Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

LinReg lutning

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • LinReg lutning

    Jag försöker hitta ett sätt att få fram lutningen på en linjär regressionslinje. Hittills har jag inte kommit på något. Finns det något bra sätt att göra det?

    För övrigt undrar jag om funktionen LinReg(d,p) verkligen är som den ska. Den är väl avsedd att ge dagens värde på en linjär regressionslinje beräknad över de senaste p perioderna? Jag har tex plottat LinReg(c,20) vid kursstaplarna i ett dagsdiagram och med skalningen inställd enligt kurser. Det borde ge en linje som följer kurserna ganska nära, men istället svajar den omkring långt bort från kursstaplarna. Jag får intrycket att den skulle kunna vara förskjuten 20 dagar åt höger i grafen.

  • #2
    LinReg() skall försöka hitta bästa asymptoten för en rät linje genom x antal kurser bakåt.

    En kurva ritar ju inte denna räta linjen utan enbart en linje genom tidpunkternas skärning med denna linjen.

    Vill du ta lutningen på den använd t.ex ROC().

    tittabakåt:=1
    ROC(LinReg(c,20),tittabakåt,%)

    Så du kan ta ett momentum bakåt på detta sätt uttryckt i procent. Det blir dock inte lutning på en regressionslinje utan förändring i lutning mellan två linjer.

    Lade med R2()-funktionen som jag bedömde som intressant i samband med regressionslinjen.

    Men en funktion där man kunde förutsäga x antal perioder utifrån den givna linjen skulle ge denna möjlighet.

    Skall se på det.

    Comment


    • #3
      Ja, det kunde nog vara en användbar funktion även på andra sätt.

      Men ritas inte kurvan konstigt ändå? Kurvan som uppstår ska ju vara ett antal sammanfogade punkter, där varje punkt är det sista värdet för varje periods regressionslinje. Kurvan bör normalt hamna ganska nära kurskurvan om inte perioden görs väldigt lång.

      LinReg finns även i Metastock och resultatet ser helt annorlunda ut (I Active Trader verkar linjen vara förskjuten åt höger). I MS går det också att förflytta en regressionslinje i sidled och se hur senaste värdet följer kurvan för linreg funktionen. Skillnaden syns lätt i graferna, där jag också lagt in några regressionslinjer med samma (20 dagars) längd.

      Jag tror att meningen är att det ska vara samma funktion, och i så fall är det ju något fel nånstans?
      Attached Files

      Comment


      • #4
        Grafen för scv i Active Trader också...
        Attached Files

        Comment


        • #5
          Du har helt rätt.

          Tidsaxeln har blivit omvänt när man räknar produkterna av X*Y p g a att man går bakåt i tiden i scriptfunktionen.

          Jag har rättat i programmet och lägger en notering här när ni som fick utskick nyligen kan använda samma länk igen för att uppdatera.

          Comment


          • #6
            ActiveTrader 5.0.4.2 med rättelse för LinReg() är på plats

            Tack Magnus

            Rättelse av LinReg()-funktionen och r2()-funktionen är genomförd.

            Comment


            • #7
              Ingen orsak! Det var snabbt jobbat!

              Comment

              Working...
              X