Adaptivt glidande medelvärde

[kschoult]

Är det någon som har labbat med ett adaptivt glidande medelvärde likt det optimalbörs erbjuder: http://www.optimalbors.se/adaptivt_g...edelvaerde.htm ?

Jag föreställer mig att man bla anpassar antalet perioder beroende på trendstyrka (ROC?) och volatilitet (STD?). Några tips, eller något motsvarande som redan finns i AT?

[Rikard Nilsson]

Det har varit uppe tidigare på forumet, det finns en tråd här:

http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=1937

Och så kanske Trix skulle funka?

period:=10
m1:=mov(c,period,e)
m2:=mov(m1,period,e)
m3:=mov(m2,period,e)
mult(roc(m3,1,%),10)

[BRB_67]

Ama

Här kommer ett screenshot på AMA vs. vanlig ema10

AMA=orange
ema10=röd

AMA grafen ser rätt "trög" ut tycker jag, har lite svårt att bedömma hur den reagerar faktiskt.

Kanske användbar för att mäta trendriktning i lite längre svingar, den tycks filtrera bort smådippar rätt effektivt

[Rikard Nilsson]

Man kan ju alltid labba lite med andra värden för AMA, och ev koppla en "flytande stopp" till den för att isolera bort småbrus etc.