 5 minuter?
- Som alternativ till kommandot ovan, kanske det går att lägga en sekvens 2 med rutan "Aktiv sekvens makulerar order före ny" i kryssad. Den nya sekvensen är innehåller ingen köp/sälj-order utan bara sänder iväg makuleringen och börjar om på sekvens 1 åter...

2) Vilket typ av script använder jag (kodningen kan jag själv fixa)?

3) Hur är det med den interna ordningen i en (1 enda sekvens) ordermodell efter triggervillkoret är uppfyllt, hänger hindrascriptet med ända tills ordern är helt och hållet genomförd d.v.s. ett riktigt köp är genomfört?

[Rikard Nilsson]

1) Går det att lägga ett "makulera ordern" kommando om ordern inte har genomförts inom t.ex. 5 minuter?
- Som alternativ till kommandot ovan, kanske det går att lägga en sekvens 2 med rutan "Aktiv sekvens makulerar order före ny" i kryssad. Den nya sekvensen är innehåller ingen köp/sälj-order utan bara sänder iväg makuleringen och börjar om på sekvens 1 åter...

Svar: Det går inte att skicka ett rent "Makulera"-kommando i nuläget, men det är något vi tittar på till AT9 i höst. Däremot går det utmärkt att skicka en "dummy"-order i en sekvens som har "Makulera order före ny" ikryssad och som tex försöker köpa ett instrument på 0 kr eller liknande. Då makuleras ordern och den nya kasseras av Nordnets ordersystem.

2) Vilket typ av script använder jag (kodningen kan jag själv fixa)?
Svar: Se ovan

3) Hur är det med den interna ordningen i en (1 enda sekvens) ordermodell efter triggervillkoret är uppfyllt, hänger hindrascriptet med ända tills ordern är helt och hållet genomförd d.v.s. ett riktigt köp är genomfört?

Svar: Om ordern misslyckas så misslyckas den, "hindrascriptet" har ingen aning om det. Själv brukar jag låta scriptet kolla innehav mot tex ett målvärde och loopa runt sekvensen tills önskat innehav finns. Man kan alltså spärra orderförsök under någon minut och därefter skicka ny order med makulera gammal order ikryssat. Antalscripten kan ju räkna ut hur mycket som fattas i nästa cykel tex.

Det finns alltid en risk att man köper på sig för mycket i en sådan konstruktion, tex om den gamla ordern går till avslut precis innan man skickar en ny osv. Men det är högst ovanligt, och i princip kan man ju bygga in kontroll i säljscript att sälja av överskottet jämfört med målantal etc. Det beror på hur mycket man vill "krångla" till det. Enklast tycker jag är att skicka ordern, kolla om innehav finns och gå vidare.

[niclas_gbg]

Stegascripten

Tackar

Jag förstår din förklaring enl. ovan...

Jag har tillverkat en s.k. dummy-order som jag ska lägga i sekvens 2.

För att komma till sekvens 2, kan jag som "vanligt" obehindrat lägga in logiska villkor i "stega-scripten" (med globala data o.s.v.)?

T.ex. jag lägger ett hindrascript i min ordinarie ordermodell så att inte sekvens 1 köper mer än 1 gång. Samtidigt ser jag till att samma sekvens i ordermodellen exekveras under t.ex. 5 minuter (för att INTE byta sekvens) där ett hindrascript ser till att inte fler terminer köps/säljs.
Efter 5 minuter gör jag en koll i stegascriptet om ordern gått helt igenom.
Om den gått igenom så bibehåller jag sekvens 1 och om ordern inte gått igenom körs sekvens 2 som är en dummy-order som makulerar befintlig order.

Jag har 4 ordermodeller i nuläget köp, sälj, blanka, täcka....

[niclas_gbg]

Blir väldigt många script...

Om jag vill köpa och lägger en order till gällande säljkurs, ska väl mycket till att den inte går igenom?

Vad är villkoret för att köpa/sälja på 1 gång d.v.s. "bäst möjligt" ingen limitorder?

- Latheten smyger in här eftersom jag är uppe i 20-talet script med en massa variabler som ska kontrollera det ena efter det andra...

