Simulera "behåll ej över natten"

[Gustaf]

Finns det något enkelt sätt att simulera "behåll ej över natten". När man testar strategier som enbart är tänkta för dagshandel som blir testresultaten ju inte äkta om man även får med positioner över natt. Ibland blir ju sådant bingo, men ibland blir det storförlust också.

[lfm]

Säljsignalscripten skulle då innehålla en OR()-funktion med något som liknar följande:

sellatminutes:=20
innanclose:=mult(sub(Market(c),d),1440)
istimetosell:=le(innanclose,sellatminutes)
annat:= resten av säljscriptet här
i15(or(istimetosell,annat))

Denna ger SANT om 20 minuter eller närmare stängning.

Bör fungera även utan intradayprefix om ditt övriga script bygger på dagskurser. Konstaten 'D' ger alltid tidpunkt för senaste inkomna data.

Men tänk på att per intraday så ger konstanten 'D' tidpunkten för innevarande periods början. Så att man inte kör per intraday 30 minuter och tror man kan få signal 20 minuter innan.

[lfm]

Detta föreslagna ger signal när inom 15 minuter förståss, då sista perioden börjar.

Dessa script fungerar även för backtesting.

Det finns möjlighet att använda DATE() istället för 'D' men då kan du inte backtesta med scriptet så.

[Gustaf]

Tackar! Jag ska pröva detta.