Backtestning i autostock

[Rikard Nilsson]

Vi har väl mer eller mindre slutat lämna prognoser, det har bara visat sig bli fel ändå. I nuläget kan jag berätta att det mesta av menyer och dialoger är på plats, XML-hantering för statistikredovisning, samt virtuella konton fungerar. Veckan som kommer ägnas helt åt den nya supersimuleringsmotorn.

[Bertil]

En sak som supersimuleringsmotorn måste ta hand om är ju att ersätta datortid (tid på dagen som finns i många script) med tickdatatid. Utgår ifrån att varje tickdata har en egen timestamp.
mvh
Bertil

[Bertil]

En bra framtida funktion för backtradingmodulen är om man kunde koppla samman de olika OMXS30 terminerna i ett "tågsätt" och behandla dem som ett instrument. Säg att man skall variera 10 parametrar i olika nivåer och behöva koppla individuellt till varje termin, blir ju jobbigt.
mvh
Bertil

[Bertil]

I Nordnets Webbaserade applikation så kan man inte välja termin t.ex OMXS302k. Där finns istället parametern "OMXS30, Front Month" som tilldelas aktuell termin för närmast framförvarande månad. Kanske "OMXS30, Front Month" är upplagt som instrument som NAT kan komma åt? Om så vore så är det ju det idealiska instrumentet för backtestning då man slipper att koppla till månadsvis termin.
mvh
Bertil