Uppdatering mindre än 60 sekunder

[seadragon]

Mitt script borde fånga in den sista subperioden i en minut förutsatt att det blir en insamling. Det vet man ju inte förän efteråt. Skulle det inte bli någon borde aref fånga upp detta och eftersom att det inte blev något avslut borde ändå marknaden vara lugn.

[niclas_gbg]

Fundering

Jag har granskat ditt script för att se om jag kan låna/stjäla något...

tid1=mult(frac(date()),86400)
-Här kollar du hur många sekunder det gått på det sista dygnet
tid2=ge(int(mod(tid1,60)),45)
-Modulus returnerar divisionsresten men inte som heltal... Int-funktionen som ger heltal borde därmed alltid ge noll????

Detta känns rätt (jag må ha fel)... Int behövs igentligen inte...
tid2=Ge(Int(Mult(Mod(tid1,60),60)),45)
TidOk=Or(Aref(Köp,1),And(tid2,Köp))

Någon styrning på "Aref(Köp,1)" kan man ju lägga in så att inte köp sker 2 subperioder efter varandra när "And" stämmer...

[niclas_gbg]

Koll av sista perioden

Jag får fortfarande inte mitt script att stämma mot realtidhandeln...

Idéen med "Aref(Köp,1)" verkade sund och även om jag förlorar lite tid är det bättre än att det inte fungerar alls. Emellertid fungerar inte "Aref(X,X)" varken vid realtid eller vid backtestning på mitt system.

Tyvärr finns inte tiden att utöva experiment medans börsen är öppen eftersom jag jobbar...

Nån som har en annan idé? Även halmstrån?

[Rikard Nilsson]

Om du kör med Aref(signal,1) så måste signal vara en dataserie. Om det är ett returvärde från något som tex använder de "flyktiga" minnescellerna 0-9 så fungerar det inte eftersom man då inte kan veta vad som fanns i förra perioden.

Annars ska Aref(signal,1) fungera utmärkt både vid backtestning och livekörning. Har kört det själv.

[seadragon]

Kommer Retval/Getval och SetGvarIf/GetGvar att fungera på samma sätt i den nya versionen. När jag använder Getval får jag inte livesignalerna att stämma med backtesting. Jag har löst det med att byta ut Getval mot SetGvarIf. Det medför dock att tex en inbyggd stopp löser ut oftare. Detta kanske beror på att Getval är "flyktig". Detta har jag löst med att villkoret måste vara uppfyllt 2ggr för att stoppen ska lösas ut. Jag får samma resultat med de två metoderna vid backtesting. Det går att arbeta runt detta problem, men det vore bra om det fanns lokala statiska varibler liknande SetGvarIf. Det skulle då bli enklare att hållar koll på olika script. Det brukar oftast gå bra att fånga signaler, men Getval fungerar dåligt när tex c passerar en nivå.

Dessutom vore det bra om det gick att läsa snittpriset för en position. Vore bra tex när inköp/försäljningar görs vid olika tidpunkter och en stopp/takeprofit används. Det går ju att läsa Portfolio(V) och lasttrade och få en snittpris +-0.25, men blir lite bökit.

[Rikard Nilsson]

Det blir ingen skillnad, men däremot kommer köpsidan och säljsidan simuleras växlande till skillnad mot idag när alla köp beräknas och därefter alla sälj. Av den anledningen blir det mycket enklare att backtesta stoppar etc.