Smart antalscript

[nyrn2k]

Hej,

Kan någon hjälpa mig skriva ett bra script som anpassar storleken på
nya positioner beroende på hur väl trigger-scriptet lyckats i rådande börsklimat?
På så vis skulle man ju få ner drawbacksen en del i klimat då inte scriptet funkar så bra, och ha kvar stålarna till de tillfällen det bara är att tuta och köra...

Om det på nåt sätt går att bygga ett script som räknar ut det totala värdet på depån och visa det som en graf, kan man ju sen i sin tur lägga ett par medelvärden på den och när allt ser OK ut klämmer man på lite extra, men när det ser sämre ut dras storleken ner tills det ordnar upp sig...

Mvh
nyrn2k

[Rikard Nilsson]

Hej!

Det går fint att ändra storleken på positioner som köps baserat på något, tex om en serie villkor är uppfyllda osv. Däremot är det inte möjligt att visa portföljvärdet som en funktion av tiden. Det lagras inte som dataserie.

Man skulle iofs kunna spara undan resultatet av senaste trade i en minnescell och använda värdet för att avgöra insatsen på nästa.

Men ett litet exempel på hur ett "intelligent" antalscript kan se ut:

insats1:=100000
insats2:=200000
uppåt:=gt(macd(n),macd(t))
insats3=if(uppåt,insats2,insats1)
köpantal:=Int(Div(insats3,s))
innehav:=Portfolio(v)
i60(
övermål=Ge(innehav,köpantal)
slutantal1=If(övermål,0,SUB(köpantal,innehav))
slutantal1)


Här testas om MACD är uppåt i 60-minutersupplösning, och i så fall väljs insats nr 2 som köpsumma, annars insats 1. Därefter räknas antal aktier ut som insats/aktuell säljkurs. Avrundning sker för att det ska gå att posta värdet i en order.



/Rikard

[nyrn2k]

Tack för att du tar dig tid, det uppskattas verkligen!

Går det inte att lura programmet på något sätt så att den sparar undan depåvärdet?
t.ex. att man gör nån sorts loop som en gång i minuten kollar depåvärdet, och sen sparar undan det i en cell.
Kan man inte då på den cellen lägga ett t.ex. ett medelvärde eller vad man nu tycker passar?

Om man kan spara undan resultatet av den senaste trejden borde man iofs. kunna göra nåt sånt här:

man börjar med 5st kontrakt
om senaste trejden gick med vinst, kollas om den gick med minst ett visst antal punkter/kontrakt (för små vinster kan vi räkna som brus)
om den gjorde det ökar man med ett kontrakt, annars samma antal
gick den med förlust, kollas om det var inom bruset, då minskar man med ett kontrakt
var det med mer än bruset nollställs hela ökningen och man börjar om med 5st

/nyrn2k

[Rikard Nilsson]

Man kan lagra unnan depåvärdet i en cell, men det blir bara "momentant" och kan inte läsas ut historiskt som en dataserie.

Men det går att göra som du beskriver, tex varje vinstaffär ökar antalet kontrakt med 1 upp till en viss limit eller liknande, och varje förlustaffär minskar antalet med 1 kontrakt.

Kräver lite mer kod, jag ska kolla med Lasse (vår urguru) hur man gör det bäst.

[nyrn2k]

ett alternativ kan vara att man räknar ut ett snitt för

antal punkter/antal kontrakt

för de 5-10 senaste trejdsen, och så länge den kvoten ligger på behaglig nivå så ökar man med ett kontrakt per lyckad trade.
sjunker den under nivån, börjar man om med små positioner...

/nyrn2k

[seadragon]

Det bästa vore om det skulle kunna gå att läsa av resultat per trade. I Wintrade finns det terminsaldo och genomsnittligt pris på öppna positioner. Detta borde gå att ta in i NAT.

Ett annat alternativ skulle kunna vara att tex för intraday handel läsa in depåvärdet på morgonen. Sedan går det att läsa av hur depåvärdet ligger i jämförelse tex genom att sätta morgonen till 0 och rita i analysområdet.