öppning

[seadragon]

Jag hade förväntat mig en säljsignal direkt kl 9:00, men den kom inte. En graf ritar ut vissa villkor så jag ser när signalen är nära. Jag körde då en simulering och det var en säljsignal. Enda skillnaden mellan simulering och live är ett test med portfolio(v) och målantal i GetGvar() . Detta villkoret var sant. Min fråga är om det är något speciellt vid första insamling kl 9:00 vad gäller signaler, portfolio(v), etc. Eller har jag strulat till något annat.

Dessutom undrar jag om simuleringar som tar lång tid håller tillbaka insamlingar. Uppdateras data simulant med andra beräkningar.

[Rikard Nilsson]

Svåart att säga varför det inte blev signal utan att ha sett scripten.

Vid första insamlingen uppdateras portfölj osv, men det brukar aldrig påverka scripten. Rent generellt tycker jag det är vanskligt att tillåta signal direkt kl 09:00 eftersom det är stor risk att man får konstiga kurser från börsen, eller att man har otur och kommer in precis på en spik.

Simuleringar blockerar programmet medan de pågår. Det är bäst att köra dessa när börsen är stängd.

[seadragon]

Jag körde en lång simulering och kanske den störde signalen. För att vara säker bytte jag ut scripten mot back up och återanslöt mot terminen.

Ja, det kan vara livsfarligt att ta positon första minuten. Modellen är antingen kort eller lång under dagen och går alltid lång vid stängning. Vid simulering visade sig detta vara det med vinstgivande alternativet, även i maj. Det är inte så ofta det blir signal direkt och dem gånger det blir fel kompenseras av att komma in tidigt andra gånger. För att göra en lång historia kort undrar jag om det kan finnans någon systematiskt risk jämfört med simulering att gå in direkt, tex när historiken hämtar data.