Hur ofta får ni problem med att ordrar inte slinker igenom?
- En köp eller blankningsorder är inte hela värden eftersom man bara missar en tänkbar vinst, men en sälj/täck order är värre...

[Rikard Nilsson]

Det är väldigt sällan en order inte går igenom om man lägger tex köporder på aktuell säljkurs + x. Då får man alltid bästa kurs och har ändå begränsat något vad man får betala som sämst.

När det gäller stoploss-order så brukar jag drämma till med ett par procent under aktuell köpkurs för att verkligen vara säker på att den går igenom. Det kan ju vara så att ett snabbt ras är i full gång och det gäller att komma ur positionen på en gång. Att fjutta med köpkursen är förmodligen bara dumt då.

[niclas_gbg]

Rikard

Jag har en viss erfarenhet av handel fast inte emot terminen...

Du skrev:
"När det gäller stoploss-order så brukar jag drämma till med ett par procent under aktuell köpkurs för att verkligen vara säker på att den går igenom. Det kan ju vara så att ett snabbt ras är i full gång och det gäller att komma ur positionen på en gång. Att fjutta med köpkursen är förmodligen bara dumt då".

Inga andra regler gäller för terminen... Alltså om jag lägger en order 5% under köpkurs när jag vill ur, så kommer NN:s handelssytem att matcha den enligt "bäst möjligt" alltså inte 5% under aktuell köpkurs (om inte tredje världskriget bryter ut)????

Ursäkta om jag repeterar dig, men vill bara vara säker och att detta besparar mig en del arbete...

[Rikard Nilsson]

Exakt, även om du postar en säljorder på 95 kr för en aktie som det finns köpare för på 100 kr så får du 100 kr för så många aktier det finns köpare för. Om du säljer sönder första nivån av orderdjupet går ordersystemet vidare till nästa nivå och börjar sälja för det priset. De som redan lagt köporder i marknaden för 100 kr kommer att få betala 100 kr när första säljare dyker upp.

[niclas_gbg]

Några småfrågor

Mitt kontrollbehov är extremt stort... Genom detta forum samt dokumentationen så har jag dragit vissa slutsatser, men jag har sett vissa tvetydigheter och vill bara dum-försäkra mig att följande stämmer

1)
nSistaLokalaKöp=LastTrade(B,D)
- Detta ger datum för den sista köpordern... Denna köporder betyder bara att programmet skickat en köporder och behöver inte för den delen gått igenom hos Nordnet. Ändring på Nordnet-kontot kollas genom Portfolio(V)... Stämmer detta?

2)
xk) Hindra script
Om ett hindra-script (xk) returnerar 1 (TRUE) så stoppas ordern, om 0 (FALSE) så hindras inte ordern. Stämmer detta?

3)
Prisscript på köporder:
Kanske en dum fråga men vill inte lämna prissättningen åt slumpen och du var inte direkt tvetydig i ditt svar ovan... Men... Precis som vid försäljning (enl. ovan) kan jag lägga mig +5% över säljnivå på köpordern för att få den till bäst möjligt pris (precis som vid säljorder). Stämmer detta?


Jag förstår om du suckar varje gång du ser att jag gjort ett nytt inlägg & tänker jxxla puckade kunder... Men jag är mycket närma en slutlig lösning...

Trevlig kväll!

[Rikard Nilsson]

Ingen fara! Det är bara bra att du frågar om olika saker så får fler nytta av svaren (förhoppningsvis).

1. Det stämmer nästan helt. LastTrade(B,D) ger tidpunkten då ordern skickades, och när ordern bildat avslut returneras istället tidpunkten för avslutet. Men för att mäta innehavet kan man alltid använda Portfolio(v).

2. Tvärtom, ett xk)-script släpper igenom ordern om det är sant.

3. Det stämmer, för att vara så säker som möjligt på att en order går igenom kan man posta köppriset på 5% över säljpriset, så får man bästa pris så långt orderdjupet i marknaden räcker, och skulle det ta slut så blir det en limitorder kvar i marknaden.